Est-il préférable de ne pas faire de commerce à 23 heures ? - page 7
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zaskok3:
Je n'ai pas compté le chiffre d'affaires, mais c'est évidemment énorme.
J'ai réalisé un chiffre d'affaires de 56 millions de dollars en quatre jours de transactions qui n'ont pas été effectuées 24 heures sur 24. Il a négocié 24 heures sur 24, le plus souvent, 10 à 12 fois plus. Donc, en une semaine, son chiffre d'affaires est d'environ 1 milliard de dollars.
56 millions ?
Une hypothèse peut en être déduite :
Si deux TS de logique différente sont fortement corrélés par des entrées, ils utilisent alors le modèle de marché existant.
Du jour au lendemain, il y aurait dû y avoir un retournement des positions de VENTE au même endroit où le gars faisait des retours en arrière au même moment. Mes lots étaient moins profonds et le nombre d'ordres était beaucoup plus élevé.
Le gars s'est retourné, j'ai failli ne pas le faire. Le matin, au lieu d'un plus, comme le montrait le testeur, j'ai eu un moins correspondant.
Étant donné que le robot de combat fonctionne selon le principe de la synchronisation de l'environnement de trading de combat avec celui du testeur virtuel, il est apparu que le synchroniseur ne tient pas compte d'un tel événement lorsqu'un renversement ne s'est pas produit et qu'il n'y a pas de seconde chance (un renversement à un extremum local).
J'ai trouvé la solution. Il s'avère que c'est sur le marché réel (et non dans le testeur) que nous devons considérer séparément la logique de la fixation de limites opposées et de la prise de positions ouvertes. En bref, l'inversion TS du testeur ne doit pas utiliser la logique d'inversion de la transaction réelle.
Je suis sûr que le gars ne prend pas ce genre d'approche. Il ne s'en soucie pas - il se contente de faire des transactions rentables.
Cela représente une rotation de 560 lots.
On dirait que le garçon a doublé ses lots... Avant cela, l'EURCHF était lourd en termes de trading de canal (mon TS ne tenait qu'à zéro). Mais Paranek a fait un plus là aussi. Donc, jusqu'à présent, c'est un chef-d'œuvre du trading de canaux.
Je vais d'abord écrire comment je l'ai fait moi-même. J'ai donc un TS. Dans ce cas, il s'agit d'un canalisateur. Je l'ai forcé dans le testeur. Jeter, subjectivement, des variantes peu robustes. Ensuite, j'ai trié les options restantes par bénéfice (FF, PV) et j'ai diminué le bénéfice (FF, PV) et sélectionné celles qui étaient le plus différentes possible en fonction des valeurs des paramètres d'entrée.
Un tel porftel de TC me semblait le plus adapté aux besoins du combat. Je n'ai pas pris la peine de choisir un coefficient de pondération dans un portefeuille pour chaque TS et j'ai simplement réparti le risque de manière égale entre elles. Je n'ai pas non plus construit leurs fonds propres combinés.
Il me semblait que cette approche était assez logique. Cependant, en comparant mon portefeuille de CT et le portefeuille de CT du gars, j'ai vu des différences. Très souvent, il est arrivé que des TS apparemment différents dans le portefeuille se retournent presque aux mêmes endroits. Mais dans le cas de l'enfant, ça se passait différemment.
Il avait l'impression que son portefeuille était composé de TS à court et à long terme. Lorsqu'un canalisateur fréquent entrait en moins, un autre, plus rare, en sortait avec son propre profit. Et vice versa. En d'autres termes, nous pouvons voir une approche complètement différente de la création d'un portefeuille de TPs - le "nettleur". Mais pas la compréhension classique de l'ortie, c'est pourquoi elle est entre guillemets.
J'ai donc envisagé (en théorie seulement jusqu'à présent) une autre approche. S'il s'agit de constituer un portefeuille de TS avec des horizons de planification différents, nous devrions prendre des TS avec des MI différents après un forçage brut dans l'optimiseur et différents tris.
Supposons que nous ayons décidé de la gamme des valeurs acceptables de IL. Ensuite, nous divisons cet intervalle en plusieurs sous-intervalles égaux et pour chacun d'entre eux, nous prenons une variante de TC tombant dans ce sous-intervalle.
Il existe une autre idée liée à la construction de la courbe d'équité de portefeuille la plus lisse de l'histoire. C'est-à-dire que nous devrions trouver un tel porftel pour que l'équité soit la plus belle possible. Dans ce cas, le portlet devrait automatiquement inclure des TP à court et à long terme qui s'assureront mutuellement. Mais ce n'est pas un fait.
En général, cet outil de lissage des actions peut être appliqué directement (à la force brute) ou à des paramètres déjà sélectionnés (par CB, comme je l'ai écrit ci-dessus) pour trouver des pondérations pour chaque TS dans le portefeuille.
Si je ne me trompe pas, l'algorithme de portefeuille de Markowitz est pertinent pour résoudre un tel problème. Je me demande donc comment un tel problème est posé (lissage des actions) et résolu dans les paquets de matrices. Je pense que ce sont des fonctions élémentaires qui ont été implémentées il y a longtemps. Quelqu'un a dû les utiliser et ce serait bien qu'il me le dise.
Jusqu'à présent, j'ai proposé (sans l'essayer) un tel algorithme. Soustraire la composante rentable (soit LR, soit une autre variante) du BP de l'euthyte de chaque TS. Ensuite, les BP obtenus sont additionnés de sorte que la ligne résultante soit aussi horizontale que possible - minimisation de la dispersion. Heureusement, des portefeuilles à variance minimale ont été construits.
J'ai peut-être peint pour moi-même une image quelque peu idéalisée du gars qui fait du commerce et il fait du commerce d'une manière complètement différente. Mais j'ai une idée, ce qui n'est pas une mauvaise chose. J'admets que certaines des transactions du portefeuille de ce type sont déficitaires ou proches de zéro. Mais ils permettent d'égaliser l'équité. Bien que je n'aie pas encore compris la raison pour laquelle cela est possible.
UPD : J'ai déplacé ce sujet dans un fil séparé.