Dans le château - page 4
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En général : la prise en charge des pertes est la dernière chose à faire. N'oublions pas qu'un stop out est aussi une prise de perte.
Encore une fois : pour compenser 50% de la perte, il faut 100% du profit. Et c'est plusieurs mois de bon TS. Alors peut-être devrions-nous attendre le bon moment ?
СанСаныч Фоменко:
Les Lockies connaissent un grand succès dans les mouvements verticaux rapides du marché.
En général : la prise en charge des pertes est la dernière chose à faire. N'oublions pas qu'un stop out est aussi une prise de perte.
Si vous ne connaissez pas la matière (onde et pas seulement onde), vous ne pouvez pas faire la différence entre l'impulsion de l'onde et la fausse impulsion, et la vérité peut être recherchée jusqu'à M1). Et qui a dit que ce serait facile - publicité ))))
La contre-tendance passe par des vagues majeures - on espère une correction profonde et la formation d'une nouvelle tendance avec le vecteur opposé. Comme mes recherches indiquent qu'il n'existe pas de modèles d'ondes parfaits, je ne les prends pas en compte dans l'expérience.
C'est tout. C'est tout. Il n'y a donc pas de mo positif en points. Sinon, tous ces rebondissements sont inutiles. Et s'il n'y a pas de mode opératoire positif, alors il ne s'agit pas d'une stratégie, mais d'une tactique de démolition.
Cela dépend de ce dont nous discutons et, surtout, des conditions dans lesquelles nous en discutons.
J'ai posé une condition à l'utilisation du verrou dès le début - c'est une stratégie de trading rentable. Et le verrou est une tentative de niveler les erreurs de prédiction des mouvements de prix. Mais dans ce cas, tout n'est pas rose non plus. S'il y a une série d'erreurs, par exemple, mais un bon pourcentage global de l'histoire ?
S'il n'y a pas de stratégie rentable, il n'y a rien à discuter...
À partir d'aujourd'hui, j'utilise des serrures à main. Nous avons eu quelques cas pendant l'année. Mon taux de réussite est de 50/50. Il n'y a pas de statistiques à proprement parler et je n'ai donc rien à automatiser. Juste quelques compétences. Mais n'oublions pas que PAS le succès ne consiste à réparer une perte. Et en prime, tant que le blocage est en place, le drawdown n'augmente pas. De plus, tant que le verrou est en place, personne ne vous interdit de continuer à commercer.
Et locke est une tentative de niveler les erreurs de prédiction du mouvement des prix. Mais même dans ce cas, tout n'est pas rose. Si, par exemple, une erreur de prédiction arrive en série, avec un bon pourcentage global sur l'historique ?
Et combien de ces "erreurs" pouvez-vous verrouiller ?
Et je répète la question :
N'est-il pas nécessaire de rétablir la marge qui est bloquée par des lots, contrairement aux positions non rentables ?
Et combien de ces "erreurs" pouvez-vous brouiller ?
Et je répète la question :
La marge qui a été bloquée par les lots ne doit-elle pas être récupérée, contrairement à la simple perte de positions ?
La réponse est simple : la marge sera restituée lorsque les positions seront fermées.
Mais il y a un problème.
Le problème est la taille des lots que vous jouez. Si vous avez de grands lots et que vous prenez des bénéfices sur de petits mouvements du marché, le problème de la marge sera partout, la taille de la marge peut facilement être égale à la taille de la perte.
Cependant, dans le cas de petits lots et de changements de cotation traçables de quelques dizaines de pips seulement, la marge peut être négligée. Dans la pratique, elle se situe au milieu : la marge doit être prise en compte et la " perte+marge " doit être considérée comme un drawdown. Sinon, il pourrait ne pas y avoir assez d'argent pour ouvrir une position avec un slippage de 20%.
La réponse est simple : la marge reviendra lorsque les positions seront fermées.
Mais il y a un problème.
Il s'agit de la taille du terrain avec lequel vous jouez. Si vous avez des lots importants et que vous prenez des bénéfices sur de petits mouvements du marché, alors le problème de la marge se posera dans toute sa splendeur, la taille de la marge pouvant facilement être comparable à la taille de la perte.
Cependant, dans le cas de petits lots et de changements de cotation traçables de quelques dizaines de pips seulement, la marge peut être négligée. Dans la pratique, elle se situe au milieu : la marge doit être prise en compte et la " perte+marge " doit être considérée comme un drawdown. Sinon, le programmeur pourrait ne pas avoir assez d'argent pour ouvrir une position avec un slippage de 20%.
Nous en concluons donc que ce type de magie n'est pas nécessaire. Il est plus facile et moins coûteux de fermer une position perdante, que de la geler avec une perte au même niveau de tirage. Dans les deux cas, il est nécessaire de rétablir l'équité perdue pour assurer la croissance du dépôt, mais dans le cas des lots, c'est toujours plus cher !
Le verrouillage intentionnel est une forme de masochisme marchand auquel s'ajoute un mélange de diverses phobies.
La conclusion est que ce genre de magie est inutile. Il est toujours plus facile et moins coûteux de clôturer une position perdante que de la geler avec un lot au même dépo drawdown. Dans les deux cas, il est nécessaire de rétablir l'équité perdue pour assurer la croissance du dépôt, mais dans le cas des lots, c'est toujours plus cher !
Le verrouillage intentionnel est une forme de masochisme marchand auquel s'ajoute un mélange de diverses phobies.
Si un drawdown commence, vous pouvez simplement fermer le verrou - la perte sera la même que dans le SL+spread.
Mais à la différence d'une perte irréversible au SL, dans le cas du lot, vous aurez du temps et des possibilités pour gérer la situation.
Y a-t-il une différence, ou non ?
Comment appelle-t-on quelqu'un qui abandonne tout de suite ?