La diversification des risques est-elle même possible sur le marché des changes ? - page 7
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Ne pas augmenter les risques n'est pas une option.
N'est-ce pas ?
Si je connaissais la réponse à cette question, je n'aurais pas fait ce post.
Mais comment pouvez-vous effectuer 10 transactions par jour - s'il est risqué de conserver toutes vos positions en même temps sur le marché des changes ?
Pourquoi le risque par transaction ? Il est plus correct d'opérer avec un drawdown maximum plutôt qu'avec une seule transaction.
La diversification peut se faire partout.
Pourquoi le risque par transaction ? Il est plus correct d'opérer avec un drawdown maximum plutôt qu'avec une seule transaction.
La diversification peut se faire partout.
L'essence de la question est de savoir comment obtenir les mêmes statistiques en négociant 10 outils simultanément (par exemple, à l'expiration de 100 transactions), que si je les négociais individuellement.
P.S. Quelles idées pouvez-vous proposer en matière de diversification ?
Qui s'en soucie ?
Le but de la question est de savoir comment obtenir les mêmes statistiques en négociant 10 instruments simultanément (par exemple, à la fin de 100 transactions), que si je les négociais individuellement.
P.S. Quelles idées pouvez-vous proposer en matière de diversification ?
Vous voulez gagner plus sans augmenter votre dépôt avec une seule stratégie. Il n'y a pas d'options de diversification ici, seulement un risque croissant.
Je veux gagner PAS moins - pour le même nombre de transactions.
(Par exemple, 100 transactions.)
Il suffit de réduire la centaine de transactions par un facteur de temps.
(Par un facteur de 10.)
Où avez-vous lu que je voulais gagner plus ? )
Je veux gagner PAS moins - pour le même nombre de transactions.
(Par exemple, 100 transactions.)
Il suffit de limiter à 100 le nombre de transactions dans le temps.
(Par un facteur de 10.)
Je pense que le fait de négocier plusieurs instruments (avec la même charge de dépôt) par rapport à la négociation d'un seul instrument réduit le risque, même lorsqu'on utilise une seule stratégie de négociation. Cela s'explique par le fait que le drawdown maximum pour chaque instrument se produit à des moments différents. J'ai vérifié l'historique des principaux instruments majeurs en utilisant mon Expert Advisor. Le drawdown maximal (drawdown total) lors de la négociation de plusieurs devises est généralement calculé comme une moyenne géométrique des drawdowns maximaux des différentes paires de devises. Il s'avère que le profit total est simplement la somme des profits des paires de devises individuelles, tandis que le drawdown maximum est la moyenne géométrique. De ce fait, le facteur de récupération augmente lorsque l'on négocie plusieurs devises.
J'ai donné un exemple avec le GBP/AUD (USD, JPY, NZD), où j'étais dans 4 positions et j'ai été sorti de ces 4 positions dès le premier mouvement.
Quant à moi, dans cette situation, il n'y a aucun moyen de réduire le risque.
J'ai donc facturé des GBP (dans les paires qui y sont liées) avec un lot 4 fois plus important que celui autorisé.
Vous voyez où je veux en venir ?
Regardez ça :
J'ai donné un exemple avec GBP/AUD (USD, JPY, NZD) où j'étais dans 4 positions et j'ai été sorti des 4 par le premier mouvement.
Quant à moi, dans cette situation, il n'y a aucun moyen de réduire le risque.
J'ai donc facturé des GBP (dans les paires qui y sont liées) avec un lot 4 fois plus important que celui autorisé.
Vous me suivez ?