La diversification des risques est-elle même possible sur le marché des changes ? - page 15

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Mike Kharkov:
L'arbitrage est-il même possible en tant que stratégie lorsque l'on négocie des devises avec des banques, par exemple ?
(J'ai entendu dire qu'un courtier peut tout simplement ne pas payer les gains associés à une telle stratégie...)
On vous dit presque explicitement : " oubliez l'arbitrage, comme un mauvais rêve ". Et vous continuez à agir comme un enfant grincheux qui ne se soucie pas que ses dents soient abîmées, il est comme "well daaaay canfeeetoo !".
P.S. Tant dans les banques que dans les CD.
 
Alexander Laur:

1. Oui, l'arbitrage est une opération sans risque. C'est un axiome ! L'arbitrage envoie des ordres d'achat et de vente en même temps parce que Bid > Ask. Vous ouvrez une position et la fermez immédiatement avec un bénéfice.

2. À propos des contrôles, des calculs, des testeurs, etc. - J'ai fait tout cela et plusieurs fois. Je ne vous convaincrai pas d'autre chose. NON SIGNIFIE NON.

Bonne chance pour l'échange. :)

De même :)
 
Alexander Laur:

1. Oui, l'arbitrage est une opération sans risque. C'est un axiome ! L'arbitrage envoie des ordres d'achat et de vente en même temps parce que Bid > Ask. Vous ouvrez une position et la fermez immédiatement avec un bénéfice.

Non. Le trading sans risque est un mythe. C'est juste que dans l'arbitrage, la plupart des risques sont des risques d'exécution.
 
Mike Kharkov:
Bon après-midi.
Voici une question :
Est-il possible de réduire le risque de quelque manière que ce soit en négociant plusieurs instruments ?
Pour le dire d'une manière encore plus simple :
Est-il possible de négocier une douzaine d'instruments sur le marché des changes - sans craindre de mettre tous ses œufs dans le même panier ?

Si vous pouvez le démontrer dans un commerce réel, alors c'est possible, et si vous ne le pouvez pas, à quoi bon dire que c'est possible ? )

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