Statistiques sur le slippage des ordres à cours limité sur le marché boursier - page 9
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Parce que le Testeur n'est pas un échange. Le TP sur une bourse peut avoir un slippage négatif à cause du facteur de retard, qui n'est pas présent dans le Testeur en mode de trading "No Delay".
Je ne suis pas d'accord - le slippage est important principalement en raison du manque de liquidité - du fait que tous ceux qui déclenchent le stop s'avèrent être en train de décharger la tasse, j'en ai fait l'expérience plus d'une fois.
Je ne suis pas d'accord - le slippage est important principalement en raison du manque de liquidité - le fait que les stops de tout le monde soient déclenchés entraîne le déchargement de la coupe, j'ai rencontré cela plus d'une fois.
Si nous parlons de la raison pour laquelle les ordres de marché glissent, alors oui - la liquidité et le décalage. Seulement, ça n'a rien à voir avec le Tester à nouveau.
Si nous parlons de la raison pour laquelle les ordres de marché glissent, alors oui - la liquidité et le décalage. Seulement, cela n'a rien à voir avec le Tester à nouveau.
Le testeur ne devrait-il donc pas émuler le marché et ne pas se contenter de créer un modèle de trading stationnaire ?
Pour moi, le marché est plus important que les mathématiques. Bien que je sois d'accord pour dire que certaines attentes ne sont pas satisfaites pour cette raison et que l'on se demande pendant longtemps quelle en est la raison...
Toutefois, je suis favorable à ce que l'utilisateur puisse fixer lui-même le slippage des ordres stop (y compris le TP et le SL).
Mais je suis favorable à ce que l'utilisateur puisse fixer lui-même le slippage des ordres stop (y compris TP et SL).
Les paramètres des testeurs sont excellents, mais les développeurs ne se lancent pas dans la personnalisation parce que cela rend le produit plus difficile à utiliser en masse.
Imaginez le nombre de questions/réponses supplémentaires que susciterait une seule de ces personnalisations.Les paramètres des testeurs sont excellents, mais les développeurs ne s'engagent pas dans la voie de la personnalisation, car cela rend difficile l'utilisation du produit en masse.
Imaginez le nombre de questions/réponses supplémentaires que suscitera une seule de ces situations.On peut toujours répondre aux questions de cette manière, n'y a-t-il pas déjà beaucoup de réglages différents dans le testeur ? Et puis, les masses veulent voir un outil professionnel et se sentir comme un acteur professionnel du marché/expérimentateur/génie, et peu importe qu'elles n'utilisent pas toutes les fonctionnalités - l'entourage est également très important.
Il s'agit, bien entendu, de ma spéculation ; il est impossible d'en être sûr sans recherche.
Quoi qu'il en soit, il est possible de mettre en œuvre une telle fonctionnalité, et je ne pense pas que ce soit trop difficile,
Au testeur MT5, pas à la bourse. Laissez au moins le TP du testeur fonctionner de manière humaine. Ce qui empêche MQ d'envoyer des limiteurs au lieu du marché - n'est pas clair.
Quant au TP, ce sont les fleurs.Et il n'y a rien de mal à utiliser des limiteurs.
Et la cerise.
Cet exemple s'est avéré être beaucoup plus cool. Il était codé TP, placé par le courtier ! Et presque immédiatement (ila fallu attendre jusqu'à 115 ms-apparemment, il s'agissait d'un bug de MT5) après le checkout, le courtier a fixé un autre TP, qui a été exécuté. Les commentaires des commandes n'apparaissent pas dans la capture d'écran. La couleur verte correspond àORDER_REASON_TP. Par conséquent, l'ordre a même l'ORDER_POSITION_ID.
C'est-à-dire que le TP est réordonné et attend le prochain tick pour être réordonné. Il n'est pas fixé d'un coup.
Putain de théoriciens !
Je n'ai pas vu un tel outil "eurusd" sur la bourse ?
Je n'ai pas vu un instrument tel que "eurusd" à la bourse ?
Il est certainement possible de sortir des phrases de leur contexte.
Sortir des phrases de leur contexte est certainement possible.
Je n'avais pas pensé à ça, j'essayais d'entrer dans le sujet.
Il s'agit d'une section consacrée aux transactions boursières, le forex n'est pas le bienvenu. C'est l'inverse dans le testeur.
J'ai également essayé d'adapter le testeur au marché boursier, le résultat a été une interdiction.
Il y a longtemps, j'ai écrit mon propre testeur, ce que je vous ai conseillé de faire, et je ne m'en soucie pas.
Il y a longtemps, j'ai écrit mon propre testeur, ce que je vous ai également conseillé de faire, et je ne m'en soucie pas.
Vous pouvez, bien sûr, renoncer à tout cela en écrivant quelque chose de votre cru. Il s'agit probablement d'une question philosophique sur la manière de procéder.
Vous pouvez, bien sûr, faire le tour de la question en écrivant votre propre texte. C'est probablement une question philosophique sur la façon de procéder.
Je suis d'accord.
Combattre le moulin n'est plus pour moi.
Mais si vous en avez envie, vous feriez mieux de prêter attention à la façon dont les ordres stop-limit sont exécutés.