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Je n'ai pas créé de fil inutile car le sujet de discussion est lié au sujet. Toutefois, je tracerai une ligne rouge pour qu'il soit immédiatement clair qu'il n'est pas nécessaire de lire AVANT.
LA DISCUSSION JUSQU'À CE POINT N'A RIEN À VOIR AVEC CELLE QUI SUIT.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
Bugs, bugs, questions
fxsaber, 2017.04.07 17:21
Conseiller expert pour le testeur (Metaquotes-Demo)Résultat
Limite de glissement sur le symbole boursier - BAG !
fxsaber
La limite de glissement sur un symbole boursier est un BAG !
Sur quelle base ces conclusions sont-elles fondées ?
Supposons que le marché actuel soit de 114300 / 114280.
Vous définissez un ordre d'achat limite 114250. Quelqu'un sur le marché a décidé de vendre à un prix garanti et a fixé une limite de vente de 114200. En conséquence, il a rassemblé tous les ordres à cours limité d'achat dans la fourchette du marché à 114200.
C'est une situation tout à fait normale sur le marché boursier.
fxsaber
1. il est clair.
2. Que voulez-vous dire par "seulement" ? Pour ceux qui font du commerce sur la bourse, ce sera un désagrément, c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, ils ont déjà été dissidents.
fxsaber
Je suggère que cette discussion soit portée devant le public. Comme vous avez certaines connaissances et expériences, j'en ai d'autres. Leur corrélation avec les autres ne peut être vue qu'en public. Vous me soutenez ?
Dans ce cas, "s'adresser au public" ne servira à rien - il existe une réalité objective - le marché boursier fonctionne, il ne dépend pas de l'appel à la majorité. Cette décision n'a pas été prise pour rien, mais sur la base des demandes de ceux qui négocient effectivement sur la bourse.
Voici le discours.
Les développeurs affirment que si vous envoyez une limite de vente sur une bourse à un prix inférieur au prix actuel, les meilleures limites d'achat seront exécutées avec un slippage positif. Je ne suis pas d'accord avec ça.
Il n'est pas clair sur quelle logique les développeurs concluent que glisser des ordres limites (aussi bons que le marché) dans le TESTER est OK.
Il est évident qu'un point de vue est faux. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire des commentaires constructifs sur ce sujet.
ici ? https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/general_concept#order_type
c'est-à-dire que dans ce cas la limite de vente ne sera pas exécutée à un prix inférieur à114200, et collectera toute la limite d'achat au-dessus, mais elle se transforme en un ordre au marché, pourquoi cela affecte-t-il la limite d'achat ? c'est au meilleur prix pour la limite de vente, qui est dans la définition d'un ordre à cours limité (à un prix qui n'est pas inférieur à celui spécifié) auquel la limite de vente sera exécutée.
fxsaber
La limite de glissement sur le symbole boursier est BAG !
Sur quoi se fondent ces conclusions ?
Supposons que le marché actuel soit de 114300 / 114280.
Vous placez un ordre à cours limité pour acheter la limite 114250. Quelqu'un sur le marché a décidé de vendre à un prix garanti et a fixé une limite de vente de 114200. En conséquence, il a rassemblé tous les ordres à cours limité d'achat dans la fourchette du marché à 114200.
C'est une situation tout à fait normale sur le marché des changes.
@kaus_bonus, @Vasiliy Sokolov,@Dmitriy Skub, Merci !
Je suis d'accord. J'ai sauté le pas avec cet exemple.
Considérons un cas comme celui-ci :
Voici un tel conseiller expert :
C'est-à-dire que nous ouvrons et fermons avec des ordres à cours limité 1000 pips mieux que le marché (prix supérieur à l'ask pour la limite d'achat, et prix inférieur à l'bid pour la limite de vente).
Voici à quoi ressemblera le graphique d'une transaction dans le cas d'une exécution sans slippage :
Et voici à quoi cela ressemblera lorsqu'il sera exécuté avec un glissement :
Essayons de réfléchir à la manière de combiner le fonctionnement correct des deux options.
Nous avons apporté les modifications nécessaires pour traiter correctement les deux cas d'ordres limités en mode échange - meilleur que le marché et pire que le marché.
Sera disponible après la mise à jour de MetaQuotes-Demo dans les prochains jours.
Nous avons apporté les modifications nécessaires pour traiter correctement les deux cas d'ordres limités en mode échange - meilleur que le marché et pire que le marché.
Il sera disponible après la mise à jour de MetaQuotes-Demo dans les prochains jours.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
FORTS. Questions sur l'exécution
fxsaber, 2017.02.22 23:32
Les limites indiquées doivent être exécutées dans le testeur exactement au prix indiqué.
Limites d'exécution - au prix du tick sur lequel il est fixé (SellLimit - Bid, BuyLimit - Ask), comme s'il ne s'agissait pas de limites, mais de marques.
Y aura-t-il cette logique ?
Les limiteurs cotés doivent être exécutés dans le testeur exactement au prix indiqué.
Oui