La diversification des risques est-elle même possible sur le marché des changes ? - page 2
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Je ne comprends pas bien votre exemple. Vous comparez des options où vous auriez saisi une paire et quatre qui évoluent à peu près de la même façon. En supposant que notre lot total est le même, cela signifie que dans les deux cas nous perdons ce lot. Pourquoi "quatre unités" ? Vous ne comparez pas le cas de l'entrée d'une paire avec un lot, et de quatre paires avec un lot !
Et, apparemment, ce n'est "pas toujours en positif", puisqu'il y a des pertes.
Mais dans tous les cas, le risque est déterminé par le TS, et non par le nombre d'instruments. En théorie, si vous avez le même TS, le risque sera le même. Il me semble que cela a un sens si vous avez différents TS - dans ce cas, la probabilité qu'ils cessent tous de fonctionner en même temps est plus faible que la probabilité que notre seul TS fonctionnant sur quatre instruments cesse de fonctionner.
Et à propos de "impossible à programmer" - cela signifie que votre définition des modèles n'est pas stricte. Dans un cas, vous identifierez un modèle là où il n'y en a pas, et dans l'autre cas, vous manquerez un modèle là où il y en a un.
Si je n'avais saisi qu'un seul instrument, j'aurais perdu une unité dans une situation particulière avec la livre.
Et donc j'ai perdu 4 unités d'un coup, parce que je suis entré dans chacune d'elles avec le même risque.
Eh bien, ces situations sont nombreuses.
La livre a augmenté et tout a augmenté avec elle - respectivement, j'ai le risque d'une livre sur 10 positions à la fois (par exemple).
Sur le compte, je voulais dire tous les mois (ou plutôt presque tous les mois).
Il peut y avoir des moins et des zéros.
Mais il ne s'agit encore que d'un testeur de stratégies manuelles.
Je pense que nous ne pouvons pas commercer dans le monde réel comme ça.
Je n'ai jamais codé, je ne les ai jamais copiés, donc je n'ai aucune idée de comment les utiliser.
Je dois étudier le langage et je dois connaître les bases de la programmation.
(Le temps que je l'apprenne, mql6 sera apparu. )
Et je n'ai pas le temps de faire tout ça.
J'ai déjà assez à apprendre sur la composition.
P.S. Dans mon esprit, ce genre de résultats est toujours positif :
1. Il existe différents risques. Par exemple :
-Risques liés à la présence sur le marché. Il s'agit de risques liés à des événements survenant sur le marché et affectant négativement le résultat de vos positions ouvertes. Par exemple, des communiqués de presse importants ou des situations de force majeure, etc ;
-Risques liés à l'exécution de vos ordres de bourse. Ce sont les risques que vous courez si vos ordres sont exécutés en dessous de vos attentes ;
- les risques associés auchoix du sens (Achat/Vente) de l'ouverture de la position.
Les premier et troisième groupes de risques sont traités par un portefeuille neutre par rapport au marché, c'est-à-dire lorsque vous ouvrez/fermez tous les instruments en même temps. Le deuxième groupe de risques est pratiquement insoluble, à mon avis.
Conneries.
Les portefeuilles neutres par rapport au marché n'ont rien à voir avec le premier et le deuxième point.
Avez-vous reconnu cette phrase intelligente ?
C'est aussi simple que cela.
Si je n'avais saisi qu'un seul instrument, j'aurais perdu 1 unité dans une certaine situation avec la livre.
Et j'ai perdu 4 unités à la fois, car je suis entré dans chacune d'elles avec le même risque.
Eh bien, ces situations sont nombreuses.
La livre a augmenté et tout a augmenté avec elle - respectivement, j'ai le risque d'une livre sur 10 positions à la fois (par exemple).
Attendez une minute, attendez une minute... Mais ce sont des charges complètement différentes ! Vous comparez l'entrée avec un lot, et l'entrée avec quatre lots ! Il est clair que dans le second cas, la perte sera quatre fois plus importante !
Habituellement, par diversification du risque, nous entendons l'entrée dans quatre symboles avec un lot, par rapport à l'entrée dans un symbole avec quatre lots !
Il peut y avoir des moins et des zéros.
Mais il ne s'agit encore que d'un testeur de stratégies manuelles.
Je ne pense pas que vous puissiez faire du commerce dans le monde réel de cette façon, bien sûr.
Je dois étudier le langage et je dois connaître les bases de la programmation.
(Le temps que je l'apprenne, mql6 sera apparu. )
Et je n'ai pas le temps de faire tout ça.
J'ai assez à apprendre sur la mise en page...
Vous n'avez pas besoin de le programmer. Ce qui compte, c'est la clarté de la définition.
Prenons le motif le plus simple connu, le "marteau". En général, ce motif est compris comme une barre dont la taille du corps ne dépasse pas un tiers de la gamme complète de la barre, mais pas moins de 20%. L'ombre supérieure ne doit pas être supérieure à 5 % de la fourchette. De plus, unetendance à la baisse est nécessaire, par exemple pendant trois barres avant que les barres H et L ne diminuent de façon constante. De plus, il faut généralement aussi un post-couple de confirmation, il doit être haussier, le corps plus ombragé.
Ici, seul un modèle qui remplit TOUTES ces conditions peut être appelé un marteau. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, une transaction sur un marteau n'est pas autorisée.
Il en va de même pour tous les autres motifs.
Il est beaucoup plus facile de laisser l'indicateur identifier les modèles que de vérifier si le corps du marteau occupe un tiers de l'amplitude d'une barre.
Épouvantail, ça veut dire que tu as plus à apprendre. :)
Ce n'est pas vraiment un commentaire.
Attendez une minute, attendez une minute... Mais ce sont des charges complètement différentes ! Vous comparez l'entrée avec un lot, et l'entrée avec quatre lots ! Il est clair que dans le second cas, la perte sera quatre fois plus importante !
Habituellement, par diversification du risque, nous entendons l'entrée dans quatre symboles avec un lot, par rapport à l'entrée dans un symbole avec quatre lots !
Je ne comprends pas bien... Que signifie "testeur de stratégie manuel" ? Traitez-vous sur un compte de démonstration ? Ou s'agit-il d'un programme spécial ? S'il s'agit d'un programme spécial, je tiens à vous avertir : même sur un compte de démonstration, les résultats seront très différents (généralement pires). Et encore plus sur le compte réel.Vous n'avez pas besoin de le programmer. Ce qui compte, c'est la clarté de la définition.
Prenons le motif le plus simple connu, le "marteau". En général, ce motif est compris comme une barre dont la taille du corps ne dépasse pas un tiers de la gamme complète de la barre, mais pas moins de 20%. L'ombre supérieure ne doit pas être supérieure à 5 % de la fourchette. De plus, unetendance à la baisse est nécessaire, par exemple pendant trois barres avant que les barres H et L ne diminuent de façon constante. De plus, il faut généralement aussi un post-couple de confirmation, il doit être haussier, le corps plus ombragé.
Ici, seul un modèle qui remplit TOUTES ces conditions peut être appelé un marteau. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, une transaction sur un marteau n'est pas autorisée.
Il en va de même pour tous les autres motifs.
Il est beaucoup plus facile de confier l'identification des modèles à l'indicateur, que d'essayer par soi-même de savoir si le corps du même marteau occupe un tiers de l'amplitude de la barre ou non.
Pourquoi ?
Il y a 5 positions, chacune avec un lot - sur la 1ère, j'ai gagné et sur la 4ème, j'ai perdu.
En fait, je veux comprendre si l'on peut entrer simultanément dans plusieurs positions avec le même lot (avec un risque de disons 5% à chacune) et quoi ne pas sentir qu'un mouvement du quidam ou autre me fera sortir des 5 positions.
Je veux comprendre s'il est possible de trouver des outils plus ou moins indépendants les uns des autres.
(Si quelqu'un connaît la réponse à cette question - je vous serais très reconnaissant de la publier ...)
A propos du programme oui - c'est un forex tester-2
Commerce normal sur l'histoire et pas plus.
(ainsi que testé les stratégies automatisées dans MT-5)
Aux dépens du paternoster.
Je ne crois pas aux marteaux et ainsi de suite.
Il y a juste des situations qui sont élaborées dans ma tête et c'est tout.
Je les appelle des modèles.
Souvent, je ne réalise pas pourquoi cette situation particulière est prometteuse.
J'ai juste un sentiment et c'est tout.
C'est comme conduire une voiture de course.
Je ne pense pas à combien de degrés je tourne une roue ou à combien de mm j'appuie sur une pédale (gaz, frein, embrayage) sur le sol.
Il y a donc souvent du pilotage automatique au travail.
(comme dans de nombreux autres domaines. Les arts martiaux peuvent également être pris pour exemple et presque tous les sports ou de nombreux jeux informatiques).
Il y a 5 positions, chacune avec un lot - sur la 1ère, j'ai gagné et sur la 4ème, j'ai perdu.
C'est-à-dire que je veux comprendre s'il est possible de trouver des outils plus ou moins indépendants les uns des autres.
Je pense que vous parlez de points différents. La première est la charge totale du dépôt. Disons que vous prenez cinq positions avec un risque total de 5 %, qu'une position avec un risque de 5 % vous fait perdre au pire 5 %. Mais bien sûr, si les mouvements des instruments sont fortement corrélés, il y a une forte probabilité de résultats serrés sur toutes les positions.
La deuxième question concerne exactement la corrélation des paires. Il suffit de vérifier si les mouvements des paires sont proches. Si les paires sont fortement corrélées, les résultats des différentes paires seront proches. La corrélation des mouvements des paires a été en quelque sorte réalisée par les personnes dans MathLab ou des paquets similaires.
Je ne crois pas aux marteaux, etc.
Il y a juste des situations qui sont élaborées dans ma tête et c'est tout.
J'appelle ça un modèle.
Souvent, je ne réalise pas pourquoi cette situation particulière est prometteuse.
J'ai juste un sentiment et c'est tout.
C'est comme conduire une voiture de course.
Je ne pense pas à combien de degrés je tourne une roue ou à combien de mm j'appuie sur une pédale (gaz, frein, embrayage) sur le sol.
C'est-à-dire que le pilote automatique fonctionne souvent ici aussi.
(Comme dans de nombreux autres domaines. Vous pouvez prendre les arts martiaux par exemple et presque tous les sports ou de nombreux jeux informatiques).
Ahh... Eh bien, bonne chance avec le commerce intuitif...
Seule l'analogie avec la "voiture de course" n'est pas tout à fait correcte. Parce que vos muscles et vos sentiments "pensent" vraiment pour vous. C'est juste que ça ne vient pas à la conscience. Mais je crains que vous ne soyez trop présomptueux, en pensant que vous "avez réussi à comprendre le marché, en ayant travaillé des situations". Vous devez formaliser clairement tous les signes de ces situations. Dans ce cas seulement, le trading sera systématique et non intuitif.
Il semble qu'une variante soit l'entrée par un symbole, et la seconde l'entrée par quatre symboles. Mais il s'avère maintenant que nous avons cinq outils. Nous devrions décider de ce que nous comparons.
Je pense que vous parlez de points différents. La première est la charge totale du dépôt. Disons que vous prenez cinq positions avec un risque total de 5 %, qu'une position avec un risque de 5 % vous fait perdre au pire 5 %. Mais bien sûr, si les mouvements des instruments sont fortement corrélés, il y a une forte probabilité de résultats serrés sur toutes les positions.
La deuxième question concerne exactement la corrélation des paires. Il suffit de voir si les mouvements des paires sont proches. Si les paires sont fortement corrélées, les résultats sur des paires différentes seront proches. La corrélation des mouvements des paires a été en quelque sorte réalisée par des personnes dans MathLab ou des logiciels similaires.
Ahh... Eh bien, bonne chance avec le commerce intuitif...
Seule l'analogie avec la "voiture de course" n'est pas tout à fait correcte. Parce que vos muscles et vos sentiments "pensent" vraiment pour vous. Ça ne vient pas à l'esprit. Mais je crains que vous ne soyez trop présomptueux, en pensant que vous "avez réussi à comprendre le marché, en ayant travaillé des situations". Vous devez formaliser clairement tous les signes de ces situations. Dans ce cas seulement, le trading sera systématique et non intuitif.
(pendant cette période, 500 personnes sont passées par le bureau).
Pendant 2 ans, le noir n'était qu'une fois par mois (-15 $).
Le reste n'est qu'un plus.
Je suis parti uniquement à cause de l'importante commission (il y a 10 ans, vous pouvez demander à quoi elle correspondait...).
Je n'ai pas besoin de savoir comment faire du commerce et comment ne pas en faire...
Si vous ne savez pas comment le faire et que vous ne savez pas comment le faire, vous ne pouvez pas le faire.
(Et les traders de haut niveau sont dans le noir chaque mois).
Je m'étonne que vous souhaitiez un tel résultat (gros dans le plus tout le temps) et que vous ne l'ayez pas (ça marche) - si vous vous positionnez comme un trader fort (puisque j'ai décidé de donner des conseils sur l'intuition, la formalisation, etc...).
P.S. Si vous pensez que je le pense - vous pouvez lire un livre (si vous voulez)
Nikolay Ludanov "Intuitive Trading".
C'est ce qu'il décrit dans son livre, c'est ce que les traders (dans l'entreprise) ont fait dans 30% des cas...
Je suis surpris que vous souhaitiez un tel résultat (en grossissant dans le plus tout le temps) et que vous ne l'ayez pas (si vous vous positionnez comme un trader fort (puisque vous avez décidé de me donner des conseils sur l'intuition, la formalisation, etc...).
Nah... Je suis un amateur... Et je suis loin d'avoir vos résultats. C'est étrange que vous posiez ce genre de questions alors que vous allez si bien.
+ sur nysa Je n'ai travaillé que comme scalper.
(et il y a une ribambelle de bouquets ouverts, etc.).
Donc tout est différent.
Maintenant, je dois me recycler complètement...
(en quelque sorte à partir de zéro).
+ Je pose la question parce que je ne suis pas familier avec le Forex.
Je ne comprends pas bien ce qui bouge avec quoi et comment en termes de corrélations ...
(et je ne suis pas familier avec les indices mondiaux (je pense qu'ils devraient l'être), qui peuvent indirectement (ou même directement) affecter certains ou d'autres instruments forex).