Stable MTS - page 24
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Oui, la discussion est au point mort.
Chers collègues, je répète la question, je suis très intéressé de voir les systèmes qui fonctionnent vraiment, démontrant un rendement de 10-15% par an, avec un drawdown maximum ne dépassant pas 10% et un temps de récupération maximum du drawdown ne dépassant pas 3 mois.
Je suis intéressé par deux points de vue :
1) la recherche d'un point de référence (pas un graal, mais un point de repère) - ce dont un bon algorithme est capable en principe, sous quels paramètres il peut être considéré comme excellent et sous lesquels il est une merde en dessous de la moyenne ;
2) il existe un véritable fonds prêt à investir dans des programmes de trading basés sur de tels agents, l'auteur recevant une part des commissions.
La discussion ressemble plus à une libération de votre part )))) Sauf que toute approche mathématique a des limites d'application claires et, surtout, dispose d'une boîte à outils pour évaluer l'exactitude des résultats obtenus. Quelle est votre estimation de l'exactitude de l'espérance mathématique ? Et l'attente de ce que vous obtenez en premier lieu ? )))))
Ces modèles mathématiques ne sont pas applicables au forex ! !! L'espérance mathématique qui en découle ne montre rien.
Chers collègues, je répète la question, je suis très intéressé de voir les systèmes qui fonctionnent vraiment et qui démontrent un rendement de 10 à 15 % par an, avec un prélèvement maximal de 10 % et un temps de récupération maximal de 3 mois.
Pensez-vous que le propriétaire d'un tel algorithme montrerait un système fonctionnel à n'importe qui ? Vous pensez qu'il n'est vraiment intéressé que par l'argent ?
Tu es au milieu de nulle part. Et vous n'êtes intéressé que par l'argent.
Pensez-vous que le propriétaire d'un tel algorithme montrerait un système fonctionnel à n'importe qui ? Vous pensez qu'il n'est vraiment intéressé que par l'argent ?
C'est toi qui es au milieu de nulle part. Et vous n'êtes intéressé que par l'argent.
Pas le binôme de Newton. (c) Mais dans votre expression, vous avez besoin de tailles spécifiques de transactions (attentes de maturité de la taille). Imaginez qu'ils n'existent pas. Vous devez évaluer (comparer) l'efficacité de plusieurs TS. Et qu'est-ce que ça peut vous faire de savoir qui négocie avec quel lot. Vous voulez le profit, et je veux l'efficacité - des objectifs différents. Le système dont le bénéfice est moindre, et les autres conditions étant égales, peut être plus efficace.
Ce n'est pas difficile. Mais je ne l'ai pas encore fait. )
La discussion ressemble plus à une conférence de votre part )))) Sauf que toute approche mathématique a des limites d'application bien définies et, surtout, dispose d'une boîte à outils pour évaluer l'exactitude des résultats obtenus. Quelle est votre estimation de l'exactitude de l'espérance mathématique ? Et l'attente de ce que vous obtenez en premier lieu ? )))))
Ces modèles mathématiques ne sont pas applicables au forex ! !! L'espérance mathématique qui en découle ne montre rien.
Sergey, j'ai, par exemple, beaucoup appris de toi. Donc vous ne pensez pas que c'est une alphabétisation.
L'estimation de l'exactitude de l'espérance mathématique se fait par le biais des intervalles de confiance. Pourquoi ces modèles mathématiques ne sont-ils pas applicables au FOREX ? Expliquez pourquoi !
Pensez-vous que le propriétaire d'un tel algorithme montrerait un système fonctionnel à n'importe qui ? Vous pensez qu'il n'est vraiment intéressé que par l'argent ?
Vous êtes au milieu de nulle part. Et vous n'êtes intéressé que par l'argent.
On s'en fiche, ils le montrent.
Sergei, moi, par exemple, j'ai beaucoup appris de toi. Donc vous ne pensez pas que c'est une conférence pour rien.
L'estimation de l'exactitude des attentes de la matrice se fait par le biais des intervalles de confiance. Pourquoi ces modèles mathématiques ne sont-ils pas applicables au FOREX ? Expliquez pourquoi !
Le Forex est un système géré sur chaque tick. Ces systèmes ne se prêtent pas à l'analyse statistique.
Nous avons besoin de moyennes pour les transactions rentables et non rentables. Toutes ces statistiques figurent dans le rapport d'essai.
Bien sûr qu'il existe de telles données.
Au fait, l'indicateur que j'ai suggéré s'est avéré être assez bon et a un sens physique.