Conseils pour ne pas utiliser le testeur de stratégie MetaTrader 4 - page 6

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Renat:
Vous avez oublié la règle empirique plus conceptuelle (pour ceux qui ont réellement passé de nombreuses années à tester) : passer aux délais les plus courts conduit à un échec imminent.

De nombreux débutants cherchent une solution à leurs problèmes dans la microanalyse, en essayant d'entrer dans les niveaux de tick et en s'engageant dans le pipsing. En conséquence, leurs stratégies échouent en raison de déviations de 1 à 2 pips. Cela arrive tout le temps. Personne ne peut s'empêcher d'essayer d'analyser le bruit :-)

Et ceux qui ont traversé plusieurs séries de pertes comprennent qu'il est insensé d'analyser sur des tics et des minutes. Et ils vont dans la direction opposée - en analysant sur des périodes de plus en plus élevées, où le bruit des pip est presque sans importance.


Nous sommes bien conscients de l'envie de chacun de marcher sur le râteau de la microanalyse pipsque. Ils devraient vraiment être piétinés.
Personne ne doute probablement que vous et votre équipe êtes des programmeurs expérimentés et compétents.
Mais vous faites parfois des déclarations qui ne peuvent être prononcées que par un trader expérimenté... Un exemple est dans la citation ci-dessus.
D'accord, si vos convictions ne regardaient que vous, mais qu'elles affectent indirectement votre travail. Exemple (de peur que vous ne soyez banni pour cause de manque de fondement :-((( )), tout le monde a eu la possibilité de tester ses Expert Advisors sur l'historique depuis janvier 2006. Mon conseiller expert, préparé pour le trading sur un graphique d'une minute (quelle folie ! !!) a reçu un historique pour le tester uniquement depuis le 15 août 2006. Bien que mon compte réel chez Alpari ait un historique sur le graphique 1 minute depuis le 14 décembre 2005. Qu'est-ce qui vous a empêché de faire une histoire normale ? Probablement votre négligence à trader sur le graphique d'une minute. Mais vous ne connaissez pas la base de ce commerce, mais vous en avez la conviction.
Puis vous n'arrêtez pas de répéter qu'il y a une sorte de bruit. S'il vous plaît, montrez-moi ce que c'est.
 
Pour clarifier le sujet du thème : Inside Minutes Simulation vs Potik's History

Malheureusement, vous avez fait une conclusion erronée "Qu'est-ce qui vous a empêché de faire une histoire normale ? C'est probablement parce que vous avez négligé de négocier sur le graphique minute que vous n'avez pas fait les calculs techniques. Et si vous le faisiez, tout se mettrait immédiatement en place. Nous avons décrit tous les aspects techniques de l'absence d'un historique régulier et détaillé à de nombreuses reprises sur le forum metaquotes.ru depuis des années.

Il est étrange que vous ayez négligé notre projet MetaTrader History Center, dans lequel nous fournirons un historique M1 propre et normalisé pour de nombreux instruments sur 5-7-10 ans. Le lancement de la version bêta est prévu pour octobre 2006.

Au fait, je n'ai jamais été contre les détails. Je suis contre le fait de "se plonger dans le flux de ticks en une minute en pensant - c'est un test précis" et les déclarations non fondées "le testeur MetaTrader est mauvais, parce qu'il n'utilise pas les données de tics". Au contraire, j'essaie d'encourager les traders à mener leurs propres recherches, de sorte qu'ils s'éloignent de la spéculation et effectuent eux-mêmes des tests pratiques et constatent que ces tests sont très précis. Et s'assurer de publier honnêtement leurs recherches dans les forums, plutôt que de s'arrêter avec une rancœur du type "pourquoi devrais-je faire des recherches - c'est clair comme de l'eau de roche !

Les commerçants qui ont passé un certain temps à faire des tests ont déjà effectué leurs tests et sont satisfaits de la qualité des tests et des erreurs autorisées. Il est dommage que peu d'entre eux publient leurs études.
 
Renat писал (а):
Pour clarifier le sujet du thème : Modélisation Inside Minutes vs Histoire de Potik

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Bizarre. En fait, le sujet du sujet du sujet est quelque peu différent. Ne prenons pas nos désirs pour des réalités. Mandor n'a fait que souligner le problème avec l'exemple de M1. Il s'est avéré, y compris dans mon cas, que quelque chose n'est pas clair pour tout le monde avec d'autres TF également. C'est pourquoi nous essayons de trouver des réponses et des solutions possibles. C'est tout à fait normal. Je me suis rendu compte que tout le monde a peur que le centre d'histoire de MetaTrader dans M1 redevienne une sorte de substitut de la réalité. C'est comme commencer à étudier la physique nucléaire au niveau des molécules. Ou est-ce que je rate encore quelque chose ? Dans ce cas, je me tairai complètement et je ne lirai que des pensées intelligentes. Je peux seulement dire, d'après mon expérience, qu'en ayant des données de synthèse, on ne peut jamais obtenir des données de base, mais qu'au contraire, on peut le faire. Les miracles ne se produisent pas.

En ce qui concerne la recherche. J'ai déjà écrit que j'essaie de ne pas faire de procès-verbaux ou de tics, sauf en cas de nécessité absolue. J'avais juste besoin de comprendre la raison des différences dans les résultats du fonctionnement de mon programme dans le Strategy Tester et sur le compte de démonstration. J'ai déjà tiré certaines conclusions. C'est-à-dire que je peux dire que l'objectif est atteint. Cependant, je ne peux pas en dire autant du résultat. D'une manière générale, le championnat montrera tout, y compris la cohérence du concept de test autonome MT4. Si personne ne gagne, les développeurs devront y réfléchir. Franchement, je ne peux pas croire qu'un programme testé uniquement en temps réel puisse gagner. C'est très compliqué et cela prend beaucoup de temps. Le temps jugera donc. Nous n'avons pas longtemps à attendre.
 
Le sujet du fil de discussion est exactement cela - relisez l'essence des messages, s'il vous plaît. Toutes vos autres questions sont secondaires.

Vous indiquez clairement le sujet (donnez-moi des tics, n'inventez pas de modèles !), vous obtenez une réponse à ce sujet, mais vous oubliez brusquement la question que vous avez posée et prétendez que la question porte sur autre chose. Mais même dans votre dernier post vous déclarez "Le Centre Historique de MetaTrader avec M1 deviendra à nouveau une sorte de substitut de la réalité" - ce n'est pas bon. Donc, vous avez un malentendu complet.

En fait, la déclaration "Le centre d'histoire de MetaTrader avec M1 va être un autre type de substitut de la réalité" met un point final. Il devrait être encadré.
 
Renat писал (а):
Le sujet du fil de discussion est exactement cela - relisez l'essence des messages, s'il vous plaît. Toutes vos autres questions sont secondaires.

Vous indiquez clairement le sujet (donnez-moi des tics, n'inventez pas de modèles !), vous obtenez une réponse à ce sujet, mais vous oubliez brusquement la question que vous avez posée et prétendez que la question porte sur autre chose. Mais même dans votre dernier post vous déclarez "Le Centre Historique de MetaTrader avec M1 deviendra à nouveau une sorte de substitut de la réalité" - ce n'est pas bon. Donc, vous avez un malentendu complet.

En fait, la déclaration "Le centre d'histoire de MetaTrader avec M1 va être un autre type de substitut de la réalité" met un point final. Il devrait être encadré.

J'ai fini de parler :)
Si personne d'autre ne veut s'exprimer, cela signifie que tout va bien. Nous sommes les seuls à être comme ça avec Andriukha...
 
L'instigateur de tout ce bazar a été banni, mais six pages ont été ajoutées. À tout le moins, il est à nouveau clair que nous devons rédiger des articles plus approfondis sur le sujet.

En attendant, nous invitons tout le monde au championnat - il est déjà ouvert.
 
>> Les commerçants qui ont consacré un certain temps aux tests ont déjà effectué leurs tests et sont satisfaits de la qualité des tests et de la tolérance aux erreurs. Il est dommage que peu d'entre eux publient leurs recherches.

Je veux faire un commentaire sur MES recherches.

J'ai un conseiller expert écrit. C'est sur la M1. Il ne semble pas être en classe scalping (le gain attendu est de 3-4 et plus, il est stable). Ne vole pas le courtier, fait ~2 transactions par jour. Il ne vole pas d'aiguilles, de pointes, d'écarts.

MAIS

Nous testons la démo et le réel (2 comptes). Condition d'ouverture de poste - Enchère - MA_main > QUE. MA_main est un mouving sur Open, donc il ne danse pas à l'intérieur d'une barre.
Lorsque le conseiller expert ouvre une position, il écrit dans le journal - Bid-MA_main (il devrait être d'environ 11 points).

Le vrai courtier, qui est un courtier honnête, ouvre la position exactement à ce moment où Bid-MA_main = 11 points (pas de requêtes, slippage dans OrderSend = 0).
Mais le testeur rate une cotation lorsque Bid-MA_main = 11 points et donne la suivante lorsque Bid-MA_main = 12 (à ce prix d'ouverture). Il finit par être un point plus optimiste.

Et voici un exemple concret : moi. Je m'interroge : s'agit-il d'un si léger bruit de 1 pip qui joue parfois dans ma direction (lorsque le testeur donne une cote et que le croupier la rate), ou d'un défaut de l'algorithme de modélisation ? Si je savais que j'avais une histoire de tique devant moi, je me sentirais plus détendu.
 
Est-ce qu'on m'ignore ?
 
kniff писал (а):
Est-ce qu'on m'ignore ?

Je ne sais pas quoi dire.
l'EA ne se situe pas en dessous des pips et revendique une précision de UN pip.
 
Oui, mais, désolé, je trouve que la différence de 10% entre le réel et le testeur est INCRITIQUE. Cela signifie que l'attente minimale devrait être de 10 !!!!. C'est une chose de dire, n'écrivez pas dechoses réelles avec une espérance de gain de 0,25, et c'en est une autre de dire, n'écrivez qu'avec 10 !

Tout cela est encore multiplié par le fait qu'un glissement peut se produire de 2 ... points (et dans les deux sens). Ainsi, au lieu de comprendre l'historique réel des tics, nous collectons des statistiques depuis un mois déjà et au lieu de faire notre travail :))))).
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