La diversification des risques est-elle même possible sur le marché des changes ? - page 14
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Le trading dans le testeur avec beaucoup d'instruments est trop tendu sur ce testeur.
(Ce n'est pas pratique de déplacer les stops + vous ne pouvez pas voir ce que votre take profit est en argent, pas en pips, etc.)
C'est pourquoi j'ai initialement décidé de ne trader que sur le 1er instrument, afin d'éviter de faire défiler constamment les données de haut en bas et de regarder où et ce qu'il y a dans ma position numéro 21 (par exemple).
C'est-à-dire qu'il me suffit, par exemple, de négocier une transaction et de me déplacer immédiatement vers le bas (défilement) à la recherche d'une nouvelle opportunité.
Dès que je le vois, je prends immédiatement le premier instrument qui apparaît (peu importe le type).
C'est tout.
Essayez de passer du simple au complexe - essayez d'utiliser une sorte de système (si vous en avez un, sinon cela ne sert à rien de trader non plus) pour obtenir un succès positif stable (pas nécessairement spectaculaire) dans un instrument tradé. Les classiques pour les bases - la paire eurodollar, les meilleures conditions pour le trading. Ensuite, essayez de tester le système sur d'autres paires, en tenant compte de la différence des conditions de trading. Si votre système est également positif sur d'autres paires, vous êtes probablement sur la bonne voie.
P.S. Je fais du commerce par paternalisme - donc peu importe l'outil.
J'ai négocié mes propres modèles, c'est pourquoi cela ne fait aucune différence pour moi. J'en avais 5000 sur nais et tous les traders négociaient de la même façon.
Ils ne se fixent pas sur un seul instrument pour le fonds (c'est un joker).
En règle générale, ils négocient chaque jour de nouveaux instruments.
(avant l'ouverture du marché, ils procèdent à une évaluation des risques).
Je ne comprends pas vraiment pourquoi ils doivent négocier sur le premier instrument ?
(quel est l'intérêt ?)
(il n'y aura pratiquement aucun échange en un jour...)
+ essayer tu veux dire pour combien de temps ?
(quelle période ?)
Maintenant, la clarification promise.
Alors, pourquoi je ne considère pas que les informations RNP sont vides :
1. Vous pouvez utiliser les UXO pour repousser les événements désagréables du marché que vous connaissez à l'avance. Par exemple, vous avez une position d'achat ouverte en EURUSD. Il est dans une petite position négative, et des nouvelles IMPORTANTES sur l'EUR ou l'USD approchent. Le marché ne vous permet pas de clôturer la position à zéro, mais vous ne voulez pas prendre de perte. Les nouvelles sont un jeu de devinettes, vous pouvez être chanceux ou vous pouvez être frappé à la tête. Que faire ? Vous ouvrez deux autres positions : vous achetez USDJPY et vendez EURJPY, formant ainsi un portefeuille neutre par rapport au marché. Les nouvelles sortent, le marché vacille et vous décidez progressivement de la direction à prendre. Vous fermez les positions qui vont à l'encontre de la tendance et ouvrez une position dans le sens de la tendance, dans laquelle vous réalisez un bénéfice.
2. Vous pouvez utiliser le RNP comme un filtre. Par exemple, si j'ouvre des ventes sur EURUSD, PFR imposera des limitations sur les directions d'ouverture de position sur USDJPY (uniquement les ventes) et EURJPY (uniquement les achats). Je ne peux pas ouvrir de positions sur USDJPY et EURJPY. Je peux réaliser un profit suffisant sur l'EURUSD, mais si je décide d'ouvrir des positions sur les deux autres devises, leurs directions d'ouverture sont fixées de manière rigide. En utilisant cette technique, j'ai multiplié mon dépôt par 19 en 18 jours ! Ce résultat est enregistré dans le fil de Danik à propos d'un million.
3. Vous n'avez pas besoin de vous arrêter lorsque vous utilisez la RNP !
Je pense que c'est suffisant.
Regardez ci-dessus, j'ai donné un lien et une citation à votre interprétation des "UXO".
Dans la monnaie du dépôt.
1. ouvrir deux comptes avec des synthétiques orientés différemment - CE N'EST PAS DU TRADING, C'EST EXPÉRIMENTAL pour confirmer l'affirmation qu'un portefeuille neutre par rapport au marché N'A PAS BESOIN D'UNE DIRECTION D'OUVERTURE.
2. Je souscris toujours pleinement au post auquel vous faites référence. Il s'agit d'un arbitrage classique (Bid > Ask), mais l'entrée et la sortie sont séparées par le temps. Je ne suis pas sûr de ce que vous désapprouvez.
Vous voulez dire essayer où exactement - sur une démo, sur un testeur ou sur un compte réel ?
P.S. Je négocie sur des paternes (les miennes) - donc je ne me soucie pas de l'instrument.
J'ai négocié mes propres modèles, c'est pourquoi cela ne fait aucune différence pour moi. J'en avais 5000 sur nais et tous les traders négociaient de la même façon.
Ils ne se fixent pas sur un seul instrument pour le fonds (c'est un joker).
En règle générale, ils négocient chaque jour de nouveaux instruments.
(avant l'ouverture du marché, ils procèdent à une évaluation des risques).
Je ne comprends pas vraiment pourquoi ils doivent négocier sur le premier instrument ?
(quel est l'intérêt ?)
(Il n'y aura pratiquement pas de commerce pendant la journée...)
En ce sens que le résultat sera le même, mais les directions d'ouverture du synthétique sont DIFFÉRENTES.
Vous devez négocier avec le même synthétique sur le même compte.
Oui, en utilisant cette méthode, vous pouvez faire des bénéfices (notez que je n'ai pas nié cette possibilité avant ou maintenant). Mais le bénéfice peut être obtenu avec une combinaison favorable de circonstances de marché. Et j'en arrive au point où nous sommes en désaccord :"C'est du trading sans risque, car le portefeuille est neutre. Je pense que l'utilisation d'une telle conception ne garantit pas la sécurité des transactions et qu'il est toujours possible qu'un portefeuille ouvert ne soit pas clôturé par un résultat positif. Par conséquent, je pense que le terme "portefeuille neutre par rapport au marché" est incorrect par rapport à ce dont vous parlez.
Je souscris toujours à la phrase : "C'est une opération sans risque car le portefeuille est neutre" car cette phrase faisait référence à l'ARBITRAGE. L'arbitrage est, par définition, un commerce sans risque ! C'est pourquoi il y a une telle lutte contre son utilisation. La question se pose alors : quel est le rapport avec la neutralité ? C'est lié au fait que l'arbitrage auquel j'ai fait référence dans la citation est différencié dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre l'ouverture et la fermeture d'un portefeuille, et ce décalage peut être assez important (de quelques minutes à plusieurs dizaines de minutes, voire des heures). Pendant cette période, de très mauvaises choses peuvent se produire sur le marché. C'est la NEUTRALITÉ du portefeuille qui élimine les risques liés aux événements défavorables du marché. C'est pourquoi je considère qu'il s'agit d'un trading sans risque. Mais même un portefeuille neutre ne nous exempte pas des RISQUES associés à une EXECUTION.
(J'ai entendu dire qu'une maison de courtage peut ne pas verser les gains associés à une telle stratégie...).
J'ai tout écrit, tout ce que vous avez à faire c'est de vérifier.
Comprenez une chose simple : personne ne prendra de décision à votre place.
Quel était le message ?
J'ai lu cet arbitrage comme une stratégie basée sur le fait que les cotations de DT sont parfois fausses.
(par rapport aux banques).
D'où ma question : est-il possible de gagner de l'argent avec les banques ou non ?
+ Où avez-vous lu que je demanderais à prendre des décisions à ma place ?
J'ai juste posé une question dans l'espoir d'obtenir une réponse directe.
(oui ou non)
P.S. Si cela ne fonctionne qu'à DC - alors à quoi bon vérifier, si je ne vais pas commercer là-bas de toute façon.
(Pour l'instant, je ne vois qu'une option qui me permet de négocier uniquement par l'intermédiaire de la banque).
Je souscris toujours à la phrase : "C'est une opération sans risque car le portefeuille est neutre" car cette phrase faisait référence à l'ARBITRAGE. L'arbitrage est, par définition, un commerce sans risque ! C'est pourquoi il y a une telle lutte contre son utilisation. La question se pose alors : quel est le rapport avec la neutralité ? C'est lié au fait que l'arbitrage auquel j'ai fait référence dans la citation est différencié dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre l'ouverture et la fermeture d'un portefeuille, et ce décalage peut être assez important (de quelques minutes à plusieurs dizaines de minutes, voire des heures). Pendant cette période, de très mauvaises choses peuvent se produire sur le marché. C'est la NEUTRALITÉ du portefeuille qui élimine les risques liés aux événements défavorables du marché. C'est pourquoi je considère qu'il s'agit d'un trading sans risque. Mais même un portefeuille neutre ne nous exempte pas des RISQUES associés à un événement EXECUTIF.
vous pouvez compter, être sûr, souscrire que le trading de cette façon est sans risques. L'argument est imparable : "L'arbitrage est par définition un commerce sans risque !" . Comme l'a dit Kozma Prutkov : "Si vous voyez un panneau sur la cage d'un buffle indiquant qu'il s'agit d'un tigre, ne croyez pas vos yeux !
Je vous ai suggéré de faire un calcul simple ou de vérifier dans le testeur de stratégie en utilisant l'historique quels seront les mouvements positifs et négatifs des actions dans votre portefeuille "neutre". Vous n'êtes pas allé au-delà de la question de savoir si je l'ai fait moi-même, et vous continuez à "souscrire" sans aucune preuve. Et les calculs élémentaires et l'exécution dans le testeur montrent que la négociation de votre version du portefeuille "neutre" n'est pas sans risque. Et le risque n'est pas lié à l'exécution des ordres, mais est une conséquence de la possibilité de mouvements de prix dans une direction défavorable pour la position ouverte.
Ceci mène à la conclusion que soit vous avez été trompé en pensant que l'arbitrage est par définition une forme de trading sans risque, soit votre méthode n'est pas l'arbitrage et donc le portefeuille n'est pas neutre.