Régression bayésienne - Est-ce que quelqu'un a fait un EA en utilisant cet algorithme ? - page 34
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Que le prix dépende ou non du temps est une question philosophique. Comme la question de savoir si c'est la poule ou l'œuf qui est venu en premier (ce n'est pas le sujet, mais c'est dans la même veine).
Vasily, je suis désolé. Mais ce truc de normalité de la distribution est ennuyeux. Excusez-moi pour la question immodeste, êtes-vous zombifié quelque part, vous êtes comme une copie de la normalité de la distribution ? Un seul d'entre vous a réussi à faire un point, contrairement à tous les démagogues.
Dimitri, vous me comprenez mal. Je ne suis pas du tout en train de m'en prendre à la distribution normale. Je me fiche de savoir si le marché est normal ou non. C'est juste que leurs modèles l'exigent comme une condition nécessaire mais pas suffisante. Cette condition n'est pas remplie, ce qui était l'une des raisons pour lesquelles ces modèles ne peuvent être utilisés.
Les modèles THEIR exigent la normalité de la distribution des résidus du modèle.
Pourquoi mentirais-tu ?
À déchiffrer ou à ne pas déchiffrer ?
La variable indépendante est le temps.
La variable dépendante est EURUSD, D1.
R^2 = 0.49708851
R = 0.70504504
R^2 n'est rien du tout. Dimitri a choisi soit un tracé aléatoire, soit une tendance faible. Sur une marche aléatoire, on peut montrer que la validité des résultats est beaucoup plus élevée, mais seulement sur une certaine parcelle. Sur une parcelle différente, les résultats seront tout à fait différents.
Dimitri, montrons-nous une autre expérience : diviser le même EURUSD en un nombre suffisant de N segments. Effectuez un test sur chacun d'entre eux et montrez-nous la convergence de l'estimation de la qualité de l'approximation vers une certaine valeur significative.
R^2 ne veut rien dire du tout. Dimitri a choisi soit un tracé aléatoire, soit une tendance faible. Dans le cas d'une marche aléatoire, on peut montrer que la validité des résultats est beaucoup plus élevée, mais seulement sur une certaine parcelle. Sur une parcelle différente, les résultats seront complètement différents.
Dimitri, montrons une autre expérience : divisez le même EURUSD en suffisamment de N segments. Effectuez un test sur chacun d'eux et montrez-nous la convergence de l'estimation de la qualité de l'approximation vers une valeur significative.
)))))
C'est 8 ans de données ! !! 1700 observations !
Putain de "site aléatoire" .......
)))))
Cela représente 8 ans de données ! !! 1700 observations !
Putain de "site aléatoire" .......
Encore une fois, votre R2 est très faible. Jusqu'à présent, vous avez montré que le marché ne correspond pas au modèle que vous avez choisi. Si vous avez "prouvé" quelque chose ici, c'est seulement pour vous-même. Bien joué ! Je vous envie, car la naïveté est le chemin le plus facile vers le bonheur :)
)))))
Le R^2 est-il déjà "très faible" ?
Y a-t-il une corrélation ?
Encore une fois, votre R2 est très faible. Jusqu'à présent, vous avez montré que le marché ne correspond pas au modèle que vous avez choisi. Si vous avez "prouvé" quelque chose là-bas, c'est seulement pour vous-même. Bien joué ! Je vous envie, car la naïveté est le chemin le plus facile vers le bonheur :)
OK, vous avez plus de R^2 sur vous :
JPY Multiple R = .80447629 F = 3070.657
R?= .64718209 df = 1.1674
Nombre de cas : 1676 R?ajusté = .64697133 p = 0.000000
Erreur standard de l'estimation : 8.974991583
Intercept : -633.7672045 Std.Error : 13.16495 t( 1674) = -48.14 p = 0.0000