Méthodes d'exécution d'un report à nouveau - page 12
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Nous pouvons débattre de ce sujet. Si vous avez 10 000 transactions (points dans un espace multidimensionnel que nous limitons à des dimensions sélectionnées - les variables), il suffit de saisir 10 000 variables pour faire correspondre tous vos points sur un hyperplan. C'est déjà une mise à nu. Donc, ce que je veux dire c'est que.
ce n'est pas vrai en principe, mais ce n'est pas critique.
La validité peut être détectée. Si le changement d'une variable alors que les autres sont fixes ne modifie pas beaucoup le résultat, la signification est faible. Cependant, l'interaction avec les autres variables est perdue. En fait, le système est une interaction de plusieurs variables.
C'est plus simple que cela.
Le sujet de ce fil de discussion est le volking-forward. L'ajustement, dans ses termes, consiste à optimiser sur l'historique et à substituer lerésultat de l'optimisation aux performances réelles du conseiller expert. Le manque d'ajustement est l'analyse des résultats sur la partie non optimisée, en avant, de l'histoire. Si vous ne regardez que les parties non optimisées, c'est l'évaluation sans ajustement.
C'est-à-dire que le seul critère de validité de l'existence ou non d'une variable dans ce sens est de savoir si elle aide ou non à gagner de l'argent dans des conditions futures imprévisibles.
En d'autres termes, le meilleur type d'ajustement que je connaisse est l'ajustement avant. Mais, malheureusement, vous ne pouvez pas l'obtenir par simple optimisation, vous devez modifier le code.
C'est plus simple que ça.
Le sujet de ce fil de discussion est une avancée du loup. L'ajustement, dans ses termes, consiste à optimiser l'historique et à substituer lerésultat de l'optimisation aux performances réelles du conseiller expert. Le manque d'ajustement est l'analyse des résultats sur la partie non optimisée, en avant, de l'histoire. Si vous ne regardez que les parties non optimisées, c'est l'évaluation sans ajustement.
C'est-à-dire que le seul critère de validité de l'existence ou non d'une variable dans ce sens est de savoir si elle aide ou non à gagner de l'argent dans des conditions futures imprévisibles.
En d'autres termes, le meilleur type d'ajustement que je connaisse est l'ajustement avant. Mais, malheureusement, cela ne peut pas être réalisé par une simple optimisation, vous devez modifier le code.
Je suis d'accord avec cela.
Le marché est plein d'Expert Advisors valant des milliers de dollars qui ont au mieux 500 transactions en optimisation. C'est une perte, oui.
Ce n'est pas si simple, mais il y a une autre question : combien de temps devrions-nous passer à prérégler les systèmes (apprendre le bruit) et à voir ensuite les mauvais attaquants, s'il existe un moyen de préconcevoir un système qui sera moins enclin à apprendre le bruit.
Je suis d'accord avec cela.
Le marché est plein d'EAs pour des milliers de livres avec au mieux 500 trades en optimisation. C'est une perte, oui.
Ce n'est pas facile, il s'agit de savoir combien de temps il faut passer sur des systèmes pré-réglés (bruit d'apprentissage) et ensuite de voir en face s'il y a un moyen de pré-concevoir un système qui sera moins sujet au bruit d'apprentissage.
Personne n'a encore proposé quelque chose de mieux que le volking-forward dans ce sens.
Alors je vais le suggérer.
Dancing Forward est un nouveau mot dans les tests.
Sur l'enseignement vert, sur le test rouge. Répétez plusieurs fois.
)
Dancing Forward est un nouveau mot dans les tests.
Alors je vais le suggérer.
Dancing Forward est un nouveau mot dans les tests.
Sur l'enseignement vert, sur le test rouge. Répétez plusieurs fois.
)
C'est une idée assez ancienne. J'ai essayé avec le volcan, avec mes mains, mais ça n'a pas marché. Et les deux formations sur les sections réussies et sur les sections ultérieures non réussies.
Le fait est que nous perdons l'inertie et obtenons une loterie en retour. Si seulement il y avait un moyen de tenir compte de l'échantillonnage spécifique de l'histoire..... -J'ai quelques idées à ce sujet, mais elles doivent encore être testées.
Le problème est qu'il n'existe aucun moyen fiable d'identifier les caractéristiques spécifiques des marchés dans l'histoire et de confirmer leur caractère cyclique. Et sans cela, le processus de sélection des sections du passé est complètement aléatoire.
Qu'obtenons-nous en conséquence ?
Et qu'est-ce que nous obtenons comme résultat ?
C'est une blague, bien sûr.)
Mais cette méthode est similaire à la validation croisée avec répétitions. Cette approche est utilisée lors de l'estimation des paramètres du modèle sur un ensemble de tests. C'est-à-dire que la validation des résultats doit être effectuée sur un ensemble distinct.
J'ai décrit mon projet de marche en avant en utilisant le testeur de personnel ici.
Je ne l'utilise pas du tout, mon GA a son propre testeur, tout est sur MQL5.
PS En 2011, j'en ai eu assez de demander à MQ de mettre en œuvre ceci ou cela. J'ai écrit tous les miens. J'utilise le testeur intégré uniquement pour le débogage avant de lancer le mode démo en temps réel.