Application de l'analyse mathématique et des mathématiques supérieures - page 12
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Pourquoi personne... Le caractère totalement aléatoire du comportement des prix (mouvement brownien) n'est qu'une hypothèse sur le marché, et pas une très bonne. Il existe des niveaux significatifs, des vagues d'Elliott, etc.
En fait, ces ondes ont des propriétés beaucoup plus profondes (et beaucoup plus spécifiques et définies que ce que l'on pourrait croire),
ou plutôt, tous ces niveaux et vagues ne sont que la partie visible de l'iceberg, que les conséquences d'un processus intrinsèquement élémentaire,
pour comprendre que vous n'avez même pas besoin d'une éducation mathématique spéciale.
(Je n'en sais pas beaucoup moi-même, mais je sais que le processus peut être décrit algébriquement et géométriquement, par des équations simples.
Mais en faisant ce genre de plaisanteries, j'essaie de donner aux gens de quoi réfléchir :) )
Pas très constructif, MTS n'implique pas de gore-analystes, quelles sont les suggestions ?
Je propose que nous utilisions la théorie de la relativité restreinte, la géométrie de Minkowski et la mécanique de Descartes pour construire une soucoupe volante. :)
Pas très constructif, MTS n'implique pas de gore-analystes, des suggestions ?
Je propose d'utiliser la théorie de la relativité restreinte, la géométrie de Minkowski et la mécanique de Descartes pour construire une soucoupe volante. :)
Ce qui est du bruit pour un pipser à long terme, est de l'argent fou pour un pipser !
C'est une bonne chose. Je suis du même avis. De nombreux analystes tentent de se débarrasser des variations de prix à haute fréquence, les considérant comme du bruit. C'est pourquoi les muves ont été créées, qui sont essentiellement des filtres numériques. Leur tâche consiste à simuler le comportement des prix sur des périodes plus longues. Mais tout le monde comprend que le lissage de la courbe réduit sa longueur, ce qui réduit le nombre de transactions. Pour les traders, les fluctuations de prix à haute fréquence sont très importantes pour maximiser les profits. Pour moi, plus la volatilité est grande, mieux c'est. Ce que les traders à long terme voient sur des échelles de temps quotidiennes, je le vois sur des échelles de temps de minutes ou d'heures, ce qui signifie que, théoriquement, le même argent est gagné beaucoup plus rapidement (c'est l'objectif de tous les traders).
Bien entendu, la question la plus importante est de savoir comment prévoir le comportement des prix à haute fréquence. Le comportement lent des prix (par exemple, sur une année) peut d'une manière ou d'une autre être corrélé avec les prédicteurs économiques. Mais comment prévoir le comportement des prix au cours de la journée ? Nous devons d'abord évaluer dans quelle mesure le comportement des prix est aléatoire sur les petites échelles de temps. Cela déterminera le choix du modèle. Supposons que le comportement des prix soit complètement aléatoire. C'est-à-dire qu'à tout moment, le prix peut monter ou descendre avec une probabilité de 50%. La taille du pas est égale à un tick. Il s'agit d'une marche aléatoire classique. Peut-on gagner de l'argent sur un tel marché ? Bien sûr qu'elle l'est. Mais un mathématicien aura besoin d'une lanterne ici. Trader sur un tel marché est comme conduire de nuit sur une route de montagne sinueuse : vous ne pouvez pas voir les virages à l'avance et les prévoir. Néanmoins, lorsque la route tourne, après un léger survirage (stop-loss), il est possible d'ajuster la direction de la voiture pour qu'elle revienne sur la route. L'idée de ce type de négociation repose sur l'hypothèse que, de temps à autre, le prix évoluera dans la même direction pendant plus d'un intervalle de temps. Alors nos pertes sur les stoploss seront compensées par des gains sur la "route droite". La plupart des indices sont précisément inventés en partant du principe que le comportement des prix est totalement aléatoire. Pour reprendre mon analogie avec la route, les indices agissent comme un marquage central sur la route qui vous permet, premièrement, d'établir le fait que la route tourne et, deuxièmement, d'estimer à quelle distance la route tourne par rapport à la ligne droite.
Supposons maintenant que le marché n'est pas entièrement aléatoire. Je suis de ceux qui pensent qu'il y a une certaine régularité dans le comportement des prix. La question est de savoir comment utiliser ce modèle pour prévoir les prix. Les modèles mathématiques sont ici très utiles. Les réseaux neuronaux, par exemple, ne cherchent pas à comprendre cette tendance des prix. Ils apprennent simplement au conseiller expert à effectuer des transactions rentables dans certaines circonstances qui ont conduit à des transactions rentables dans le passé. Autrement dit, si le matin est nuageux, prenez un parapluie car l'expérience montre que la probabilité de pluie est élevée. La raison pour laquelle il va pleuvoir n'a pas d'importance. D'autres méthodes mathématiques tentent d'adapter un modèle quelconque au comportement des prix. Le choix des modèles est vaste : chaque opérateur tente d'établir une analogie entre le comportement des prix et quelque chose de plus familier dans son travail, par exemple le comportement d'un multivibrateur instable ou la diffusion de gaz. Le marché est une boîte noire avec de nombreuses entrées inconnues et une structure interne inconnue. La seule chose que nous connaissons du marché est le comportement des prix. C'est notre signal de sortie. La structure interne du marché, comme certains l'ont souligné ici, est non linéaire. C'est-à-dire que les signaux d'entrée sont déformés. Par exemple, des nouvelles de même nature provoquent des mouvements de prix de taille et de caractère différents. Je travaille dans le domaine de l'électronique. Par conséquent, l'analogie entre le marché et un circuit non linéaire affecté par des signaux pseudo-aléatoires (par exemple, des signaux de communication) est la plus proche de moi. Il existe de nombreuses méthodes pour analyser ces circuits et leurs signaux de sortie. Par exemple, la transformée de Fourier, les séries de Volterra, le théorème d'échantillonnage, les ondelettes, etc. Il existe de nombreuses méthodes, et nous avons peu de temps pour les étudier en profondeur pour le trading sur le marché des changes. Mais il n'y a rien à faire. Le chemin est parcouru par ceux qui marchent.
Sergey, il n'y a pas de bruit. et l'équation ne donne rien à personne.
Et je n'en sais pas assez pour essayer de l'expliquer, et je ne vois pas l'intérêt de dire des bêtises.
Et ce que je peux articuler, je l'ai déjà dit. Je dis simplement qu'il est tout à fait possible de s'en sortir, et que cela ne prendra pas une vie entière si vous travaillez régulièrement...
L'équation est la plus générale ? La plus générale ? Alors y=n/x
C'est une des options. Quelles sont les autres ? Je ne sais pas.
Mais si vous voulez de la matière à réflexion, en voici une...
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0232/004a/02321053.pdf
Ce qui est du bruit pour le long terme, pour le pipser c'est du pognon de dingue !
Supposons maintenant que le marché n'est pas complètement aléatoire. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a une certaine régularité dans le comportement des prix. La question est de savoir comment utiliser ces régularités dans la prédiction des prix.
Il existe de nombreuses méthodes, mais on n'a pas assez de temps pour les étudier en profondeur pour le trading sur le marché des changes. Mais il n'y a rien à faire. Si l'un marche sur l'autre, le chemin est le bon.
Le paradoxe est que cette même marche aléatoire 50/50 peut être décrite mathématiquement, et qu'elle devient alors complètement prévisible. C'est-à-dire que vous pouvez prédire le comportement futur d'un graphique créé dans Excel en utilisant la fonction RAND()... Vous ne le croyez pas ? Moi non plus. Mais les faits sont têtus.
Ouais, eh bien... c'est un temps terriblement long.... Je vais au travail... bonnes vacances jusqu'en janvier... avec un peu de chance, je reviendrai ici...
Le paradoxe est que cette marche aléatoire est descriptible mathématiquement à 50/50, après quoi elle devient complètement prévisible. Par exemple, vous pouvez prédire le comportement futur d'un graphique créé dans Excel à l'aide de la fonction RAND()... Vous ne le croyez pas ? Moi non plus. Mais les faits sont têtus.
le paradoxe est que cette même marche aléatoire 50/50 peut être décrite mathématiquement, après quoi elle devient complètement prévisible. c'est-à-dire que vous pouvez prédire le comportement futur d'un graphique créé dans Excel en utilisant la fonction RAND()... Vous ne le croyez pas ? Moi non plus. Mais les faits sont têtus.
Je rejoins le mathématicien. RAND() génère en fait une séquence pseudo-aléatoire de nombres. Tavoroved, si tu peux réellement prédire une marche aléatoire, tu devrais postuler pour un prix Nobel. Si je tire à pile ou face, vous affirmez essentiellement que vous pouvez prédire le résultat d'une telle expérience avec une probabilité supérieure à 50 % en examinant les résultats précédents. Je prétends que le résultat d'une telle expérience serait pile ou face avec une probabilité de 50% à chaque tirage. Si vous avez raison, pourquoi n'écrivez-vous pas un conseiller pour deviner les numéros de loterie ?
Et si vous voulez de la matière à réflexion, en voici une...
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0232/004a/02321053.pdf
Utilisez-vous vraiment cette méthode en forex ou est-ce juste pour le plaisir ?
Et si vous voulez de la matière à réflexion, en voici une...
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0232/004a/02321053.pdf
Utilisez-vous vraiment cette méthode en forex ou est-ce juste pour le plaisir ?