Est-il préférable de ne pas faire de commerce à 23 heures ? - page 2
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Alors, les statistiques doivent être interprétées différemment.
Que signifie ce chiffre ? Et si 100 fois moins de transactions ont été ouvertes au cours de cette 23ème heure (en volume) qu'au cours de n'importe quelle autre heure, quelle différence cela fait-il que 85% perdent ? Que nous dit ce chiffre ?
zaskok3:
Je surveille un peu tous les verres. La boîte à outils est faible jusqu'à présent. Mais les mêmes ordres limités ne sont pas très négociés (lot < 0,5 principalement). Cependant, le soir, davantage de professionnels deviennent actifs ; parmi eux, il y a beaucoup de traders PAMM et ATS. Les limiteurs sont considérablement agrandis. Par exemple, depuis minuit, quelqu'un a réduit ~150 lots sur de nombreux symboles. Il semble qu'en raison du manque de marge, ils suppriment la limite (lorsque le prix en est éloigné) et la remettent (lorsqu'il en est proche). Cette manipulation permet l'ouverture d'un terrain plus grand.
J'ai fait un peu de progrès dans l'analyse des transactions des clients de la salle des marchés. Pendant de nombreuses heures (et c'est toujours le cas), un type a gratté l'EURCHF jusqu'à 200 lots par côté, cassant un peu la position nette sur plusieurs niveaux de prix.
C'était la paire la plus active. Ensuite AUDCHF, il y avait aussi du scalping là, mais peu de personnes. Fondamentalement, il est assez bon de voir où leurs limiteurs sont déclenchés.
Le scalper sur l'EURCHF peut être montré primitivement de cette façon :
Bien sûr, plus clairement - visualisez sous la forme de niveaux de prix sur l'histoire. La réingénierie en action, en somme.
La réingénierie n'est même pas nécessaire. Il suffit d'identifier le système commercial rentable de quelqu'un d'autre, et il n'est pas nécessaire de comprendre comment il fonctionne. Il est possible de copier des transactions de ce type, en fixant des limites sur les mêmes niveaux de prix.
C'est-à-dire que nous écrivons un TS, qui trouve sur le marché le TS de quelqu'un d'autre et le copie de manière flagrante, en partageant le bénéfice avec le signe exact du bénéfice. En bourse, une telle identification serait plus difficile.
Pendant de nombreuses heures (et même maintenant), un type a gratté l'EURCHF jusqu'à 200 lots par côté, cassant un peu la position nette sur plusieurs niveaux de prix.
Nous avons besoin que chaque plateforme ECN/STP soit présentée sous la forme d'unités distinctes : les demandes de PL (STP) et les ordres limités des clients (ECN).
Et comprenez bien, à qui (un PL ou un client) appartient chacun de ces sommets.
Cela ne peut pas être fait en se basant uniquement sur la valeur des enjeux à un moment donné car il n'y a pas assez d'informations. Mais en tenant compte de la dynamique des changements dans la coupe - c'est tout à fait possible.
Par exemple, je fixe un limiteur à 24,56 lots éloignés du prix actuel. Maintenant, je peux déterminer tout de suite que c'est la limite du client. Mais lorsque la limite s'approche d'une certaine distance critique du prix actuel, il existe des applications LP qui ajoutent des volumes supplémentaires à ma banque.
Je vois quelque chose comme 37.06. Je comprends visuellement que mon ordre limite à 24.56 et 13.5 lots sont situés dans ce volume. C'est-à-dire que, de manière spéculative, je peux faire une telle division. Ces 13,5 lots appartiennent très probablement à certains LP et peut-être partiellement à d'autres clients.
En somme, ce qu'il faut, c'est un algorithme permettant de décomposer les gangs en sommets et d'identifier leur propriétaire.
Jusqu'à présent, j'ai constaté que les limiteurs de clients, contrairement aux LP, restent en place pendant longtemps. Il semblerait donc, intuitivement, que l'on puisse trouver les informations supplémentaires. Visuellement, c'est comme si on pouvait le voir.
Peut-être que quelqu'un sait, où la solution peut être trouvée. Les échangeurs ne s'en soucient guère, car ils débiteront chaque bande à des sommets distincts selon les données du warrantlog. Mais comme il n'y a pas de mandat dans les darkpools, la solution ne peut être qu'approximative et algorithmique.
Il n'y a pas d'ordonnateurs dans les darkpools, la solution ne peut donc être qu'approximative et algorithmique.
Quelle est la valeur de ces données approximatives ?
N'importe laquelle de ces applications pourrait être à la fois client et PL, non ?
Et la longévité ne peut être analysée qu'en partant de l'hypothèse que de nombreux clients conservent les applications pendant une longue période. Mais le font-ils ?
Quelle est la valeur de ces données approximatives ?
N'importe laquelle des applications peut être à la fois client et PL, non ?
Et la longévité ne peut être analysée qu'en partant de l'hypothèse que de nombreux clients conservent les applications pendant une longue période. Mais le font-ils ?
Un moyen excellent et facile d'algorithmer le partitionnement des demandes en deux sous-ensembles non chevauchants : les LP avec clients et les clients sans LP. Voir la figure.
Il est bien entendu que cela n'a pas beaucoup de sens de se concentrer sur les offres de LP, car dans le darkpool, certains côtés des LP sont stupidement désactivés par le darkpool lui-même pour niveler les distorsions de position qui en résultent.
Toutefois, il est judicieux d'examiner les offres des clients, et pas des moindres.
La plupart du temps, ce sont les gars forts qui s'occupent des limiteurs. Les gros limiteurs sont les pros. Et ils n'iront pas jusqu'à la limite pour rien, surtout s'ils ne sont pas des traders PAMM. Lorsque je vois un canalisateur de 200 lots opérant 24 heures sur 24 et effectuant environ 1 milliard de transactions par jour (selon une estimation approximative), cela ne peut que susciter au moins un certain intérêt.
Évidemment, ce client gagne en moyenne >> 10 000 $ par jour à ce rythme. Il brille comme un sapin de Noël la nuit, car les échanges sont frénétiques par rapport au reste des paires. Il est rentable (beaucoup lentement mais en croissance) dans un marché actuel plutôt difficile pour un canalisateur.
C'est génial de voir quand les autres pros sont activés. Quelles paires et comment elles se négocient. C'est-à-dire que je peux voir où la probabilité de modèles rentables est élevée. Je peux voir non seulement les positions entrantes/sortantes, mais aussi les intentions - je peux voir les canaux. Et donc je peux réorganiser.
Si je peux identifier par programme les limites de mes clients lorsqu'elles sont très proches du prix actuel, je peux même impudemment (à leur insu) copier leurs transactions. En même temps, aucun signal ne pourra copier de la sorte, car il ne peut pas fonctionner avec des limiteurs.
Le mot "peut" n'est pas à 100 %, car les microsillons gâchent parfois la framboise de l'identification. Mais les algorithmes d'essai pour être en mesure de séparer les mouches des escalopes. En termes de durée de vie des gangs de clients - sans ambiguïté, les gangs de clients vivent des ordres de grandeur plus longs. Je surveille tout ça.
Je n'ai pas encore écrit d'indicateur pour afficher l'historique des transactions des traders rentables. Collé lentement, car il semble être un pionnier dans ce domaine. Le vélo doit être complètement inventé par moi-même. Google dit que les piles forex, si jamais ils ont essayé de l'analyser, pas publiquement.
Parfois, je vois des limiteurs de 300 lots placés très loin dans un symbole exotique CADJPY. S'il est possible d'analyser ces types, ils ont besoin d'une très grande histoire. Mais les canalisateurs sont plus simples.
Il y a des scalpeurs, mais ils ne sont pas intéressants, car ce sont des tricheurs. Les faiseurs de nouvelles ne sont pas détectables, car il n'y a presque pas de limiteurs.
J'ai un code, qui montre tous les gobelets et écrit les statuts sur eux. Mais l'essentiel est qu'il s'agit d'un noyau/bicyclette fonctionnel à partir duquel il est possible de poursuivre les recherches. Le sujet est non labouré, du mot "rien". Je ne peux pas voir d'un œil indifférent le trading de grands traders rentables à fort chiffre d'affaires. Motiver n'est pas une mauvaise chose.
Il s'agit maintenant d'élaborer des algorithmes sur une feuille de papier pour décomposer les sommets et les identifier par affiliation. C'est vraiment intéressant, parce que vous comprenez très bien que vous n'écrivez pas un autre indicateur de merde, mais la boîte à outils nécessaire pour l'analyse du marché. Et ça va certainement aider. Cela m'a déjà aidé.
Pour ce faire, vous devez savoir :
1. Quel a été le bénéfice de la dernière opération (les lots et les points d'entrée sont connus de la coupe).
2. L'évolution du lot après le retournement (également connu).
C'est-à-dire qu'en temps réel et sur l'historique, vous pouvez voir non seulement les chaînes elles-mêmes, mais aussi l'équité.
Cela semble simple, mais c'est un peu plus compliqué à programmer... Je ne pensais pas qu'il était possible de tirer ce genre d'informations de la pile.
En fait, si vous négociez de grands lots de canal via des limiteurs, vous êtes dans la paume de la main (il y a plus d'informations sur votre compte que sur les services de surveillance).
Jusqu'à présent, j'ai trouvé deux options : une et deux.
Je veux utiliser des visualisations normales de tiers pour examiner mes données. Si quelqu'un d'autre le sait, envoyez-moi un lien.
A propos de quoi, à propos de l'heure. À ce moment-là, l'histoire faisait son chemin, le prix choisissait sa direction).