Stable MTS - page 25
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Le Forex est un système géré sur chaque tick. Ces systèmes ne se prêtent pas à l'analyse statistique.
Ceci peut être facilement vérifié par Mat Lab. Yuri a écrit à ce sujet ci-dessus quand il a parlé de l'autocorrélation
Il écrivait sur autre chose. Et il a juste suggéré d'utiliser un test statistique standard.
Bien sûr qu'il existe de telles données.
D'ailleurs, l'indicateur que j'ai suggéré était très bon et a un sens physique.
qui a fonctionné dans les Forts, mais a échoué dans les Forex)
Effectuer une analyse statistique des séries
79 ; 0 ; 67 ; 15 ; 60 ; 14 ; 59 ; 16 ; 53 ; 17 ; 40
C'est juste un exemple, pour que nous puissions nous comprendre plus tard.
Pensez-vous que le propriétaire d'un tel algorithme montrerait un système fonctionnel à n'importe qui ? Vous pensez qu'il n'est vraiment intéressé que par l'argent ?
C'est toi qui es au milieu de nulle part. Et vous n'êtes intéressé que par l'argent.
Vous avez proposé une excellente métrique ! !! Je parle en toute sincérité. Vous allez rire, mais cela a la signification physique de l'espérance économique, qui compte comme le produit de la valeur du profit multiplié par la probabilité du profit moins la valeur de la perte multipliée par la probabilité de la perte.
J'ai déjà fait le tour de la question. Jusqu'à présent, je l'ai appelé le ratio de recouvrement des coûts directs, par convention.
Cela m'a fait sourire de voir que, par simple analogie avec le principe d'incertitude, l'expression proposée fonctionne. )
Sergei, moi, par exemple, j'ai beaucoup appris de toi. Donc vous ne pensez pas que c'est une conférence pour rien.
L'estimation de l'exactitude des attentes de la matrice se fait par le biais des intervalles de confiance. Pourquoi ces modèles mathématiques ne sont-ils pas applicables au FOREX ? Expliquez pourquoi !
Comme un algorithme qui gagne un peu, l'essentiel est que les drawdowns ne soient pas catastrophiques (dans les 10%). J'ai entendu des histoires à leur sujet, j'ai vu des photos de tableaux de capital, mais je n'ai jamais réussi à en tester un.
Ok, je vais poser une question plus spécifique, est-ce que quelqu'un a vu ici, sur le marché, un algorithme qui, lorsqu'il est testé, se rapproche un peu plus de l'idéal, avec un drawdown maximum <10%, et un temps de récupération après DD d'au moins 3-4 mois.
https://c.mql5.com/6/724/mover11_eurusd_newopt.JPG
Si le dépôt initial est multiplié par 5 tout en conservant le lot, il n'y aura qu'un drawdown de 10% et 11% par an. Je trade avec un maximum de 50% de drawdown et 50% de p.a.. Eh bien, c'est sur le papier, bien sûr. ;)
https://c.mql5.com/6/724/mover11_eurusd_newopt.JPG
Si vous multipliez par 5 le dépôt initial tout en conservant le lot, vous obtiendrez exactement 10 % de drawdown et 11 % par an. Et je négocie à un maximum de 50% de drawdown et 50% de p.a. C'est sur le papier, bien sûr. ;)