FORTS : Pour aider les débutants
Et si un régime n'est pas soutenu ? Pourquoi cela devrait-il vous interdire de commercer ?
Surtout si "ne prend pas en charge le mode de fixation des ordres Stop Limit" ? C'est le problème de ne pas pouvoir faire de commerce du tout.
© DESTRUCTION DANS LA TÊTE
C'est écrit au début :
IMPORTANT : Afin de ne pas "étirer" le sujet, si vous avez des commentaires,
ou avez des questions, créezun sujet distinctdans cette section(je ne répondrai pas ici).
P / S pour les personnes particulièrement "douées" :
Dans cette fonction, vous devez vérifier les paramètres suivants
que vous utiliserez dans votre EA. Voici un exemple :
.......................
Continué :
Fonctions utiles et fréquemment utilisées :
La fonction CheckError() elle-même (pas tous les codes de retour dans l'exemple)
.........................................................................
Explication des codes de retour :
string GetRetCode( const uint code ) { string retcode; switch( code ) { case TRADE_RETCODE_REQUOTE: retcode = "Реквота"; break; case TRADE_RETCODE_REJECT: retcode = "Запрос отвергнут"; break; case TRADE_RETCODE_CANCEL: retcode = "Запрос отменен трейдером"; break; case TRADE_RETCODE_PLACED: retcode = "Ордер размещен"; break; case TRADE_RETCODE_DONE: retcode = "Заявка выполнена"; break; case TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL: retcode = "Заявка выполнена частично"; break; case TRADE_RETCODE_ERROR: retcode = "Ошибка обработки запроса"; break; case TRADE_RETCODE_TIMEOUT: retcode = "Запрос отменен по истечению времени"; break; case TRADE_RETCODE_INVALID: retcode = "Неправильный запрос"; break; case TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME: retcode = "Неправильный объем в запросе"; break; case TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE: retcode = "Неправильная цена в запросе"; break; case TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS: retcode = "Неправильные стопы в запросе"; break; case TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED: retcode = "Торговля запрещена"; break; case TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED: retcode = "Рынок закрыт"; break; case TRADE_RETCODE_NO_MONEY: retcode = "Нет достаточных денежных средств для выполнения запроса"; break; case TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED: retcode = "Цены изменились"; break; case TRADE_RETCODE_PRICE_OFF: retcode = "Отсутствуют котировки для обработки запроса"; break; case TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION: retcode = "Неверная дата истечения ордера в запросе"; break; case TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED: retcode = "Состояние ордера изменилось"; break; case TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS: retcode = "Слишком частые запросы"; break; case TRADE_RETCODE_NO_CHANGES: retcode = "В запросе нет изменений"; break; case TRADE_RETCODE_SERVER_DISABLES_AT: retcode = "Автотрейдинг запрещен сервером"; break; case TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT: retcode = "Автотрейдинг запрещен клиентским терминалом"; break; case TRADE_RETCODE_LOCKED: retcode = "Запрос заблокирован для обработки"; break; case TRADE_RETCODE_FROZEN: retcode = "Ордер или позиция заморожены"; break; case TRADE_RETCODE_INVALID_FILL: retcode = "Указан неподдерживаемый тип исполнения ордера по остатку"; break; case TRADE_RETCODE_CONNECTION: retcode = "Нет соединения с торговым сервером"; break; case TRADE_RETCODE_ONLY_REAL: retcode = "Операция разрешена только для реальных счетов"; break; case TRADE_RETCODE_LIMIT_ORDERS: retcode = "Достигнут лимит на количество отложенных ордеров"; break; case TRADE_RETCODE_LIMIT_VOLUME: retcode = "Достигнут лимит на объем ордеров и позиций для данного символа"; break; case TRADE_RETCODE_INVALID_ORDER: retcode = "Неверный или запрещённый тип ордера"; break; case TRADE_RETCODE_POSITION_CLOSED: retcode = "Позиция с указанным POSITION_IDENTIFIER уже закрыта"; break; default: retcode = "Нет кода возврата."; break; } return( retcode ); }
Recommandation:
Lors de la conception de conseillers pour FORTS, je ne recommande pas d'utiliser l'événement Tick, mais
il est préférable d'utiliser l'événement BookEvent
Exemples :
Ajout d'une coche :
(à utiliser UNIQUEMENT dans OnInit() )
if ( !MarketBookAdd( _Symbol ) ) { MessageBox( "Не добавлен стакан фьючерса " + _Symbol + "!", "Ошибка", MB_OK | MB_ICONHAND ); return( INIT_FAILED ); }
Suppression d'un abonnement à un verre :
void OnDeinit( const int reason ) { MarketBookRelease( _Symbol ); }
Obtenez les meilleurs ASK et BID et leurs volumes à partir du tumbler des prix :
double sell_price, buy_price; long sell_volume, buy_volume; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert Get Stakan values function | //+------------------------------------------------------------------+ bool GetStakanValues( const string aSymbol, double &sell_price, double &buy_price, long &sell_volume, long &buy_volume ) { MqlBookInfo book_price[]; buy_price = 0; sell_price = DBL_MAX; buy_volume = 0; sell_volume = 0; //--- Get stakan if ( MarketBookGet( aSymbol, book_price ) )//getBook ) { int size = ArraySize( book_price ); //--- if ( size > 0 ) { double a_min_price = SymbolInfoDouble( aSymbol, SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN ); double a_max_price = SymbolInfoDouble( aSymbol, SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX ); //--- for( int i = 0; i < size; i++ ) { if ( book_price[i].type == BOOK_TYPE_SELL ) { if ( book_price[i].price < sell_price ) { sell_price = book_price[i].price; sell_volume = book_price[i].volume; } } else if ( book_price[i].type == BOOK_TYPE_BUY ) //First buy - exit { buy_price = book_price[i].price; buy_volume = book_price[i].volume; break; } } if ( ( buy_price <= a_max_price ) && ( buy_price >= a_min_price ) && ( sell_price <= a_max_price ) && ( sell_price >= a_min_price ) ) { if ( sell_price == DBL_MAX ) sell_price = 0; //--- if ( ( sell_price > 0 ) && ( buy_price > 0 ) ) { return( true ); } } } } //--- if ( sell_price == DBL_MAX ) sell_price = 0; //--- return( false); }
Appel de fonction :
Vérifiersi ( a_symbole == _Symbole ) est OBLIGATOIRE, cela garantit que c'est votre pile de prix qui a changé.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert On Book event function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnBookEvent( const string &a_symbol ) { if ( a_symbol == _Symbol ) { if ( GetStakanValues( _Symbol, sell_price, buy_price, sell_volume, buy_volume ) ) { //you code } } }
MERCI ! !!)
Caractéristiques spéciales :
Formules pour le calcul et l'attribution de points pour l'inefficacité et la défectuosité
transactions dans la pièce jointe.
P/S Les règles et les points sont modifiés assez souvent :(
Fonctions utiles et fréquemment utilisées:
La fonction SetStDayTime() renvoie l'heure de début de la journée de négociation (au moment de la demande).
La fonction GetExgangeFee() renvoie la commission de change et le nombre de transactions pour la journée de négociation (au moment de la demande) :
//+------------------------------------------------------------------+ //| Tr_fee.mq5 | //| Copyright 2015, Mikalas | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2015, Mikalas" #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" // input long TrPoint = 1; //Балл за транзакцию input long DealPoint = 40; //Балл за сделку // datetime start_day_time; // //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert Set start day time function | //+------------------------------------------------------------------+ datetime SetStDayTime() { MqlDateTime dt_str; TimeTradeServer( dt_str ); //--- if ( ( dt_str.day_of_week == 0 ) || ( dt_str.day_of_week == 6 ) ) return( datetime( 0 ) ); //--- string time_str = IntegerToString( dt_str.year ) + "." + IntegerToString( dt_str.mon ) + "." + IntegerToString( dt_str.day ) + " 19:00:00"; ulong cur_day = ulong( StringToTime( time_str ) ); if ( ( dt_str.hour >= 19 ) && ( dt_str.hour <= 23 ) ) { return( StringToTime( time_str ) ); } else { ulong one_day = 24 * 60 * 60; //--- if ( dt_str.day_of_week == 1 ) { cur_day -= one_day * 3; } else { cur_day -= one_day; } return( datetime( cur_day ) ); } return( datetime( 0 ) ); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert calc deals fee function | //+------------------------------------------------------------------+ double GetExgangeFee( const datetime start_time, long& deals ) { double all_fee = 0.0; ulong deal_ticket; deals = 0; //--- if ( HistorySelect( start_time, TimeTradeServer() ) ) { int deals_total = HistoryDealsTotal(); //--- if ( deals_total > 0 ) { for ( uint i = 0; i < uint( deals_total ); i++ ) { deal_ticket = HistoryDealGetTicket( i ); //--- if ( deal_ticket > 0 ) { ulong order_ticket = ulong( HistoryDealGetInteger( deal_ticket, DEAL_ORDER ) ); if ( order_ticket > 0 ) { deals++; all_fee += HistoryDealGetDouble( deal_ticket, DEAL_COMMISSION ); } } } return( MathAbs( all_fee ) ); } } return( 0 ); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { long a_deals; start_day_time = SetStDayTime(); //--- if ( ulong( start_day_time ) == 0 ) { MessageBox( "Не установлено время начала торгового дня!", "Ошибка", MB_OK | MB_ICONHAND ); return( INIT_FAILED ); } Print( "Exgange Fee = ", GetExgangeFee( start_day_time, a_deals ), "; Deals = ", a_deals ); return( INIT_SUCCEEDED ); }
Fonctions utiles et fréquemment utilisées:
La fonction SetStDayTime() renvoie l'heure de début de la journée de négociation (au moment de la demande).
La fonction GetExgangeFee() renvoie la commission de change et le nombre de transactions pour la journée de négociation (au moment de la demande) :
Il s'agit d'un candidat sans précédent au titre de "Hindu Coder - 2015".
SetStDayTime() est résolu avec deux lignes. Mais bien sûr, vous n'avez pas besoin de...
Michael, merci pour vos articles !
L'invention de certaines bicyclettes par moi est annulée ;)
Je dois le faire.
Et comment faites-vous cela ?
Vous devez travailler avec la représentation numérique du temps.
datetime a=TimeTradeServer();
L'heure de début de la journée :
datetime r=(a/86400)*86400
L'heure à 19h00 aujourd'hui :
datetime r=(a/86400)*86400+19*3600;
Si l'heure d'aujourd'hui à 19h00 est supérieure à l'heure actuelle, alors nous avons besoin du 19h00 d'hier :
if(r>a)r-=86400;
Ici, si nous devons sauter le week-end, nous vérifions le jour de la semaine, si c'est dimanche, nous soustrayons 86400*2, si c'est samedi, nous soustrayons 86400 (pour obtenir vendredi).
Ça donne quelque chose comme ça.
Ensuite, pour l'affichage, si nécessaire, convertissez en une chaîne de caractères :
TimeToStr(r)
Et la grande année ?
Maintenant, traduisez vos pensées en code concret.
Réécrivez ma fonction à votre façon, et comme vous l'avez dit en DEUX lignes !
Et l'année bissextile ? Tout va s'arranger.
Faites-le vous-même, je ne veux pas comprendre complètement votre code, au cas où je manquerais quelque chose, quelle joie vous aurez.
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Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Bon après-midi!
Ici, je publierai des recommandations, des bugs, des fonctionnalités et des fonctions fréquemment utilisées sur le marché à terme FORTS
IMPORTANT : Afin de ne pas "étirer" le sujet, s'il y a des commentaires,
ou avez des questions - créez un sujet séparé dans cette section (je ne répondrai pas ici).
Recommandation :
La bibliothèque standard MQL5 est "affinée" pour le marché FOREX, donc pour
développements d'experts pour FORTS Je recommande de tout écrire vous-même.
Fonctionnalités fréquemment utilisées et utiles :
La fonction de vérification des paramètres de trading du serveur du courtier.
Dans cette fonction, il est nécessaire de vérifier les paramètres qui
Vous l'utiliserez dans votre conseiller. Voici un exemple:
(utiliser UNIQUEMENT dans OnInit() )
Exemple d'utilisation :
Obtenir le nombre de jours restants jusqu'à l'expiration de l'instrument :
Obtenir le prix "net" de la position, hors compensations :
Création d'une variable terminale globale pour compter les transactions :
( Utiliser UNIQUEMENT dans OnInit() )
Ecriture protégée dans la variable globale du terminal (compteur de transactions) :
Si le paramètre up_down = true, alors on augmente la variable globale du terminal,
et vice versa.
Vérification des fonds avec réduction automatique du volume, en cas de manque d'argent :
Placer un ordre au marché/à cours limité avec la commande OrderSend()
si prix = ''0" - ordre au marché :
Supprimer une commande avec la commande OrderSend()
Passer une commande en attente avec la commande OrderSend()
Modifier une commande en attente avec la commande OrderSend()
Définition d'une commande en attente avec la commande OrderSendAsync()
Lors de l'utilisation de cette commande, le ticket n'est pas obtenu à la suite de cette
fonctions, mais dans la fonction OnTradeTransaction(). Dans la fonction OrderSendAsync(), nous
obtenir le numéro de la demande pour passer une commande :
ulong order_ticket = 0;Obtenir un billet par numéro de demande :
Gestion des erreurs (codes retour) des fonctions OrderSend() et OrderSendAsync()
la fonction CheckError() est ajoutée à l'implémentation de l'envoi de la commande. Exemple :
La fonction CheckError() elle-même ( pas tous les codes de retour dans l'exemple )
Voir la suite
Particularités :
Lors de l'achat de plus d'UN contrat avec une commande LIMIT avec une exécution ORDER_FILLING_IOC,
une commande dans l'historique peut être stockée en tant que ORDER_STATE_CANCELED si la commande est exécutée avec le premier volume,
et le second a échoué.
Exemple:
Acheter 3 contrats avec un ordre LIMIT avec une exécution ORDER_FILLING_IOC,
il y a la situation suivante :
1. Si nous avons acheté les trois contrats, alors la commande dans l'historique a l'état = ORDER_STATE_FILLED
2. Si nous n'avons rien acheté, alors dans l'état de l'historique = ORDER_STATE_CANCELED
3. Si nous avons acheté les deux premiers contrats (28449), mais n'avons pas acheté 1 contrat (28450), alors l'état dans l'historique = ORDER_STATE_CANCELED
4. Si nous n'avons pas acheté les deux premiers contrats (28449), mais en avons acheté 1 (28450), alors dans l'état historique = ORDER_STATE_PARTIAL
======= Fin de l'exemple ===================
Le nombre de transactions inefficaces (une transaction inefficace est une transaction qui n'a pas abouti à une transaction.
Le placement, la modification et la suppression d'un ordre) sur le marché à terme FORTS est limité à 2000 par séance de négociation complète
de 19h00 du jour en cours à 18h45 du lendemain. Pour dépassement - une amende de la Bourse
http://moex.com/n8725
Insectes:
1. Si une panne survient sur le serveur MT5 du broker ou sur la bourse, alors la commande
supprimer (modifier) le serveur de commande EXISTANT renvoie :
erreur 10013 = TRADE_RETCODE_INVALID = Demande invalide (Demande invalide)
2. Parfois, même en cas d'échec, lorsque vous essayez de passer un ordre en attente ou à cours limité, une erreur se produit - " L'instrument n'est pas disponible actuellement "
(ce n'est pas une faute de frappe, c'est le message)
Il n'y a pas de code retour pour le serveur d'échange dans la documentation !