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Voici ce qui a été demandé :
La transition après 24 heures est correcte.
Méthode de test : Avec le terminal allumé, j'ai effacé les fichiers de l'historique des tics. Puis j'ai exécuté le script deux fois (comme il n'y avait pas d'historique, la première exécution du script a initialisé le chargement de l'historique).
Mais le comportement étrange ne s'arrête pas là. J'ai décidé de comparer deux moments d'interrogation de la même histoire.
Le premier moment a eu lieu hier, lorsque j'ai écrit sur l'erreur d'arrivée du vendredi au lundi :
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
Histoire d'un tic-tac
Tapochun, 2015.10.19 08:48
Un peu plus tard - l'image est comme ceci. Mode 3000 ticks :
Un trou dans l'histoire. En mode INFO - similaire.
Notez les tics qui arrivent à partir de 9.44.41. Maintenant l'historique pour le même symbole, au même moment, dans le même mode (ALL) seulement demandé aujourd'hui :
Le mode de livraison est différent. Et il manque définitivement des millisecondes.
Et comment analyser les tiques dans cette situation !
C'est exact.
Je l'ai souligné exactement - il n'y a aucune structure ou logique dans le remplissage des ticks. Chaque champ de prix est indépendant des autres. Ce qui vient du fournisseur est ce qui est traduit.
Renat, il s'avère que les mêmes ticks peuvent provenir d'un fournisseur, selon le moment de la demande, de différentes manières ?
Le format de l'historique dépend-il du serveur auquel vous êtes connecté ?
Il est promis d'être dans le prochain build et je suis sûr qu'il aura ses puces.
Il serait bon si sans "puces", et normalement ... et fatigué de ces tableaux qui disent 99% de qualité de simulation ... et le vrai ne s'en approche même pas :) Pour moi, en principe, il ne devrait pas y avoir une telle chose, sinon ce n'est pas un testeur mais un jouet. Et on ne peut pas faire beaucoup de bouillie avec des stratégies de fermeture de bar...
Ce serait bien s'il n'y avait pas de "trucs" et que c'était OK... mais je suis fatigué de ces tableaux qui disent que la qualité du modelage est de 99%... et ce n'est même pas proche de la vraie chose :) Pour moi, en principe, il ne devrait pas y avoir une telle chose, sinon ce n'est pas un testeur mais un jouet. Et on ne peut pas faire beaucoup de bouillie avec des stratégies de fermeture de bar...
Sans les puces, tout se passe rarement en même temps. Cette histoire de tique est attendue depuis longtemps, et nous voulons la terminer le plus tôt possible. Je veux qu'il soit prêt à la fois dans le testeur et sur le compte réel. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de retour d'information. J'espère que les travaux de mise à niveau progressent.
Veuillez spécifier l'indicateur de réception de tick COPY_TICKS_INFO (seulement Bid et Ask) - Bid et Ask peuvent-ils toujours avoir la valeur "0" ou en mode COPY_TICKS_INFO - Bid et Ask ne contiendront pas de zéros et le flux de tick sera similaire à celui duterminal, dans la fenêtre "Market Watch", onglet "Ticks" ?
Il sera résolu dans le build 1200 :
Tous les paramètres sont toujours renseignés à chaque tick, que les données aient changé ou non depuis le tick précédent. Cela vous permet d'avoir toujours un état actualisé des prix à tout moment sans avoir à rechercher les valeurs précédentes dans l'historique des ticks. Par exemple, avec un tick, seul le prix de l'offre peut avoir changé, mais la structure contiendra d'autres paramètres en plus du nouveau prix : prix de l'offre précédente, volume, etc. Pour savoir quelles données ont exactement changé avec le tick actuel, analysez ses drapeaux :
La structure MqlTick est utilisée dans deux méthodes :
Donc :
et la structure MqlTick mise à jour :
Donc :
Et la structure MqlTick mise à jour :
Et comment suivre correctement l'arrivée d'une nouvelle tique dans le terminal ? Par exemple, dans le testeur.
"La fonction OnTick() n'est pas un gestionnaire de chaque tick, elle informe un Expert Advisor des changements survenus sur le marché. Les changements peuvent se faire par lots : plusieurs ticks peuvent arriver simultanément sur le terminal, mais la fonction OnTick() ne sera appelée qu'une seule fois pour notifier au conseiller expert la dernière condition du marché".
Quelle est la manière correcte de suivre l'arrivée d'une nouvelle coche dans le terminal ? Par exemple, dans le testeur.
" La fonction OnTick() n'est pas un gestionnaire de chaque tick, elle informe le conseiller expert des changements survenus sur le marché. Les changements peuvent se faire par lots : le terminal peut recevoir plusieurs ticks en même temps, mais la fonction OnTick() ne sera appelée qu'une seule fois pour informer le conseiller expert de la dernière condition du marché".
Si vous voulez suivre chaque tick, vous devez le faire dans l'indicateur. Un indicateur, contrairement à un EA, traite chaque tick.
Ajouté : maintenant il est possible d'analyser tous les ticks dans EA aussi - seulement il est nécessaire d'entrer les contrôles (par exemple pour analyser la demande CopyTicks avec la profondeur de 5 ticks).
Construire 1192. Windows 10 x32.
J'ai préalablement supprimé complètement le dossier de l'historique des tics du serveur MetaQuotes-Demo. Utilisation de l'indicateur
J'ai vérifié le téléchargement des tiques. Pour certains instruments, 500 ticks sont téléchargés au premier ou au deuxième tick et ils ne téléchargent pas plus de 200 Ko (je fais simplement glisser et déposer les outils de Market Watch sur un graphique).
Mais dans certains instruments des miracles se produisent : l'historique des ticks ne veut pas me donner les 500 ticks nécessaires, mais le terminal télécharge environ 20 Mb d'historique (historique pour 10 et 9 mois).