Méthodes d'exécution d'un report à nouveau - page 4

 
Igor Volodin:
Hm, ok. Mais s'il y a optimisation, alors nous nous retrouvons toujours avec un ensemble sur l'histoire.
L'ensemble est une caractéristique intermédiaire de la performance du conseiller expert sur une certaine partie de l'historique, rien de plus. Dès que je reçois les résultats d'un forward, je charge un ensemble intermédiaire pour le nouveau segment et il est écrasé par le suivant. Seul le jeu initial compte, et ce uniquement pour garantir l'égalité des conditions de départ.
 
Youri Tarshecki:
Un ensemble est une caractéristique intermédiaire d'un EA opérant dans une certaine période de l'histoire. Dès que je reçois les résultats d'un forward, je charge un ensemble intermédiaire pour un nouveau segment et il est écrasé par le suivant. La seule chose qui compte, c'est le jeu de départ, et encore faut-il que les conditions de départ soient égales.

Une sorte de test incompréhensible. Est-ce que vous vous retrouvez avec un ensemble de paramètres ou non ?

Voici un extrait de Wikipedia

Walk forward optimization is a method used in finance for determining the best parameters to use in a trading strategy. 
Et je ne prétends pas que cette méthode d'élimination soit bonne pour une optimisation complète sans génétique. Comme alternative. Mais les résultats finaux trouvent toujours des paramètres pour trouver de belles courbes d'équilibre à un intervalle final de l'histoire. Qui, si elle est disponible, sera également trouvée par la génétique.
 
Igor Volodin:

Une sorte de test incompréhensible. Est-ce que vous vous retrouvez avec un ensemble de paramètres ou non ?

Voici un extrait de Wikipedia

Letest de marche avant nous permet de développer un système de négociation tout en conservant un "degré de liberté" raisonnable.

Du même endroit.

 
Youri Tarshecki:

Letest de marche avant nous permet de développer un système commercial tout en conservant un "degré de liberté" raisonnable.

Du même endroit.

D'accord. S'il est utilisé pour le développement et le suivi de l'influence de certaines modifications - très bien.

Oui, un point important mentionné dans l'article - il vous permet de trouver les paramètres qui peuvent être optimisés en fonction de l'historique. Vous pouvez travailler avec votre robot de trading de la même manière : optimisez ces paramètres après un certain temps, définissez un nouveau jeu pour le robot.

C'est-à-dire qu'il est utile d'écrire des conseillers experts qui peuvent et doivent être réoptimisés.

 
Igor Volodin:

D'accord. Si pour le développement et le suivi de l'impact de certaines modifications - très bien.

Oui, un point important qui est souligné dans l'article - cela vous permet de trouver les paramètres qu'il est judicieux d'optimiser par historique. Vous pouvez travailler avec votre robot de trading de la même manière : optimisez ces paramètres après un certain temps, définissez un nouveau jeu pour le robot.

C'est-à-dire qu'il est utile d'écrire des conseillers experts qui peuvent et doivent être réoptimisés.

C'est ce que je fais - je laisse certains d'entre eux intacts. En général, je pense que la durée de l'historique devrait être définie individuellement pour chaque variable, et j'ai même pensé à la façon de le faire, mais je n'arrive pas à la trouver.
 
Youri Tarshecki:

Voici le meilleur.

Exigez une de ces choses de Metacwot avec vos mains de toute façon. À long terme, ils le feront, bien sûr, mais cela peut prendre des années, mais en attendant, faites un autotest.

Contrairement à l'oncle Fyodor (de Prostokvashino, et non de MQL5.com), vous faites de vrais sandwichs :)

Voici la demande au SD, regardez la date, la demande est ouverte, ils disent que nous allons le faire.

Faites-le dans le testeur Walk-Forward
Enchères, MetaTrader 5 MQL5, Ouvert, Commencé : 2011.10.24 19:13, #252222
 
Nikolay Demko:

Voici la demande au SR, regardez la date, la demande est ouverte, ils disent que nous allons le faire.

J'ai eu une conversation avec le MC dans un des fils de discussion à ce sujet. Il existe une liste d'attente. Pour sauter la file d'attente, vous devez

1. ou d'un intérêt extrême de l'opinion publique.

2 .ou leur propre conviction ou la responsabilité sociale des développeurs.

Le public négociant est habitué à chercher sous une torche, et ceux qui comprennent que cela n'a pas de sens fabriquent généralement leur propre petite torche.

Les développeurs eux-mêmes ne sont pas des commerçants, ils sont aussi influencés par des mythes et des habitudes - d'où la hiérarchie des priorités orientée vers la majorité.

Mais cela ne signifie pas que nous ne devons pas en discuter, ce que nous faisons ici).

Par exemple, dans le fil suivant, nous avons trouvé une bonne solution au problème de la représentation visuelle des avants pour une volée d'avants - il faut juste ajuster la ligne de temps, commeIgor Volodin l'a fait dans son toolzine. Vous devez juste faire un alignement avant.

 
Igor Volodin:

Une sorte de test incompréhensible. Est-ce que vous vous retrouvez avec un ensemble de paramètres ou non ?

Voici un extrait de wikipedia

Et je ne prétends pas que cette méthode de criblage soit bonne pour une optimisation complète sans génétique. Comme alternative.

Séparons l'optimisation et les tests. Volking, c'est "faire les cent pas". À mon avis, le test sur des sections non optimisées avec un pas en avant est untest par étapes typique.

De plus, l'idée principale de volking est l'inertie du marché, ou plutôt de vérifier dans quelle mesure et pendant combien de temps notre EA est inertiel dans cet environnement peu familier. C'est-à-dire que volking simule la situation où, comme dans la vie, nous optimisons de temps en temps notre EA et l'exécutons dans l'océan rugissant d'un marché imprévisible.

L'optimisation peut bien sûr être différente, incluant des critères personnalisés, l'extraction d'ensembles d'ensembles, et tout ce dont les traders peuvent rêver.

Mais l'essence du test est que nous supposons et que la réalité dispose. Peu importe ce que nous avons fait avec le conseiller expert - que nous ayons modifié son code ou choisi un ensemble spécial - les tests montrent simplement son succès.

Par conséquent, la recette est simple : effectuez un test de loup avant pour votre méthode de sélection des réglages et comparez-le au résultat du test de loup avant pour une autre méthode de sélection des réglages et tout deviendra immédiatement clair.

 

Yuri, ce serait bien si vous pouviez décrire (et en général ce serait cool si vous pouviez montrer les captures d'écran sur Photoshop) - comment pensez-vous que le test de volking-forward devrait être fait dans MetaQuotes tester.

Comment spécifier la plage et les périodes, produire des résultats intermédiaires, ce qu'il faut obtenir à la sortie, etc.

Je pense que cela pourrait permettre de gagner du temps dans l'examen des demandes et d'éliminer certaines des questions des lecteurs du forum.

 
Igor Volodin:

Yuri, ce serait bien si vous pouviez décrire (et en général ce serait cool si vous pouviez montrer les captures d'écran sur Photoshop) - comment pensez-vous que le test de volking-forward devrait être fait dans MetaQuotes tester.

Comment spécifier la plage et les périodes, produire des résultats intermédiaires, ce qu'il faut obtenir à la sortie, etc.

Je pense que cela pourrait permettre de gagner du temps dans l'examen des demandes et d'éliminer certaines des questions des lecteurs du forum.

Oui, nous aurions dû créer un fil de discussion il y a longtemps - "A quoi devrait ressembler un attaquant de loup en MT ?". Seulement je n'arrive pas à mettre la main dessus. Il y a eu récemment quelque chose sur ce sujet dans la partie du forum consacrée aux futurs, d'ailleurs, j'y ai également exprimé mes pensées.