Méthodes d'exécution d'un report à nouveau

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Bonjour,

D'après le peu d'informations que j'ai pu trouver sur la marche en avant, j'ai trouvé une méthodologie pour le faire. Une partie du travail est effectuée manuellement. Je n'exclus pas que je fasse quelque chose de mal ou de sous-optimal. Il y a peut-être quelque chose qui pourrait être automatisé...

Voyons donc ce que je fais en utilisant l'optimisation à intervalles semestriels comme exemple.

1) Je fais de l'optimisation du 01-01-2015 au 01-06-2015, puis du 01-02-2015 au 01-07-2015, 01-03-2015 .... 01-08-2015 et ainsi de suite.

2) à partir des résultats de l'optimisation pour chaque période, je sélectionne le meilleur résultat, par exemple avec un drawdown<20% (il y a des résultats avec un profit beaucoup plus important, mais avec un drawdown plus grand, mais je sélectionne le drawdown<20% pour des raisons de stabilité).

3) Je commence ensuite à tester manuellement (pour une variante d'optimisation sélectionnée à l'étape 2) pendant le mois suivant l'optimisation. Par exemple, j'effectue des tests du 01-01-2015 au 01-06-2015, du 01-06-2015 au 01-07-2015. J'enregistre les profits et les pertes dans le fichier ТХТ.

4) A la fin de toutes les passes d'optimisation, j'analyse le fichier.

À partir des résultats des tests effectués selon cette méthode, je procède à des vidanges plusieurs fois par an, en sélectionnant le meilleur résultat d'optimisation qui présente un drawdown <20%.

Peut-être utilisez-vous d'autres critères pour sélectionner les résultats de l'optimisation, peut-être utilisez-vous un test en avant intégré ? Existe-t-il un moyen d'automatiser l'ensemble du processus ?

Je demande aux participants du forum de partager leur méthode pour comparer les variantes et identifier la meilleure.

 
elibrarius:

Bonjour,

pour équilibrer les options et identifier la meilleure.

Voici le meilleur.

Demandez-en un à Metacvots, vous vous retrouverez quand même avec vos mains. À long terme, ils le feront, bien sûr, mais cela pourrait prendre des années, mais en attendant, faites un autotest.

 
Youri Tarshecki:

Voici le meilleur.

Oui, ce que vous avez sur la photo est exactement ce que j'ai décrit, mais en texte. La question porte sur ses méthodes, la sélection des résultats d'optimisation, les possibilités d'automatisation...

Y a-t-il un intérêt à utiliser le forward intégré ? L'inconvénient est que vous passerez du temps à calculer les plus de 10000 résultats. Et quels en sont les avantages ?

 
elibrarius:

Oui, ce que vous avez sur la photo est exactement ce que j'ai décrit, mais en texte. La question porte sur ses méthodes, la sélection des résultats d'optimisation, les possibilités d'automatisation...

Y a-t-il un intérêt à utiliser le forward intégré dans le testeur ? L'inconvénient est que vous passerez du temps à calculer les plus de 10000 résultats. Et quels en sont les avantages ?

Je prends simplement la somme des bénéfices nets à terme comme résultat, car j'ai besoin du bénéfice net du conseiller expert, pas des sharps. -) Et je fais des captures d'écran du rapport pour voir la nature des courbes d'équité, le cas échéant.
 
Youri Tarshecki:
Je prends simplement la somme des bénéfices nets à terme comme résultat parce que je veux le bénéfice net du conseiller expert, pas les sharps. -) Et je fais des captures d'écran du rapport pour voir les courbes d'équité, le cas échéant.

Les profits des puits peuvent être très importants avec des drawdowns élevés. De cette façon, nous obtenons des résultats ajustés à un intervalle de temps spécifique. Je n'ai pas choisi le profit maximum comme critère de sélection, mais le profit maximum avec un drawdown<20%. Quelles sont vos variantes de sélection du seul résultat de l'optimisation que vous allez faire en trading réel ?

De même, nous devrions choisir non pas en fonction des prévisions, mais des backtests. Forward ne doit servir qu'à évaluer la justesse des sélections du backtest.

 
elibrarius:


Est-il judicieux d'utiliser l'avance intégrée du testeur ? L'inconvénient est qu'il faudra du temps pour calculer les plus de 10 000 résultats. Y a-t-il des avantages ?

Il n'est pas clair ce que vous entendez par "forward" et quel type de résultats il s'agit. Forward est hors échantillon.
 
Youri Tarshecki:
Il n'est pas clair ce que vous entendez par avance et quels sont les résultats. Forward est hors échantillon.
Je veux dire le test d'avance intégré au testeur de terminal. Peut-être faut-il l'inclure pour compléter le tableau ? Il se peut que je ne regarde que quelques résultats d'optimisation manuellement, alors que le testeur les calculera tous... mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une raison de perdre du temps avec ça.
Peut-être qu'en voyant tous les avants, nous pourrions choisir autre chose, et non un drawdown de <20%, comme unique critère de sélection ?
 
elibrarius:

De même, vous ne devez pas faire un choix par anticipation, mais par backtest. Un forward ne doit servir qu'à évaluer la sélection correcte sur le backtest.

Sélection de quoi ? ))
 
Комбинатор:
Choix de quoi ? ))
Sélection d'une option parmi l'ensemble des options obtenues lors de l'optimisation, c'est-à-dire les paramètres du conseiller-expert sur lesquels l'exécuter.
 
elibrarius:
Je fais référence au test d'avance intégré au testeur de terminaux. Peut-être faut-il l'inclure pour compléter le tableau ? Manuellement, je ne peux voir que quelques résultats d'optimisation, et le testeur les calculera tous... mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une raison de perdre du temps avec ça.
Peut-être qu'en voyant tous les avants, nous pourrions choisir autre chose, et non un drawdown de <20%, comme unique critère de sélection ?
L'auto-optimiseur est testé par le testeur interne de MT ET je reçois des rapports du testeur interne. Je prends le bénéfice net comme critère d'optimisation du back, car mon expérience m'a montré que si le bénéfice avant est normal, alors les sharps sont bons aussi. Pour choisir - quelle variante du code est la meilleure - je compare le bénéfice net pour tous les avants et en plus je regarde les rapports du testeur avec mes yeux. J'ai 12 attaquants. Pour les échanges, je prends la dernière série, la plus récente.
 
Erm, la marche en avant sert à vérifier, pas à choisir quelque chose.
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