La diversification des risques est-elle même possible sur le marché des changes ? - page 4
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Ecoute, zanulator, j'ai trouvé une toute nouvelle façon pour toi de "zanuler" et de construire un "portefeuille neutre par rapport au marché" (enfin, putain, dans ton esprit) !
Je vous le donne !
Sliuhay ici - ici vous avez 100 livres et vous achetez EURUSD et USDJPY et vendez EURJPY. Il est évident que nous perdons de l'argent sur les spreads !
Au lieu de cela, vous n'achetez ou ne vendez rien du tout ! Et tu as eu 100 livres et tu as encore 100 livres ! Et vous ne perdez pas sur les spreads ! Il s'agit d'un "portefeuille neutre par rapport au marché" (enfin, dans votre esprit) ! !!!!.
Alors, qu'est-ce que tu en penses, nullah ?
Vladimir Suschenko:
J'ai peur d'évoquer un sujet pour d'éventuelles discussions sans fin, bien que cela ne me concerne pas, quel est le but de trader plusieurs instruments en même temps dans votre cas ? Si vous négociez plusieurs instruments différents avec le même algorithme de trading, cela ne conduit pas à une diversification des risques.C'est simple.
Supposons que je négocie par le graphique et que je souhaite conserver jusqu'à dix symboles simultanément au lieu du premier.
En d'autres termes, je veux que le bénéfice (théoriquement potentiel) soit 10 fois plus important dans la même unité de temps.
Est-il possible de faire cela en forex ?
Ou bien, existe-t-il des mécanismes de compréhension des corrélations (très fiables) entre les monnaies qui permettent de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier ?
Oui. Traitez sur les mêmes critères d'entrée et de sortie.
C'est simple.
Supposons que je négocie par graphique et que je souhaite conserver jusqu'à dix symboles simultanément au lieu d'un seul.
En d'autres termes, je veux que mon bénéfice (théoriquement potentiel) soit 10 fois plus important dans la même unité de temps.
Est-il possible de faire cela en forex ?
Ou bien, existe-t-il des mécanismes de compréhension des corrélations (très fiables) entre les monnaies qui permettent de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier ?
La corrélation entre les monnaies est présente et forte, mais elle change constamment.
La diversification des risques est possible si seuls les produits dérivés - les options - sont disponibles. Des options réelles, pas ce qu'ils vendent dans les sociétés de forex de détail.
Classiquement, le terme strate neutre par rapport au marché est utilisé par les hedge funds pour décrire le fait que la performance de leur stratégie n'est pas corrélée à un indice. Généralement, ces stratégies sont mises en œuvre en achetant une action d'un secteur et en vendant une autre action du même secteur (portefeuille L/S). En forex, la strate neutre au marché peut être réalisée par des combinaisons avec d'autres instruments : vendre du pétrole, acheter du dollar-ruble, acheter de l'OFZ.
La corrélation entre les monnaies est présente et forte, mais elle change constamment.
La diversification des risques est possible si seuls les produits dérivés - les options - sont disponibles. De vraies options, pas ce qu'on vend dans les bureaux de change de détail.
(en bref).
+ il y a un seuil d'entrée élevé sur le marché, n'est-ce pas ?
(en termes de dépôts de départ) ?
P.S. J'ai cru comprendre (par ouï-dire) que des personnes (et non des novices) traitent encore avec plusieurs instruments simultanément en forex.
(Même si l'on regarde les résultats des tournois).
Sur quoi peuvent-ils compter dans ce cas en termes de diversification ?
(Je suis juste curieux.)
Quelqu'un a-t-il une idée à ce sujet ? )
La diversification des risques est possible. Et c'est dans le forex. Et le forex lui-même est conçu de telle manière que des stratégies diversifiées ne peuvent qu'apporter des bénéfices à long terme.
De plus, je n'ai jamais rencontré de plateforme de trading qui permette de tester ces stratégies de manière compétente sans avoir recours à des astuces farfelues. Pourtant, c'est possible.
Par exemple, j'ai mentionné dans l'un des fils de discussion que le dollar s'est renforcé par rapport à toutes les principales devises depuis au moins 5 ans (je n'ai pas cherché plus loin) (la valeur moyenne en points du dollar pour toutes les paires est en baisse constante). En douceur, sans sauts. Ce fait peut déjà être utilisé pour le trading sans risque (relativement sans risque).
Et comment les options contribuent-elles à la diversification ?
(brièvement)
+ il y a un seuil d'entrée élevé, n'est-ce pas ?
(en termes de dépôts de départ)
http://www.forex.ua/knigi/torgovye-sistemy/metod-graficheskogo-analiza-krestiki-noliki-tomas-dzhons-dorsi/9-torgovlya-optsionami-s-ispolzovaniem-grafikov-krestiki-noliki/optsiony-put-kak-strakhovye-polisy.html
Ce n'est pas du forex, c'est du trading intermarché.
Il n'existe pas de stratégie neutre par rapport au marché sur le marché des changes, car il n'existe pas d'indice unique (comme le SP500) par rapport auquel la neutralité par rapport au marché est testée (faible corrélation).
Et l'indice du dollar ?