Le Magnifique Oncle Martin Gale - Le chemin épineux vers les millions ou la chute totale ! - page 13
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Je n'ai pas d'arrêt et je ne pense pas qu'il y aura une différence.
Tout a été calculé depuis longtemps.
Avec la martingale classique avec doublons, pour ne pas perdre 100K cycles de martingale avec une probabilité de 95%, il faut avoir un capital d'environ 32M.
D'où la formule.
100K cycles de martingale est un nombre raisonnable pour avoir assez pour toute une vie. Le bénéfice net s'avère, respectivement, 100K paris. Et maintenant la question - pourquoi le propriétaire d'un dépôt de 32M de paris a besoin de 100K paris pendant 50 ans ? Un dépôt bancaire ordinaire offre un rendement bien plus élevé avec une probabilité bien plus grande. (plus de 99%).
En réduisant le nombre de cycles ou la probabilité de confiance, on réduit le capital nécessaire. Mais cela ne changera pas toujours l'essence.
La martingale consiste à déplacer les petites pertes fréquentes vers une zone de pertes importantes et rares. Et la seule façon de gagner avec elle est d'arrêter de l'utiliser à temps (avant cette très rare et grosse perte, qui rassemble toutes les petites). Ou bien le système peut être "coupé" de telle manière qu'il ne reste plus rien de l'idée de Martingale (le dernier gain compense toutes les pertes), et nous obtenons juste une gestion de l'argent avec peu de remplissage, qui n'a que le nom de Martingale.
Qui parle de martingale classique ? ! Si nous supposons qu'après le signal d'un certain indicateur, le prix recule en moyenne de 2,3 pas, il est souhaitable de faire un pas plus grand, au maximum 5, nous fixons un stop au pas 6 et en 2015 au-delà du pas 6 le prix n'a bougé sans rupture que 2 fois, en début d'année et en août ! Dans tous les autres cas, nous gagnons de l'argent et le système fonctionne.
Bien sûr, l'utilisation de Martin est un suicide, tout comme le trading avec MACD, Stochastic, etc., nous avons besoin d'un ensemble d'outils et de paramètres spécifiques que nous choisissons par expérience !
Qui parle de Martingale classique ? ! Si on suppose qu'après le signal d'un certain indicateur, le prix recule en moyenne de 2.3 pas, il est souhaitable de prendre un pas plus grand, maximum 5, on fixe un stop au pas 6, pour 2015 au-delà du pas 6 le prix n'a bougé sans encombre que 2 fois, en début d'année et en août ! Dans tous les autres cas, nous gagnons de l'argent et le système fonctionne.
Bien sûr, l'utilisation de Martin est un suicide, tout comme le trading avec MACD, Stochastic, etc., nous avons besoin d'un ensemble d'outils et de paramètres spécifiques que nous choisissons par expérience !
Une approche plutôt pragmatique. En effet, personne ici n'essaie de prouver que la martin classique permet de gagner de l'argent, ce serait stupide. Il est donc inutile d'utiliser comme argument les réfutations théoriques de la rentabilité de la martingale classique.
Si la rentabilité est élevée, les pertes stop 2 ou 3 fois par an sont parfaitement acceptables, car les bénéfices qui en résultent peuvent être tout à fait décents.