Régression bayésienne - Est-ce que quelqu'un a fait un EA en utilisant cet algorithme ? - page 7

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Dmitry Fedoseev:
Quel est l'intérêt ? Bien sûr, vous pouvez le trouver si vous cherchez, puisque les marchés ont créé toutes sortes d'indicateurs différents, chacun pouvant être rattaché à quelque chose avec plus ou moins de succès.
Il n'y a aucune raison pour cela. C'est un fait.)
 

СанСаныч Фоменко:

Le Parti enseigne que l'application de la régression linéaire aux séries de prix est incorrecte car elles sont non stationnaires. :)

 
Mike:
L'auteur du message ci-dessus s'est simplement mal exprimé. Les progiciels statistiques disposent de procédures standard pour traiter les séries chronologiques : mise en évidence de la tendance, mise en évidence de la composante saisonnière et prise en compte de la différence. L'auteur voulait dire le premier.

Ce n'est pas un seul endroit, il y a plusieurs fois dans toute la section. J'ai lu un peu. Cet article s'inscrit dans la pire tradition des manuels scolaires les plus ennuyeux.

Autre chose que j'ai trouvé: "Tous les exemples de transformation de Box-Cox donnés précédemment se réfèrent au cas où la loi de distribution de la séquence originale est supposée normale. ".

Comment diable avez-vous pu donner un lien vers cet article, n'êtes-vous pas un adepte du mouvement de la "distribution anti-normale" ? Ou pas ?

 
Dmitry Fedoseev:

Comment diable avez-vous fait le lien vers cet article, vous êtes un adhérent du mouvement de la "distribution anti-normale" ? Ou l'êtes-vous ?

Je n'ai jamais rien écrit de tel, collègue. :) Vous vous trompez.
 
СанСаныч Фоменко:

Lorsque nous essayons d'appliquer les statistiques, la pierre angulaire, le fondement, est la question de l'APPLICABILITÉ d'un outil particulier de cette science.

Votre exemple ne contient aucune variable aléatoire - une constante. La dispersion ne concerne QUE les variables aléatoires. Dans votre cas particulier, il y avait un résultat propre aux statistiques : le calcul de la variance montrait que des constantes, et non des nombres aléatoires, étaient fournies en entrée.

Le caractère unique de votre exemple est que le résultat est correct et facilement explicable. Habituellement, si vous ne justifiez pas soigneusement la possibilité d'utiliser un outil, tel que la régression linéaire, vous obtiendrez un résultat qui n'a rien à voir avec la réalité, et donc complètement inutilisable dans la pratique : les chiffres seront, ils peuvent être vus (gopher visible), mais en réalité, tous ces chiffres ne le sont pas ! C'est juste un jeu de chiffres.

Prenons l'exemple de la régression linéaire : un algorithme standard (pas un algorithme maison) calcule les coefficients de régression et, généralement, la colonne de droite nous indique si les coefficients de régression que nous voyons existent réellement. Si la colonne d'extrême droite présente un chiffre de 0,5 (50%), il est certain que les chiffres imprimés n'existent pas. Si c'est 10%, alors c'est juste ça, dans le brouillard. Mais si c'est moins de 5%, alors les chiffres existent vraiment. Et cela ne peut être cru que si vous avez réussi à justifier au préalable la POSSIBILITÉ d'appliquer cette même régression linéaire.

Et qu'est-ce qui vous fait penser que ce ne sont pas des nombres aléatoires. Les nombres aléatoires ne peuvent soudainement pas s'inscrire dans une ligne droite ? Ils peuvent également dessiner un tableau Repin.

Et en général, la conversation ne portait pas sur les données, mais sur la formule, ce qu'elle représente et le sens qu'elle porte.

 
Dmitry Fedoseev:

Comment diable avez-vous fait le lien vers cet article, vous êtes un adhérent du mouvement de la "distribution anti-normale" ? Ou l'êtes-vous ?

Et la discussion ne portait pas sur les données, mais sur la formule, ce qu'elle représente et la signification qu'elle porte.

Comme si tu étais tombé de la lune. Comme si identifier les ondes était compliqué. Le principal problème de la téléanalyse et donc du trading est l'identification de la tendance.

Bien que la question ne s'adresse pas à moi. Permettez-moi de me présenter : un soldat de l'armée du général Gauss. Un simple soldat, sans formation.

Dans le premier message de l'auteur de ce fil, il y a une description avec des formules au format pdf. J'aimerais pouvoir trouver une traduction adéquate. https://www.mql5.com/go?link=https://arxiv.org/pdf/1410.1231.pdf

D'accord. Si l'on pouvait savoir exactement si le marché est plat ou en tendance, la plupart des experts en haute fréquence seraient rentables.

 
Mike:
Dans ce post, section 5, prise de tendance
https://www.mql5.com/ru/articles/363
l'auteur montre une approximation parfaitement acceptable de l'échantillon d'incréments à la normale. On sait depuis longtemps comment traiter les points qui ne se trouvent pas sur une ligne droite - ils sont exclus de l'échantillon par environ 7-10% des valeurs maximales du modulo. Ensuite, même le critère de qualité de l'ajustement de Kolmogorov (qui est très sensible à la forme de la distribution) montre que l'échantillon est normal. Quant aux valeurs exclues, ce sont les points où la tendance actuelle s'est brisée. La source d'où provient cette méthodologie (j'ai lu quelque chose en anglais il y a longtemps, je ne me souviens plus où) suggère essentiellement de former des échantillons d'incréments à partir de points qui se situent entre les points de rupture de tendance, c'est ce que l'on suggère d'appeler la tendance actuelle.

C'est intéressant.

Une remarque importante : l'auteur écrit que pour la régression linéaire et l'ANOVA, on suppose une distribution normale des données. Il s'agit d'une déclaration très longue et incorrecte que de nombreuses personnes répètent sans réfléchir. Il s'agit, en fait, de supposer une distribution normale des erreurs du modèle. Les données elles-mêmes peuvent ne pas être normales.

 

Régression bayésienne, régression linéaire, réseaux neuronaux, algorithmes évolutionnistes..... eh combien est riche la communauté des suceurs de marché.... et combien les professionnels sont heureux qu'il y ait des imbéciles qui croient en leursscientifique modèles............)

c'est incroyable qu'il ne soit toujours pas clair que le marché est une chose simple... les algorithmes complexes -- se plantent parce qu'ils ne sont tout simplement pas pertinents...
mais non - allez-y, tant mieux pour ceux qui ne se branlent pas sur les maths, mais dessinez des niveaux de résistance, surveillez les fausses cassures, construisez une position et ..... le reste est inconnu de la plupart du forum (c'est obtenir des billets de banque au guichet automatique)


we fly and you crawl fools you fools...........

 
Yuri Evseenkov:

Bien que la question ne soit pas pour moi. Permettez-moi de me présenter : un soldat de l'armée du général Gauss. Privé, non formé.

Dans le premier message de l'auteur du fil de discussion, il y a une description avec des formules au format pdf. J'aimerais pouvoir trouver une traduction adéquate. https://www.mql5.com/go?link=https://arxiv.org/pdf/1410.1231.pdf

D'accord. Si l'on pouvait savoir exactement si le marché est plat ou en tendance, la plupart des experts en haute fréquence seraient rentables.

Je vais devoir chercher sur internet. Peut-être existe-t-il déjà une traduction. Je suis tombé sur quelque chose de similaire, mais en russe. Et en général, il n'y a pas beaucoup de texte, il serait possible de le traduire, si on le voulait.
 
nowi:

...

Dans une certaine mesure, je suis d'accord.
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