Application de l'analyse mathématique et des mathématiques supérieures - page 11

 
Mathemat писал (а):

Pourquoi personne... Le caractère totalement aléatoire du comportement des prix (mouvement brownien) n'est qu'une hypothèse sur le marché, et pas une très bonne. Il existe des niveaux significatifs, des vagues d'Elliott, etc.

Ceci est plus proche du corps, peut-être devrions-nous consolider et essayer de simuler le mouvement du marché sur la base de ces mêmes niveaux, de l'heure et de la catégorie du communiqué de presse, etc.
 

Pour être honnête, je ne vois pas comment créer un tel modèle avec peu d'efforts. Je sais que les bourgeois ont déjà réussi à mettre en code la FA, et encore plus les niveaux. Mais ce sont des systèmes sérieux qui coûtent beaucoup d'argent. Notre entreprise est petite : nous disposons de l'historique des cotations et des méthodes d'analyse technique. C'est quelque chose qui peut être formalisé et même transformé en robot grâce au langage MQL4. Je ne comprends pas comment estimer un vecteur d'influence des nouvelles sur les cotations. J'ai besoin d'un grand nombre de statistiques différentes et de la capacité de traduire des estimations qualitatives en estimations quantitatives.

 
Mathemat писал (а):

Pour être honnête, je ne vois pas comment créer un tel modèle avec peu d'efforts. Je sais que les bourgeois ont déjà réussi à mettre en code la FA, et encore plus les niveaux. Mais ce sont des systèmes sérieux qui coûtent beaucoup d'argent. Notre entreprise est petite : nous disposons de l'historique des cotations et des méthodes d'analyse technique. C'est quelque chose qui peut être formalisé et même transformé en robot grâce au langage MQL4. Je ne comprends pas comment estimer un vecteur d'influence des nouvelles sur les cotations. J'ai besoin d'un grand nombre de statistiques différentes et de la capacité de traduire des estimations qualitatives en estimations quantitatives.

Peut-être ne faut-il pas essayer de tout formaliser dans les détails - il y a beaucoup de bruit sur les petites échéances.
 
Mathemat:

Pour être honnête, je ne vois pas comment créer un tel modèle avec peu d'efforts. Je sais que les bourgeois ont déjà réussi à mettre en code la FA, et encore plus les niveaux. Mais ce sont des systèmes sérieux qui coûtent beaucoup d'argent. Notre entreprise est petite : nous disposons de l'historique des cotations et des méthodes d'analyse technique. C'est quelque chose qui peut être formalisé et même transformé en robot grâce au langage MQL4. Je ne comprends pas comment estimer un vecteur d'influence des nouvelles sur les cotations. J'ai besoin d'un grand nombre de statistiques différentes et de la capacité de traduire des estimations qualitatives en estimations quantitatives.

Quel est le nom de l'outil où se trouve le FA dans le code ?
 

Oui, et pour les plus importants, qui commencent dans une semaine, les indices uni du Michigan et même le NFP sont des petites merdes et ne comptent même pas :), parce que la vraie valeur vient des vrais fondamentaux, qui créent les tendances.

2 njel : Je ne sais pas. Je doute qu'on puisse l'acheter par le biais d'une interface web. ...

 
booga ga ga... cool... j'y travaille maintenant... un système de création de sens... booga ga ga... comme un système expert qui voit combien vaut l'UE et combien vaut le quidam et qui réalise que le chômage aux États-Unis aujourd'hui n'est rien de plus que ..... dans les épiceries, et très probablement demain l'eura vaudra ..... eh a merdé...
 
Mathemat писал (а):

Pourquoi personne... Le caractère totalement aléatoire du comportement des prix (mouvement brownien) n'est qu'une hypothèse sur le marché, et pas une très bonne. Il existe des niveaux significatifs, des vagues d'Elliott, etc.

Les vagues d'Elliott sont une formalisation merdique, qui est encore plus embrouillée par des analystes lamentables...

En fait, ces ondes ont des propriétés beaucoup plus profondes (et beaucoup plus spécifiques et définies que l'on pourrait le supposer),
ou plutôt, tous ces niveaux et ces ondes ne sont que la partie visible de l'iceberg, que les conséquences d'un processus intrinsèquement élémentaire,
pour comprendre que vous n'avez même pas besoin d'une éducation mathématique spéciale.
(Je n'en sais pas beaucoup moi-même, mais je sais que le processus peut être décrit algébriquement et géométriquement avec des équations simples.
Mais en faisant ce genre de plaisanteries, j'essaie de donner aux gens de quoi réfléchir :) )
 
Mathemat писал (а):

Notre affaire est petite : nous avons accès à l'historique des cotations et aux méthodes d'analyse technique.

Le plus intéressant est que toutes les méthodes d'analyse technique sont basées sur l'essence du processus, c'est-à-dire que si elles sont formalisées avec précision (ce qui n'est bien sûr pas le cas dans les manuels), elles devraient fournir un avantage statistique proche de 100 %.
Dans un MTS simple, il devrait donner (selon une estimation purement intuitive) un facteur de profit d'environ 3 sur absolument n'importe quel graphique.


Et l'histoire des tests est simple :

1) dans la cellule Excel A2, écrivez "=A1+RAND()*2-1".
2) L'étirer dans un coin (fonction autofill) de 1000 lignes vers le bas...
3) former un graphique linéaire

C'est tout ! L'histoire est prête ! )))
 
njel писал (а):
booga ga ga... cool... j'y travaille maintenant... un système de création de sens... booga ga ga... comme un système expert qui voit combien vaut l'UE et combien vaut le quidam et qui réalise que le chômage aux États-Unis aujourd'hui n'est rien de plus que ..... dans les épiceries, et très probablement demain l'eura vaudra ..... eh a merdé...

le système expert le plus cool est votre propre tête ! :))
 
FION писал (а):
Mathématiques écrites (a) :

Pour être honnête, je ne vois pas comment créer un tel modèle avec peu d'efforts. Je sais que les bourgeois ont déjà réussi à mettre en code la FA, et encore plus les niveaux. Mais ce sont des systèmes sérieux qui coûtent beaucoup d'argent. Notre entreprise est petite : nous disposons de l'historique des cotations et des méthodes d'analyse technique. C'est quelque chose qui peut être formalisé et même transformé en robot grâce au langage MQL4. Je ne comprends pas comment estimer un vecteur d'influence des nouvelles sur les cotations. J'ai besoin de beaucoup de statistiques différentes et de mes compétences pour transformer des évaluations qualitatives en évaluations quantitatives.

Peut-être ne devrions-nous pas essayer de tout formaliser dans les moindres détails - il y a beaucoup de bruit sur les petites échéances.

Du bruit ? J'écoute Prodigie... c'est de la musique qui tue ! Et certaines personnes appellent ça du bruit... et pourquoi ? Parce qu'ils ne le comprennent pas.
Je suis pareil - ce que je ne veux pas systématiser, j'appelle ça du bruit...

Ce qui est du bruit pour un pipser de longue date, est de l'argent pour un pipser !