Application de l'analyse mathématique et des mathématiques supérieures
L'analyse matricielle est au repos ici. Tout est trop non linéaire et trop proche du 100% aléatoire. Si l'on peut faire quelque chose, il faut penser à la logique floue, à l'entropie, aux réseaux neuronaux, etc. Et la théorie du chaos, mais pas du "chaos commercial" de Bill Williams, mais du chaos réel, "mathématique", pour lequel beaucoup de choses ont été élaborées - d'ailleurs par des mathématiciens russes/soviétiques.
Le marché est un système de rétroaction positive. Une modification de l'équilibre du système entraîne des forces qui augmentent le déséquilibre - jusqu'à un certain point bien sûr - puis reviennent en arrière. Comme dans les générateurs. Seulement là-bas, c'est une inertie, une force, et ici...
Cette théorie explique bien les lignes de support et de résistance et le fait que les tendances les plus stables se produisent dans des marchés très calmes.
Le marché est un système de rétroaction positive. Une modification de l'équilibre du système entraîne des forces qui augmentent le déséquilibre - jusqu'à un certain point bien sûr - puis reviennent en arrière. Comme dans les générateurs. Seulement là-bas, c'est une inertie, une force, et ici...
Cette théorie explique bien les lignes de support et de résistance et le fait que les tendances les plus stables se produisent dans des marchés très calmes.
Cronex писал (а):
Bonjour à tous,
Je me trompe peut-être, mais je n'ai pas trouvé de fil de discussion sur l'application fondamentale de V.Mat. et de ses sections telles que la prévision du vecteur de développement probable du graphique, la continuité du graphique en un point ou la théorie de la convexité du graphique pour prévoir le développement probable de la direction du marché.
Le principe n'en est-il pas discuté, ou est-ce simplement parce que personne ne l'a fait ?
Je pense que si vous voulez faire de l'analyse technique, vous ne pouvez pas vous en passer. De nombreuses questions peuvent être résolues graphiquement. Lorsque j'étais à l'université, j'ai écrit des systèmes pour modéliser des processus physiques sur des données empiriques limitées. Il s'est avéré assez précis et on peut supposer que dans cette application, il sera également utile.
Voici une idée : calculer un vecteur plausible de l'évolution du graphique et le ramener à la cible par interpolation quadratique, puis calculer la divergence par rapport au comportement réel pour évaluer la direction et la qualité de la tendance.
Bonjour à tous,
Je me trompe peut-être, mais je n'ai pas trouvé de fil de discussion sur l'application fondamentale de V.Mat. et de ses sections telles que la prévision du vecteur de développement probable du graphique, la continuité du graphique en un point ou la théorie de la convexité du graphique pour prévoir le développement probable de la direction du marché.
Le principe n'en est-il pas discuté, ou est-ce simplement parce que personne ne l'a fait ?
Je pense que si vous voulez faire de l'analyse technique, vous ne pouvez pas vous en passer. De nombreuses questions peuvent être résolues graphiquement. Lorsque j'étais à l'université, j'ai écrit des systèmes pour modéliser des processus physiques sur des données empiriques limitées. Il s'est avéré assez précis et on peut supposer que dans cette application, il sera également utile.
Voici une idée : calculer un vecteur plausible de l'évolution du graphique et le ramener à la cible par interpolation quadratique, puis calculer la divergence par rapport au comportement réel pour évaluer la direction et la qualité de la tendance.
C'est ce que je pense aussi.
Je pense également que la complexité de la programmation n'est rien comparée à la complexité du problème.
Itso:
L'analyse matricielle est au repos ici. Tout est trop non linéaire et trop proche du 100% aléatoire. Si l'on peut faire quelque chose, il faut penser à la logique floue, à l'entropie, aux réseaux neuronaux, etc. Et la théorie du chaos, mais pas du "chaos commercial" de Bill Williams, mais du chaos réel, "mathématique", pour lequel beaucoup de choses ont été élaborées - d'ailleurs par des mathématiciens russes/soviétiques.
Le marché est un système de rétroaction positive. Une modification de l'équilibre du système entraîne des forces qui augmentent le déséquilibre - jusqu'à un certain point bien sûr - puis reviennent en arrière. Comme dans les générateurs. Seulement là c'est une inertie une force, mais ici...
Cette théorie explique bien les lignes de support et de résistance et le fait que les tendances les plus stables se produisent dans des marchés très calmes.
Ceux qui ne sont pas en plein essor dans les mathématiques appliquées font une pause. Les autres préfèrent en tirer de l'argent. Et ce qui est non linéaire peut facilement être réduit à une forme linéaire et inversement. À titre d'exemple, vous pouvez examiner la méthode des moindres carrés, qui consiste à rétablir la fonction de corrélation maximale sur un certain nombre de points.
L'analyse matricielle est au repos ici. Tout est trop non linéaire et trop proche du 100% aléatoire. Si l'on peut faire quelque chose, il faut penser à la logique floue, à l'entropie, aux réseaux neuronaux, etc. Et la théorie du chaos, mais pas du "chaos commercial" de Bill Williams, mais du chaos réel, "mathématique", pour lequel beaucoup de choses ont été élaborées - d'ailleurs par des mathématiciens russes/soviétiques.
Le marché est un système de rétroaction positive. Une modification de l'équilibre du système entraîne des forces qui augmentent le déséquilibre - jusqu'à un certain point bien sûr - puis reviennent en arrière. Comme dans les générateurs. Seulement là c'est une inertie une force, mais ici...
Cette théorie explique bien les lignes de support et de résistance et le fait que les tendances les plus stables se produisent dans des marchés très calmes.
Reshetov писал (а):
Itso:
L'analyse mathématique repose ici. Tout est trop non linéaire et trop proche du 100% aléatoire. Il faut plutôt penser à la logique floue, à l'entropie, aux réseaux neuronaux, etc. Et la théorie du chaos, mais pas du "chaos commercial" de Bill Williams, mais du chaos réel, "mathématique", pour lequel beaucoup de choses ont été élaborées - d'ailleurs par des mathématiciens russes/soviétiques.
Le marché est un système de rétroaction positive. Une modification de l'équilibre du système entraîne des forces qui augmentent le déséquilibre - jusqu'à un certain point, bien sûr - puis reviennent en arrière. Comme dans les générateurs. Seulement là-bas, c'est une inertie, une force, et ici...
Cette théorie explique bien les lignes de support et de résistance et le fait que les tendances les plus stables se produisent dans des marchés très calmes.
Ceux qui ne sont pas en plein essor dans les mathématiques appliquées font une pause. Les autres préfèrent en tirer de l'argent. Et ce qui est non linéaire peut facilement être réduit à une forme linéaire et inversement. À titre d'exemple, vous pouvez examiner la méthode des moindres carrés, qui consiste à rétablir la fonction de corrélation maximale sur un certain nombre de points.L'analyse mathématique repose ici. Tout est trop non linéaire et trop proche du 100% aléatoire. Il faut plutôt penser à la logique floue, à l'entropie, aux réseaux neuronaux, etc. Et la théorie du chaos, mais pas du "chaos commercial" de Bill Williams, mais du chaos réel, "mathématique", pour lequel beaucoup de choses ont été élaborées - d'ailleurs par des mathématiciens russes/soviétiques.
Le marché est un système de rétroaction positive. Une modification de l'équilibre du système entraîne des forces qui augmentent le déséquilibre - jusqu'à un certain point, bien sûr - puis reviennent en arrière. Comme dans les générateurs. Seulement là-bas, c'est une inertie, une force, et ici...
Cette théorie explique bien les lignes de support et de résistance et le fait que les tendances les plus stables se produisent dans des marchés très calmes.
Ça, c'était du génie. Je vais me taire....
La méthode des moindres carrés est une application de l'analyse de régression linéaire et elle vous dira simplement que oui - il y a une tendance. Mais le trader le détermine très bien à l'œil. Et alors ? Il est encore sorti, parce que d'habitude on remarque la tendance quand il sort.
Bien sûr, ISC est bien meilleur que toutes les méthodes pseudo-mathématiques de détection des tendances, mais il n'est tout simplement pas suffisant. C'est la non-linéarité qui conduit aux plus grands sauts et donc aux profits.
À mon avis, il serait préférable de le dire ainsi : il y a des moments où le mouvement est improbable, et il y a des moments où parfois de petits changements dans l'environnement conduiront à un mouvement - et le mouvement peut être à la fois vers le haut et vers le bas avec une probabilité approximativement égale.
C'est de cela que je voudrais parler, pas de "boum boum". ...
Je me souviens qu'en théorie du génie électrique à l'université, on nous enseignait les transitoires : on nous donnait un diagramme avec un tas de condensateurs, de bobines et de résistances, et nous utilisions ce diagramme pour tracer les transitoires. Le mouvement des prix après les pics d'impulsion est très similaire à ces diagrammes. Question : les paramètres du système n'étant pas connus, est-il possible de tracer une suite avec une partie de l'image transitoire, du moins sans tenir compte du fait que les paramètres du système peuvent changer à tout moment ?
2 Entier - les transitoires sont une rétroaction négative. Le système "amortit" les chocs externes. C'est pourquoi ils ne durent que très peu de temps.
Sur le marché des changes, cela se produit lorsque la tendance est déjà faible et qu'elle commence à se déplacer latéralement - il y a une oscillation qui s'estompe.
Si la tendance était ascendante, cela se produit lorsqu'il n'y a plus de vendeurs. Certains traders ayant des positions ouvertes (bien sûr, des positions longues) décident de les fermer. Il en résulte un repli. Pour un petit groupe de traders, il s'agit d'un signal d'achat - mais ils sont peu nombreux et le mouvement à la hausse est également faible. Puis un autre petit achat et une baisse, mais plus faible, etc. Vous pouvez voir sur le graphique que la tendance s'estompe.
Si le marché n'était qu'un amas de condensateurs, de bobines et de résistances, ce serait la fin. Mais il est tenu par des gens, et ils veulent du mouvement - certains veulent monter, d'autres descendre, et certains (ceux qui n'ont pas encore ouvert) s'en moquent - tant qu'ils captent le mouvement au début. Et puis tout recommence...
Sur le marché des changes, cela se produit lorsque la tendance est déjà faible et qu'elle commence à se déplacer latéralement - il y a une oscillation qui s'estompe.
Si la tendance était ascendante, cela se produit lorsqu'il n'y a plus de vendeurs. Certains traders ayant des positions ouvertes (bien sûr, des positions longues) décident de les fermer. Il en résulte un repli. Pour un petit groupe de traders, il s'agit d'un signal d'achat - mais ils sont peu nombreux et le mouvement à la hausse est également faible. Puis un autre petit achat et une baisse, mais plus faible, etc. Vous pouvez voir sur le graphique que la tendance s'estompe.
Si le marché n'était qu'un amas de condensateurs, de bobines et de résistances, ce serait la fin. Mais il est tenu par des gens, et ils veulent du mouvement - certains veulent monter, d'autres descendre, et certains (ceux qui n'ont pas encore ouvert) s'en moquent - tant qu'ils captent le mouvement au début. Et puis tout recommence...
Integer писал (а):
Merci pour l'offre, mais je n'ai aucun problème avec la programmation - j'en fais depuis 20 ans :-)Cronex a écrit (a) :
Bonjour à tous,
Je me trompe peut-être, mais je n'ai pas trouvé le sujet...........
Quel est le problème ? Est-ce les maths ou la programmation ? Si dans la programmation, nous pouvons combiner nos efforts :-) Bonjour à tous,
Je me trompe peut-être, mais je n'ai pas trouvé le sujet...........
J'ai aussi un problème avec les mathématiques, mais le sujet est nouveau - il est difficile de déterminer le point d'application, alors que le web est plein d'absurdités et de spéculations sur le comportement historique du marché dans le passé.
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Je me trompe peut-être, mais je n'ai pas trouvé de fil de discussion sur l'application fondamentale de V.Mat. et de ses sections telles que la prévision du vecteur de développement probable du graphique, la continuité du graphique en un point ou la théorie de la convexité du graphique pour prévoir le développement probable de la direction du marché.
Le principe n'en est-il pas discuté, ou est-ce simplement parce que personne ne l'a fait ?
Je pense que si vous voulez faire de l'analyse technique, vous ne pouvez pas vous en passer. De nombreux problèmes sont résolus graphiquement. Lorsque j'étudiais à l'institut, j'ai écrit des systèmes pour modéliser des processus physiques à partir de données empiriques limitées. Il s'est avéré assez précis et on peut supposer que dans cette application, il sera également utile.
Voici une idée : calculer un vecteur probable d'évolution du graphique, le restituer à la cible par interpolation quadratique, puis calculer la divergence par rapport au comportement réel pour évaluer la direction et la qualité de la tendance.