Statistiques sur le slippage des ordres à cours limité sur le marché boursier - page 6
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Plus précisément - pour les instruments d'échange, les ordres limités placés à un meilleur prix de marché(une demandeplus élevée pour la limite d'achat et une offre plus basse pour la limite de vente) seront exécutés (activés) immédiatement après avoir été placés (sans attendre le prochain prix) au prix de marché actuel (demande pour la limite d'achat, offre pour la limite de vente).
Pas strictement plus ou moins.
Merci d'avoir amélioré le testeur. Pendant que vous y êtes, vous pourriez peut-être y réfléchir.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégie
Statistiques sur le slippage des ordres à cours limité sur le marché boursier
fxsaber, 2016.09.08 17:43
Pour quelle raison cela ne s'applique-t-il qu'aux instruments négociés en bourse ? Sur le FOREX dans le testeur, les glissements d'ordres à cours limité positifs introduisent des distorsions très décentes. Vous direz qu'il s'y passe des choses positives. Bien sûr qu'ils le font. Mais il y a aussi des requêtes qui ne sont pas présentes dans le testeur (le délai arbitraire n'est pas une option). L'essentiel est que, mathématiquement, sur tout compte réel (en raison des requotes dans les ordres à cours limité), le slippage est non seulement nul mais ne peut même pas compenser les pertes dues aux requotes - nous perdons sommairement.
En d'autres termes, un glissement positif dans le testeur sans requotes est un embellissement de la situation réelle. Veuillez réfléchir à ce sujet. Si vous avez besoin d'une preuve constructive de vos affirmations, je suis ouvert à la discussion. Avec tout le respect que je vous dois, les slippages positifs dans le testeur FOREX devraient être supprimés également. Cela ne s'applique qu'aux ordres à cours limité. Qui a besoin de ces dérapages, laissez-les utiliser les ordres au marché et continuer à se réjouir des graals des testeurs. Et pour ceux qui utilisent des ordres à cours limité, l'approche actuelle de leur exécution provoque de très graves distorsions dans les résultats.
Pas strictement plus ou moins.
Bien sûr, c'est plus que/moins que ou égal à.
Il n'y a pas de "bonne" option ici, chacun des comportements a ses avantages et ses inconvénients. Aucun changement ne sera effectué dans un avenir proche.
Sur la diapositive MQ-Demo MOEX-symboles !
Sur la diapositive MQ-Demo MOEX-symboles !
Déclaration étrange, Diapositives démo 8-ODéclaration étrange, Diapositives démo 8-O
Dans le contexte de la branche - Testeur.
Dans le contexte de la branche - Testeur.
Qu'il aille se faire voir, avec vos capacités vous auriez pu écrire votre propre testeur il y a longtemps.Oubliez ça, avec vos capacités vous auriez pu écrire votre propre testeur il y a longtemps.
Il serait utile à tous que le testeur MT5 prenne la place d'un testeur de référence.
Il serait utile à tous que le testeur MT5 prenne la place honorable d'un testeur de référence.
Le point de référence est différent pour chacun.
Pour une société de courtage, il est utile que le testeur montre la montagne d'or.
Pour le commerçant, il est utile que le testeur montre ce dont il a besoin.
A qui s'adapter ?
Il serait utile à tous qu'un testeur MT5 prenne la place honorable d'un testeur de benchmark.
Est-ce que vous, cher ami, gagnez de l'argent avec le réel ?
Le terminal lui-même doit d'abord fonctionner correctement, puis tout le reste.