Poll : balance du gagnant - page 7

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Vous l'avez deviné :)

D'ailleurs, votre première phrase, les auteurs de MT et tous les courtiers peuvent aussi la prendre personnellement ... :(

Mais je crois que quelqu'un recevra des prix.
Et le système gagnera ce prix,
Mais dans les 3 prochains mois, il perdra probablement ce bénéfice,
mais ça n'a pas d'importance...

Je ne raconte de conneries à personne.
Le CurveFitting est un problème avec tous les modèles optimisés.
Vous pouvez le combattre, mais c'est difficile et avec un succès variable.

Tous participent ici à la chance, et il ne s'agit pas d'une gratuité, mais d'une campagne publicitaire.
Et plus vous avez de participants et plus vous avez de bons systèmes, plus le succès sera grand.

ALORS QU'EST-CE QUI VOUS OFFENSE...

Je ne fais pas de publicité pour mon GO, je n'ai pas donné le nom du paquet ou des liens.
Et on ne compte pas sur la récompense, si mon système sera dans le noir, alors une petite.
Les résultats qui sont déclarés ici ne sont pas légers.

De plus, je n'ai pas eu le temps de le déboguer correctement, et je vois maintenant que toutes sortes de problèmes s'y glissent.
 
Mak писал (а):

QU'EST-CE QUI VOUS OFFENSE ?

Tu ne comprends pas ? - Sur la phrase de WISE concernant d'autres traders qui adaptent leurs Expert Advisors sur des données historiques. Lorsque cela est dit par des débutants, vous pouvez le comprendre, mais lorsque cela est dit par des traders de longue date, vous ne pouvez qu'être offensé. Vous ne permettez pas aux gens de rêver. S'il s'agissait d'un débriefing pendant le championnat ou à la fin de celui-ci, le travail sur les erreurs serait utile à tous. Si vous êtes convaincu que les Experts n'atteindront pas la ligne d'arrivée sur la base de données historiques, pourquoi en parler à l'avance ? Ou bien vous avez peur que votre Expert non accordé n'atteigne pas non plus la ligne d'arrivée et vous ne voulez pas être sur la même marche que les nouveaux venus ? Soyez au moins plus intelligents que les débutants, même avec des commentaires intelligents.

Examinons d'abord les résultats du championnat, puis analysons comment le conseiller expert gagnant a atteint la ligne d'arrivée. Dans ce fil, les gens ne commentent que les résultats possibles des gagnants et PAS PLUS.

 
Eh bien, je parlais des résultats possibles de la compétition.
Et pour une raison quelconque, tu as décidé de me faire la leçon sur l'optimisation.
Et en parlant de mon CS, je voulais juste vous montrer que je suis depuis longtemps sur le sujet.

Si vous ne comprenez pas ce que les autres disent, cela ne signifie pas qu'ils sont intelligents.
Vous ne comprenez tout simplement pas ....

Je ne faisais pas référence à d'autres auteurs experts qui parlent d'essayage.
Je faisais référence aux particularités du processus d'optimisation de tout modèle.
La tendance de ce processus à l'ajustement de courbe, et le fait que les résultats
après l'optimisation n'ont généralement rien à voir avec les résultats réels.

D'ailleurs, le débriefing peut déjà commencer.
Le concours a déjà commencé, et les participants ne peuvent rien changer.
 
Mak писал (а):

D'ailleurs, le débriefing peut déjà commencer.
La compétition a déjà commencé et les concurrents ne peuvent rien changer.
Bien. J'ai fini d'en parler. Faites savoir que vous êtes à bord.
Bonne chance avec ça.
 
Je suis en train d'écrire une théorie. Je peux vous dire une chose : si un conseiller expert est "ajusté" sur des données historiques, qu'il effectue un grand nombre de transactions et que ses bénéfices sont équilibrés, il a de meilleures chances de gagner, mais tout dépend de la période d'ajustement.
La preuve est simple : supposons que nous avons ajusté sur un intervalle de six mois. Il peut être divisé en deux parties : les trois premiers mois et les trois derniers mois. Il s'avère que la même stratégie a été appliquée pendant 6 mois. Maintenant, réfléchissez. Et si un conseiller expert avait trouvé cette stratégie au cours des 3 derniers mois, avant le championnat) ? Les conditions de base doivent être remplies (voir ci-dessus :)) Cela dit, je note qu'il existe de nombreuses stratégies de ce type.
 
La théorie fonctionnera si la transition des paramètres se fait en douceur, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Le Forex prouve constamment son caractère aléatoire. La seule chose qui a été prouvée est qu'il existe une petite composante de tendance sur les grands cadres.
 
Je ne suis pas d'accord. Cela dépend en grande partie de la méthodologie de l'expert. Bien que le forex soit aléatoire, les nombres aléatoires appartiennent également à des lois de distribution.
 
Allez, philosophe. Détendez-vous et amusez-vous. Je ne vais pas trop m'inquiéter de toute façon, car je sais ce que je dois faire dans les six prochains mois. Après tout, le championnat n'est pas l'objectif. Cela a donné un élan à de nombreux développeurs pour travailler de manière intensive. Et les résultats de ce travail intensif sont souvent exceptionnels.
Quant aux résultats des tests hors ligne et en ligne, je peux dire que les différences sont évidentes. Lorsque je regarde mon programme, je constate qu'il y a toujours une différence entre le prix d'ouverture et de clôture dans le testeur et la démo. Ce n'est pas considérable, un ou deux points, mais cela peut se produire. Le programme s'en accommode. Je n'ai pas remarqué de différence dans le temps d'ouverture. Mais si un programme est critique sur un ou deux points, il échouera certainement. J'espère que le mien ne va pas ramper sous la plinthe et embarrasser ma tête grise :) En principe, je n'ai besoin de rien d'autre de la part du championnat. Juste un contrôle de qualité. Quoi qu'il en soit, la version du championnat est différente de celle de ma bataille. C'est plus tronqué et plus simple. Je corrigerai également la version de base, en tenant compte de mon expérience dans le championnat.
 
Mak:

Si vous ne comprenez pas ce que les autres disent, cela ne signifie pas qu'ils sont malins.
Vous ne comprenez pas ....


Tout ce que vous écrivez est clair. Mon entrée n'est pas optimisée sur l'historique et je ne cherche pas les meilleurs paramètres pour elle dans le testeur. Mais je dois décider du trailing stop et du stop loss. Le testeur m'aide bien ici. Je pense que cela m'aidera à déterminer les meilleurs paramètres sur le graphique 1 minute. J'ai fourni les données de test, mais il est clair qu'elles sont courbées à cause des entrées. Les entrées seront différentes et les résultats aussi, bien sûr. Maintenant vous pouvez me dire pourquoi.
 
Mak:
IMHO, les systèmes de trading entièrement automatiques peuvent exister,
mais ce seront de gros monstres que MT ne pourra pas gérer...
L'idéologie sera différente là aussi ...

Bon où nous ne sommes pas :) Si vous connectez l'hydrométéocentre à tous les superordinateurs et engagez les meilleurs programmeurs, la précision des prévisions météorologiques ne s'améliorera pas. L'API ou la puissance de calcul n'ont rien à voir avec cela. Pour tout système complexe, la précision des prévisions diminue avec le temps, pour atteindre tôt ou tard un état où même des événements opposés sont également probables - c'est la limite. La seule question est de savoir s'il est possible d'analyser les mouvements de prix jusqu'à cette limite, en obtenant plus que la taille de l'écart sur l'arbitrage. Si vous le pouvez, vous pouvez utiliser une calculatrice pour le calculer.

Ce qui est plus facile et plus logique, c'est ce qu'on appelle le DSS.
(Systèmes d'aide à la décision).

Si tout va mal, vous pouvez tout mettre sur le dos du décideur, alors que le conseiller expert n'y est pour rien :)
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