Utilisation de robots à haute fréquence - comment réagissent les courtiers et les DC ? - page 6

 
Alexey Volchanskiy:

C'est ce dont je parlais. Il y a un livre où ils ont tiré leur fibre entre les deux bourses américaines pour intercepter les offres une milliseconde plus tôt et vendre à une marge dérisoire sur l'autre bourse.

Elle a ensuite acheté de vieilles tours, dont voici le détail https://habrahabr.ru/post/239267/.

C'est du HFT, et ici nous avons un Dieu sait quel genre de scalping)). Au fait, ils ont interdit le HFT aux États-Unis lorsqu'ils ont fait s'effondrer le marché il y a quelques années ? J'ai la flemme de chercher...

Un jour, les concurrents chercheront une corrélation entre les signaux cryptés des tours et les transactions avec "kagla" et voleront les pauvres chercheurs HFT :)
 
Yuriy Asaulenko:

Très intéressant, et probablement correct. Mais ce n'est pas clair -" il est possible d'utiliser MT uniquement pour développer la logique du robot de trading (TS) et la tester... Pas de véritable commerce bien sûr... ".

Pourquoi auriez-vous besoin de MT pour ça ? Pour le reconcevoir en С++/C# pour un autre terminal ?

Le mode démo de MT n'est pas limité dans le temps, contrairement aux lecteurs d'échange réels !
 
Olexiy Polyakov:
Dans MT, le mode démo n'est pas limité dans le temps, contrairement aux entraînements de la bourse réelle !

Encore une fois, à quoi sert MT quand il y a du réel sur l'échange ? Les devis arrivent - élaborez votre TS.

Il s'avère donc que vous écrivez et élaborez d'abord la stratégie en MQL, puis vous la transférez avec beaucoup d'erreurs en C/C# pour un autre terminal et vous ne savez pas comment élaborer le reste.

Pourquoi ne pas l'écrire pour un autre terminal ? Je ne comprends pas.

 
Yuriy Asaulenko:

Encore une fois, à quoi sert MT quand il y a du réel sur l'échange ? Les devis arrivent - élaborez votre TS.

Il s'avère donc que vous écrivez et élaborez d'abord la stratégie en MQL, puis vous la transférez avec beaucoup d'erreurs en C/C# pour un autre terminal et vous ne savez pas comment élaborer le reste.

Pourquoi ne pas l'écrire pour un autre terminal ? Je ne comprends pas quelque chose.

Je ne fais pas de commerce sur l'échange, explique une chose. Si les devis arrivent, est-ce suffisant pour tester le TS ? Vous proposez de le tester sur un compte réel ou quoi ? )))

 
Alexey Volchanskiy:

Hmm, je ne fais pas de commerce sur l'échange, explique une chose. Les citations arrivent - est-ce suffisant pour tester le TS ? Proposez-vous de le tester sur le compte réel ? )))

1 Si les cotations sont disponibles et que le TS pour le terminal peut être créé, alors il n'y a aucun problème pour retirer les cotations. Vous pouvez les tirer et les tester. Le testeur, au fond, n'est qu'un cycle avec substitution de l'historique des citations dans le TS. Je ne vois pas le problème. Vous pouvez le tester dans MathLab (ou ailleurs). J'ai fait des tests dans Excel et j'en fais encore. Je l'ai fait dans Excel et je le fais encore.

On Real. Je le teste aussi en réel. J'ai désactivé l'exécution des ordres dans TS, ils sont censés être exécutés, et les transactions virtuelles restent. Nous écrivons tout dans la base de données, puis nous l'analysons.

 
Alexey Volchanskiy:

Hmm, je ne fais pas de commerce sur l'échange, explique une chose. Les citations arrivent - est-ce suffisant pour tester le TS ? Proposez-vous de le tester sur le compte réel ? )))

Je ne trade pas de robots, je trade à la main, les entrées sur les transactions sont limitées, je ne suis pas un programmeur, et je ne vois pas l'intérêt, j'ai juste besoin d'un indicateur de signal de la ligne de niveau de prix, pour ne pas avoir à m'asseoir devant le moniteur tout le temps ! Pour mémoire ... j'ai écrit dans d'autres fils de discussion que les créateurs de systèmes de trading basés sur des indicateurs ne comprennent généralement pas la logique des entrées dans les transactions, recherchant des indicateurs qui ne sont pas en retard ou un autre graal, donc ... tous les indicateurs sont en retard, il ne s'ensuit qu'une seule chose, la transaction ne peut pas être ouverte par l'un ou l'autre signal d'indicateur .... et seulement un signal de limite (mais c'est un sujet distinct pour un autre fil de discussion de forum)
 
Olexiy Polyakov:
donc ... tous les indicateurs sont à la traîne, il ne s'ensuit qu'une seule chose, la transaction ne peut pas être ouverte par l'indicateur de signal de quelque manière que ce soit.... seulement par les limiteurs après l'apparition du signal (mais c'est un sujet distinct pour un autre fil de forum).

Et alors ? Vous pensez que c'est une nouvelle ?

D'ailleurs, je négocie moi-même les mains, maintenant plutôt en options, car les contrats à terme sont très fastidieux et prennent beaucoup de temps. Mais vous avez tort au sujet des Grails). Toute la question est la définition du graal). Pour moi, le graal, c'est -8-10% par mois par rapport au contrat. Et c'est tout à fait réaliste pour le trading manuel comme pour le trading automatique. Je peux faire encore plus avec le manuel).

 
Yuriy Asaulenko:

Et alors ? Vous pensez que c'est une nouvelle ?

D'ailleurs, je négocie moi-même les mains, maintenant plutôt en options, car les contrats à terme sont très fastidieux et prennent beaucoup de temps. Mais vous avez tort au sujet des Grails). Toute la question est la définition du graal). Pour moi, le graal, c'est -8-10% par mois par rapport au contrat. Et c'est tout à fait réaliste pour le trading manuel comme pour le trading automatique. Vous pouvez en faire encore plus avec vos mains).

Je suis un scalper, pour moi 10% n'est pas suffisant.
 
Olexiy Polyakov:
Je suis un scalper, pour moi 10% n'est pas suffisant.
Scalper - bien, 20-25%. Sinon, on peut devenir fou)). Même si c'est génial là-bas - 30-40 p, jusqu'à 5-6 affaires par heure. Mais vous deviendrez fou à coup sûr.)) Je parle de moi.) Je l'ai essayé.
 
Yuriy Asaulenko:
Scalper - bien, 20-25%. Sinon, on peut devenir fou)). Bien que, c'est génial là-bas - 30-40 p, jusqu'à 5-6 affaires par heure. Mais vous deviendrez fou à coup sûr.)) Je parle de moi.) Je l'ai essayé.
:) On s'habitue à tout, et c'est bien mieux que de travailler pour son oncle. :)