Régression bayésienne - Est-ce que quelqu'un a fait un EA en utilisant cet algorithme ? - page 2

[СанСаныч Фоменко]

Dmitry Fedoseev:

Qui sait ce qu'il faut faire ici ?

Il faut commencer quelque part, trouver une solution, parcourir l'internet, collecter des informations, et peut-être trouver un code source ou au moins une formule sensée.

Pas besoin de fouiller : " Tout a été volé avant nous " !

Vous prenez Rattle, il y a 6 modèles, l'un d'eux est linéaire, vous alimentez les données d'Exel et au début vous êtes très excité, mais pas pour longtemps...

La manière de le faire est décrite dans mon article"Les forêts aléatoires prédisent les tendances". Pour quelqu'un qui n'est pas familier avec le R, il faut une heure de travail, et puis on tourne et retourne...

[[Supprimé]]

Dmitry Fedoseev:
Du mauvais côté des choses. Vous devez le prendre, le coder et le vérifier. Vous commencez déjà à... ...sur la normalité de la distribution.

C'est votre affirmation que je soutiens entièrement.

[Dmitry Fedoseev]

СанСаныч Фоменко:

Vous n'avez pas besoin de déterrer quoi que ce soit - "tout a été volé avant nous" !

Vous prenez Rattle, il y a 6 modèles, notamment linéaires, vous introduisez des données à partir d'Excel et vous êtes follement heureux au début, mais pas pour longtemps...

La manière de le faire est décrite dans mon article"Les forêts aléatoires prédisent les tendances". Pour quelqu'un qui n'est pas familier avec le R, il faut une heure de travail, et puis on tourne et retourne...

Donc pas intéressant (intéressant bien sûr, mais pas complètement). J'aimerais pouvoir écrire un indicateur pour mon terminal, un conseiller expert. Comprendre la méthode elle-même.

[Lilita Bogachkova]

Dmitry Fedoseev:
Ce n'est pas intéressant (intéressant bien sûr, mais pas complètement). Pour écrire un indicateur pour le terminal, un conseiller. Pour comprendre la méthode elle-même.

Pour commencer, il serait bien que les formules de l'article puissent être traduites en forme de chaîne pour mql.

[СанСаныч Фоменко]

lilita bogachkova:
Ce serait un bon début si les formules de l'article pouvaient être traduites sous forme de chaîne pour mql.

Si nous parlons de l'utilisation des modèles de Rattle dans les EA, il y a deux étapes :

1. le plus fantastique : importer du code R qui implémente des modèles sur des MCLs. Ce n'est absolument pas réaliste, et surtout inutile.

2. la référence de MKL à R. Il est réaliste et ne pose pas trop de problèmes : quelques lignes dans MCL et quelques lignes dans R lui-même qui appellent le modèle lui-même. J'ai pris ce chemin moi-même.

Le problème est autre.

Ce sont les mannequins eux-mêmes. Mais la surprise totale pour les utilisateurs de l'AT est la préparation des données (datd mining) et l'évaluation des résultats de la simulation. Je suis ravi de Rattle, qui est essentiellement une interface graphique et ne nécessite aucun travail préparatoire pour obtenir des résultats dans les trois domaines à la fois, en quelques clics de souris.

PS. Ne l'oublions pas :

1. R for free est un système extrêmement avancé du meilleur au monde dans le domaine des statistiques.

2. R est une source ouverte

3. R est extrêmement amical dans sa communication avec C.

[Valerii Mazurenko]

Il y a environ six mois, j'ai passé quelques jours (je commençais à me dessécher :)) à comprendre comment et ce qui compte. J'ai tout compris (du moins, aucune question ne m'est restée à l'esprit à l'époque, mais maintenant tout n'est pas clair), mais je n'ai pas réussi à programmer, et j'ai oublié.

Les lignes suivantes déroutent-elles quelqu'un ?

To facilitate computation
on single machine with 128 G RAM with 32 cores,
we clustered patterns in 100 clusters using k−means
algorithm.

?

Et l'essence de la méthode

The
learning of w is done simply by finding the best linear
fit over all choices

il y a un ajustement des coefficients sur 4 paramètres, dont trois (paramètres) sont calculés sur la base d'un "apprentissage". Ce point - trouver 4 coefficients - est essentiellement un ajustement et il me semble que cela ne fonctionnera pas, alors que sur l'histoire on peut dessiner n'importe quoi par des méthodes beaucoup plus faciles. Et l'article ci-dessus est devenu populaire car personne ne peut revérifier le résultat. Cependant, je me trompe peut-être

[Dmitry Fedoseev]

СанСаныч Фоменко:

1. tout à fait fantastique : importer du code R qui implémente des modèles sur la MCL. Ce n'est absolument pas réaliste, et surtout pas nécessaire.

...

Il n'est pas nécessaire de l'importer de R. Il est possible de coder en comprenant la question.

[СанСаныч Фоменко]

Valerii Mazurenko:

Il y a environ six mois, j'ai passé quelques jours (je commençais à me dessécher :)) à comprendre comment et ce qui compte. J'ai tout compris (du moins, je ne me posais pas de questions à l'époque, mais maintenant, tout n'est pas clair), mais je n'ai pas réussi à programmer, puis j'ai oublié.

Les lignes suivantes déroutent-elles quelqu'un ?

?

Et l'essentiel de la méthode

il y a un ajustement des coefficients sur 4 paramètres, dont trois (paramètres) sont calculés sur la base d'un "apprentissage". Ce point - trouver 4 coefficients - est essentiellement un ajustement et il me semble que cela ne fonctionnera pas, et que vous pouvez tirer n'importe quoi sur l'histoire par des méthodes beaucoup plus simples. Et l'article ci-dessus est devenu populaire car personne ne peut revérifier le résultat. Cependant, je me trompe peut-être

A propos dek-means.

Nous avons un tas d'indicateurs montrant des zones de surachat/survente.

J'ai pris les valeurs RSI pour un certain intervalle et les ai divisées en trois classes.

Le résultat.

1. Les chiffres indiqués dans la documentation ne sont presque jamais 30/70.

2. Les limites 30/70 sont variables et changent au fur et à mesure que vous vous déplacez.

3. Un conseiller expert qui utilise le RSI avec de telles limites variables améliore considérablement les performances, et surtout, se comporte de manière plus régulière.

Dmitry Fedoseev

Pourquoi ne codez-vous pas lesk-means ?

Ou commencer à coder un paquet de base avec R ? La documentation est prête. C'est ce qu'on appelle la "référence R". Plus de 2000 pages.

PS.

Il existe environ 7000 paquets dans R contenant plus de 130 000 fonctions. Je pense qu'environ 5 % sont pertinents pour nous.

PSPS

R est un système de statistiques et de graphiques de premier ordre. A côté, il existe 2 autres systèmes comparables, mais ils sont payants.

[Dmitry Fedoseev]

СанСаныч Фоменко:

...

1. Et si on codait lesk-means ?

2. ou allez-vous commencer à coder le paquet de base fourni avec R ? La documentation est prête. C'est ce qu'on appelle la "référence R". Plus de 2000 pages.

PS.

Il existe environ 7000 paquets dans R contenant plus de 130 000 fonctions. Je pense qu'environ 5% sont pertinents pour nous.

PSPS

R est un système de statistiques et de graphiques de premier ordre. Il existe deux autres systèmes comparables, mais ils sont payants.

2. Il y avait un tel désir. Une fois que j'ai regardé combien de choses il y a et comment tout est connecté. Ne le faites pas.

1. Quelque chose sur le sujet ? Ici sur wikipedia :

L'action de l'algorithme consiste à chercher à minimiser la déviation quadratique totale des points des clusters par rapport aux centres de ces clusters:

Comment cela s'applique-t-il au marché, si l'on danse autour des valeurs absolues.

[Renat Akhtyamov]

J'essaierais probablement 10 sur 10... //Bayesian ne semble pas fonctionner du tout.

http://datareview.info/article/10-tipov-regressii-kakoy-vyibrat/

Qu'en pensez-vous ?