Méthodes d'exécution d'un report à nouveau - page 7
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À mon avis, la façon la plus cool de mettre en œuvre la WF est de faire des stratégies sous forme d'indicateurs.
L'indicateur de base donne des signaux universels d'ouverture/fermeture. Un autre indicateur universel construit une ligne d'équilibre en utilisant l'indicateur de base.
Tout le reste peut être facilement fixé par-dessus. De plus, la vitesse de traitement sera d'un ordre (ki) plus rapide que celle du testeur.
Je dois immédiatement préciser que nous ne parlons que des stratégies qui entrent sur le marché par signal, sans utiliser une barre de zéro pour l'analyse, sans filets, sans martins et autres.
C'est vrai, il y a des questions sur le chargement et le déchargement.
Désapprouvez tant que vous voulez, faites ce que vous voulez, ce fil de discussion porte sur Walk-Forward, alors si vous ne voulez pas en parler, laissez-moi vous le demander à partir d'ici.
Permettez-moi de ne pas être d'accord. L'optimisation sur l'ensemble des 43 années permet de déterminer, une fois pour toutes, les paramètres du TS "en moyenne". Ensuite, le CT est exécuté 43 fois par an. On suppose que le CT est amené à rencontrer des conditions de marché anormales. Votre idée fausse est que, sur l'histoire, vous ne pouvez pas répondre aux cas qui seront rencontrés dans le futur. Puisque le TS fait face à tous les cas de l'histoire, je suis sûr qu'il fera face à l'avenir, avec seulement des variations mineures.
En définissant les paramètres du CT sur l'ensemble de l'historique, vous avez privé votre CT de la possibilité de rencontrer un futur non optimisé. Votre CT a déjà traité une fois toutes les zones, y compris les anormales normales, etc., ce qui se reflète dans ses réglages L'intérêt du volking est que nous simulons l'apparition du futur sur du matériel passé. C'est-à-dire que ce que vous faites n'est pas du volkking vers l'avant, mais quelque chose d'autre. Volkking fonctionne comme ça.
L'avant est généralement bien pire que l'arrière et il y a moins d'offres dans ce domaine.
En définissant les paramètres du CT sur l'ensemble de l'historique, vous avez privé votre CT de la possibilité de rencontrer un futur non optimisé. Votre CT a déjà traité une fois toutes les zones, y compris les anormales normales, etc., ce qui se reflète dans ses réglages L'intérêt du volking est que nous simulons l'apparition du futur sur du matériel passé. C'est-à-dire que ce que vous faites n'est pas du volkking vers l'avant, mais autre chose. Volkking fonctionne comme ça.
Sur les photos du testeur, cela ressemble à ceci.
L'avant est généralement bien pire que l'arrière et il y a moins d'échanges à ce sujet.
C'est une question de goût, de logique de la CT et de l'opinion du chercheur sur le problème de l'optimisation de la CT. Qu'est-ce qui est préjudiciable pour un TS ? C'est vrai, un grand rabattement ou un rabattement maximal. Quand vous regardez l'ensemble de l'historique, vous mettez dans le TS pour travailler dans le futur le drawdown maximum, ce qui était sur l'historique. Un petit backtest ne le révélera pas. Toute partie défavorable de l'histoire peut devenir un prototype de la situation à venir. Il est vrai que, dans mon cas, l'efficacité du TS sera nettement inférieure, pour des raisons de fiabilité, à la recherche continue de variantes selon le schéma que vous avez établi.
Le fait est que pour un attaquant de loup, le principe que j'ai exposé doit être suivi. Quant aux spécificités - c'est-à-dire le ratio back-to-forward, la durée de l'historique, les critères d'optimisation, etc. - bien sûr, chacun le fait comme il l'entend. -Bien sûr, chacun fait comme il l'entend.
À mon avis, la façon la plus cool de mettre en œuvre la WF est de faire des stratégies sous forme d'indicateurs.
L'indicateur de base donne des signaux universels d'ouverture/fermeture. Un autre indicateur universel construit une ligne d'équilibre en utilisant l'indicateur de base.
Tout le reste peut être facilement fixé par-dessus. De plus, la vitesse de traitement sera d'un ordre (ki) plus rapide que celle du testeur.
Je dois immédiatement préciser que nous ne parlons que des stratégies qui entrent sur le marché par signal, sans utiliser une barre de zéro pour l'analyse, sans filets, sans martins et autres.
C'est vrai, il y a des questions sur le chargement et le déchargement.
Pouvez-vous nous donner plus de détails, étape par étape ?
Igor Volodin:
Lors de l'itération suivante, l'EA est autorisé à négocier pendant M jours (sur l'OOS de la première jambe), nous nous souvenons de ce résultat de négociation.Описал свою схему работы Walk Forward с использованием штатного тестера тут.
J'ai décrit ici mon système de marche en avant utilisant un testeur interne.
Faire son propre algorithme génétique ? C'est beaucoup de travail qui est déjà fait dans le testeur interne. Je pense que Metacquotes a passé plus de cent heures à le développer.
Je pense qu'il est plus facile d'exécuter l'optimisation génétique dans le testeur 10 à 20 fois avec un programme tiers. Mais Youri Tarshecki a une sorte d'auto-optimiseur.
Il est également facile de l'exécuter manuellement 20 fois, ce que je fais.
Par exemple, le plus important et le moins clair pour moi est le critère de sélection d'une des variantes d'optimisation (winner set) à lancer. Après tout, c'est ce qui influencera le succès de la négociation réelle.
Il y a 4 ans, ils ont commencé à creuser dans volking..... et très fort.
Et j'ai des questions pour vous, qu'attendez-vous de Volking ? Pour savoir si le système fonctionne afin de ne pas avoir à le tester sur une démo ?
C'est cool, mais vous devriez quand même l'essayer sur la démo. Si vous espérez que le système proto fonctionnera avec Volking, ce n'est pas le cas, il dit souvent que tout est faux pendant les tests approfondis.
Nous donnons un énorme échantillon au volking qui ne peut tout simplement pas être réduit (pour fixer la direction), sinon tout le principe du volking se brisera à la volée. Et la raison pour laquelle 80 % de tous les calculs seront gaspillés est due aux particularités du travail avec les agents. C'est-à-dire que si, dès les trois premiers jours, nous comprenons que le résultat sera pire que celui que nous avons, nous continuerons à tester jusqu'à la fin.
Avez-vous une idée de la généralisation de la stratégie de négociation de volking ? - Il y aura plus de paramètres à optimiser que lorsque vous essayez manuellement d'optimiser des passes prédéterminées rentables - autrement tout