Application de l'analyse mathématique et des mathématiques supérieures - page 10
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C'est là que je ne sais pas... Malheureusement, il est impossible d'analyser la logique qui est en train de se construire . Autrement dit, il n'y a pas de réponse à la question de savoir pourquoi le réseau neuronal a produit tel ou tel résultat. Donc peut-être qu'ils le prédisent d'une manière complètement différente de celle des mash-ups adaptatifs. Par exemple, il existe une chose telle que les modèles de prix qui est complètement inexplorée... Après tout, des gens réussissent à faire du commerce manuellement ! Je sais comment le faire moi-même :) Ces connaissances peuvent donc être transférées à un robot.
Eh bien, c'est vrai, les NS sont très opaques. Je m'y suis essayé il y a environ un an et demi, mais à un niveau semi-élémentaire, en essayant de prédire les niveaux immédiats. Lorsque j'ai réalisé que c'était ma limite, je suis passé à GA. Avec un nombre de paramètres beaucoup plus faible, les résultats étaient presque les mêmes, même dans les modèles linéaires. Il s'avère que pour prédire le haut et le bas sur quelques jours précédents, les prix de clôture seuls sont tout à fait suffisants : ils ont un maximum d'informations, et ajouter d'autres informations aux prix de clôture ne change pratiquement rien au résultat.
. Il s'avère que pour prédire le haut et le bas sur plusieurs jours précédents, seuls les prix de clôture sont suffisants : ils ont un maximum d'informations, et ajouter d'autres informations aux prix de clôture ne change pratiquement rien au résultat.
C'est logique en principe, car le prix d'ouverture du lendemain ne devrait pas être prédit en connaissant tous les prix précédents, c'est donc le prix le moins informatif et le plus prévisible. La raison pour laquelle les prix extrêmes sont moins informatifs que les prix de clôture n'est pas claire...
Aucun, xeon, hélas. Mais ce phénomène a quelque chose à voir avec la précision de la prédiction. Le meilleur prédicteur basé sur le cours de clôture est le cours d'ouverture (évidemment), beaucoup moins bon le cours le plus haut, un peu moins bon le cours le plus bas, et très mauvais le cours de clôture.
C'est logique, car vous n'avez pas besoin de prévoir le prix d'ouverture du jour suivant si vous connaissez tous les prix précédents, c'est donc le prix le moins informatif et le plus prévisible. On ne comprend pas pourquoi les prix extrêmes sont moins informatifs que les prix de clôture...
Même H+L/2 ne donne pas les mêmes résultats que Close, et une barre est un concept très relatif, surtout pour les échelles de temps inférieures à D1.
cependant.... quelles sont les choses compliquées dont nous parlons ici dans les lieux....
théorie des probabilités.....
quelque chose que je ne comprends pas encore....
Le changement de prix est aléatoire, non ?
alors la variation de ce même prix est aussi aléatoire, non ? (s'agit-il d'un dérivé ?)
donc le changement dans le changement dans le changement est aussi formé exactement de la même manière. ...
En fait, nous pourrions continuer comme ça pendant longtemps, mais je ne le ferai pas. C'est déjà assez. ...
Messieurs les mathématiciens !
nous avons beaucoup de quantités corrélées !
Personne n'a encore trouvé la formule ?
P.S. D'autant plus que je ne comprends pas ce que le hasard a à voir là-dedans, puisque la formule peut être dérivée... mais c'est plutôt une question pour les linguistes.
Ehhhhh, Tovaroved, vous avez raison par endroits. Mais pas toujours :
1. Le postulat initial sur le caractère aléatoire des variations de prix revient à dire de moi-même que je parle russe. Le hasard est différent. L'oscillation du pendule d'une horloge de super-précision est également quelque peu aléatoire, mais cela ne nous empêche pas de connaître l'heure avec suffisamment de précision.
2. Un processus aléatoire et sa "dérivée" ne sont pas nécessairement corrélés, mais, de plus, ils peuvent même être indépendants ! Je ne vous donnerai pas d'exemple, mais cela doit avoir un rapport avec le bruit blanc ou un autre bruit coloré.
Et même si les valeurs sont corrélées, cela ne nous rassure pas beaucoup : le Swissie, par exemple, est largement corrélé dans son mouvement avec l'euro - et alors ? Et il y a aussi un exemple de corrélation parfaite : le ask de l'EUR est toujours supérieur au bid, et chez Alpari, il est toujours exactement supérieur de 3 points. Deux variables aléatoires corrélées à 100%. Et cela aide-t-il de connaître le prix un jour à l'avance ?
Ehhhhh, Tovaroved, vous avez raison par endroits. Mais pas toujours :
1. Le postulat initial sur le caractère aléatoire des variations de prix est aussi informatif que de me dire que je parle russe. Le hasard est différent. L'oscillation du pendule d'une horloge de super-précision est également quelque peu aléatoire, mais cela ne nous empêche pas de connaître l'heure avec suffisamment de précision.
2. Un processus aléatoire et sa "dérivée" ne sont pas nécessairement corrélés, mais, de plus, ils peuvent même être indépendants ! Je ne vous donnerai pas d'exemple, mais cela doit avoir un rapport avec le bruit blanc ou un autre bruit coloré.
Et même si les valeurs sont corrélées, cela ne nous rassure pas beaucoup : le Swissie, par exemple, est largement corrélé dans son mouvement avec l'euro - et alors ? Et il y a aussi un exemple de corrélation parfaite : le ask de l'EUR est toujours supérieur au bid, et chez Alpari, il est toujours exactement supérieur de 3 points. Deux variables aléatoires corrélées à 100%. Et cela aide-t-il de connaître le prix un jour à l'avance ?
Pourquoi personne... Le caractère totalement aléatoire du comportement des prix (mouvement brownien) n'est qu'une hypothèse sur le marché, et pas une très bonne. Il existe des niveaux significatifs, des vagues d'Elliott, etc.