Est-il préférable de ne pas faire de commerce à 23 heures ? - page 5
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Y a-t-il des pieds ? Quelle taille font-ils ?
Je peux me tromper, mais les stops ne caractérisent pas un modèle de marché, mais constituent plutôt un filtre d'ajustement. Par conséquent, il n'y a pas d'arrêt par principe.
Pour développer un peu plus le sujet, quelques pour cent des transactions (les plus rentables et les moins rentables) n'ont de toute façon rien à voir avec le modèle utilisé par le TS. C'est juste une coïncidence chanceuse ou malchanceuse. Le reste des échanges est le résultat de la logique du fonctionnement du TS, plutôt que des coïncidences.
Aujourd'hui, l'EURCHF a été extrêmement difficile. Ce n'est que grâce à un intervalle de négociation qui n'est pas totalement permanent que j'ai réussi à être dans les plus. Le gars a négocié sans s'arrêter. Et dans le plus !
L'algorithme d'identification et d'enregistrement de ses transactions semble avoir été mis au point. Je suis en train de le déboguer. L'algorithme ne sera pas universel, mais pourra être utile uniquement pour la réingénierie de ce type particulier. Probablement, cela en vaudra la peine.
Je peux me tromper, mais les stops ne caractérisent pas un modèle de marché, mais constituent plutôt un filtre d'ajustement. Il n'y a donc pas d'arrêt par principe.
Il s'agissait d'une question sur le prix de terminaison de la stratégie.
Si la stratégie implique des stops (fixes ou par un autre signal), vous pouvez alors estimer la perte maximale (sans tenir compte de la force majeure, mais quand même).
Et si la stratégie est "entrer et tenir jusqu'à ce que le TP soit déclenché", alors le prix stop = 100% des fonds investis.
D'après ce que je peux dire, c'est une griffe.
L'auteur a une erreur dans le code - les volumes sont indiqués deux fois plus qu'ils ne le sont en réalité. Ou quelqu'un copie mon volume tout de suite... Ce qui est peu probable.
L'auteur a une erreur dans le code - le volume indiqué est 2 fois plus grand qu'il ne l'est réellement. Eh bien, ou quelqu'un copie mon volume en une fois... Ce qui est peu probable.
Il n'y a pas de bug dans le code, ni de copie (la première pensée qui vient immédiatement à l'esprit). Les développeurs cherchent frénétiquement un bogue dans leur code depuis quelques jours (j'ai aussi remarqué immédiatement et les ai informés). Ne peut pas se reproduire, bien que (maintenant deux d'entre eux pour sûr) il se reproduit à la fois. L'un montre un volume simple, puis double.
Torturer les journaux et l'histoire du niveau 2... J'attends une correction. Les volumes de l'enfant ne sont pas beaucoup affectés. Il a une pose ouverte pour ~18 lots avec une prise et au même endroit un limiteur opposé pour presque le même volume. Je suppose que lorsqu'il y a ~76 lots sur la bande, c'est une manifestation d'un bug de double volume.
D'après mes observations, il s'agit d'un gril.
Ça ne ressemble pas à une griffe :
Dans une grille, la distance entre les canaux est soit constante (absolue ou relative), en règle générale. Ce n'est pas le cas ici. De plus, les limiteurs s'alignent parfois dans un ordre différent si vous vous éloignez du prix actuel. Et cette propriété ne ressemble pas du tout à un Grider.
D'une manière générale, elle a une dépendance fonctionnelle avec les valeurs des paramètres d'entrée pour chaque canal.
Aujourd'hui il y aura des données de la Fed, elle ne s'éteindra pas (et réduira le lot), à en juger par son comportement précédent. Par conséquent, il va soit faire beaucoup de bénéfices aujourd'hui (sur le twitch), soit en perdre beaucoup (mouvement unidirectionnel). Je vais délibérément entrer dans la transaction (lot inférieur), même si, d'après les backtests, je dois commencer à négocier une heure après les nouvelles. C'est plus intéressant.
Ça ne ressemble pas à une griffe :
Avec un gril, l'espacement des canaux est soit constant (absolu ou relatif), généralement. Ce n'est pas le cas ici. De plus, les limiteurs s'alignent parfois dans un ordre différent si vous vous éloignez du prix actuel. Cette propriété ne ressemble pas du tout à un gridiron.
Ce n'est pas un secret qu'il existe des outils adaptatifs. Et celui-ci en fait partie. Vous dites que c'est un canalisateur, et vous avez partiellement raison.
Comme nous l'avons remarqué, les niveaux bougent après le prix, mais d'un autre côté, il y a un élément de moyenne de position qui est le signe d'une grille. Et hier, sur l'EURCHF, la grille n'était pas homogène : elle était moyennée par lots d'ordres et il y avait ~2 fois plus de distance entre les lots qu'entre les ordres.
Où s'agit-il d'un robot ou d'un trading manuel ?
Lisez tout le sujet depuis le début et ensuite commencez à babiller))))
Je suis moi-même curieux.