La diversification des risques est-elle même possible sur le marché des changes ?
Bon après-midi.
Voici une question :
Est-il possible de réduire les risques de quelque manière que ce soit en négociant plusieurs instruments ?
Pour poser la question d'une manière encore plus simple :
Est-il possible de négocier une douzaine d'instruments sur le marché des changes - sans craindre de mettre tous ses œufs dans le même panier ?
1. Sur le forex, non.
2. Non.
Bonne chance.
Bon après-midi.
Voici une question :
Est-il possible de réduire le risque de quelque manière que ce soit en négociant plusieurs instruments ?
Pour poser la question encore plus simplement :
Est-il possible de négocier une douzaine d'instruments sur le marché des changes - sans craindre de mettre tous ses œufs dans le même panier ?
Net ne vazmojna
(Si oui, quel marché ?)
Mais est-il possible de le faire sur n'importe quel (autre) marché ?
(Si oui - sur lequel ?).
Ce n'est possible nulle part.
Vous voulez le Graal. Vous voulez investir et l'oublier, et qu'il vous rapporte des revenus.
Ici, dans les banques d'épargne soviétiques les plus fiables - et même que dans les années 90 tout a brûlé, de sorte que peu importe combien vous diversifiez, et le seul gagnant est l'ajustement constant à la situation. Peu importe que cela soit fait avec un seul instrument ou dix.
Ce n'est possible nulle part.
Vous voulez le Graal. Vous voulez investir et l'oublier, et qu'il vous rapporte des revenus.
Ici, dans les banques d'épargne soviétiques les plus fiables - et même que dans les années 90 tout a brûlé, de sorte que peu importe combien vous diversifiez, et le seul gagnant est l'ajustement constant à la situation. Peu importe que ce soit sur un seul instrument ou sur une douzaine.
(Vous êtes sérieux ?)
Si je négocie avec un symbole (peu importe lequel - car je les négocie tous sans tenir compte des modèles) dans le testeur (forex tester-2), je gagne constamment - mais si je négocie avec dix ou cinq ou sept symboles simultanément, je ne peux pas obtenir de tels résultats.
Par conséquent, j'ai créé ce fil de discussion ...
(Je veux comprendre la raison).
Je pense (pour l'instant) que c'est une question de diversification.
J'ai inscrit 4 paires :
GBP/AUD
GBP/USD
GBP/JPY
GBP/CAD
Le GBP s'est retourné contre moi et les 4 positions sont allées simultanément.
Pensez-vous qu'il n'y a pas de différence (en termes de diversification) par rapport à si je n'avais investi que dans une seule paire de puits parmi celles mentionnées ci-dessus ?
Vous êtes toujours dans le noir ? Pourquoi auriez-vous besoin d'autre chose ?
J'aimerais avoir un outil qui me permette d'être "toujours dans le noir"...
Et comment s'étonner que le TS qui fonctionne sur un instrument ne fonctionne pas sur d'autres ?
Au fait, pouvez-vous partager votre TS, dont vous êtes "toujours du bon côté" ?
Vous êtes toujours dans le noir ? Pour quelle autre raison feriez-vous quelque chose d'autre ?
Vous ne pensez pas que c'est un argument ? )
P.S. Je ne pourrai pas partager - je fais du commerce sur les paternes...
(>> Je le fais avec mes mains.)
>> Et qu'y a-t-il d'étonnant à ce que le TS qui fonctionne avec un instrument ne fonctionne pas avec d'autres ?
Donc ça marche sur tous.
Mais seulement si vous ne prenez pas plus d'un instrument à la fois...
(Par "travail", j'entends quelques mois par an autour de zéro ou moins un petit mois autrement positif - s'il n'y a pas d'aléas. Mais cela n'arrive pas plus d'une fois tous les 2-3 ans...)
Les pourcentages sont faibles en un mois.
Vous pensez que ce n'est pas un argument ? )
(mains)
C'est étrange, je négocie aussi sur des modèles, mais pas avec mes mains, mais avec un EA.
Quel est le problème avec les modèles de codage ?
Donc ça marche sur tous.
Mais seulement si vous ne prenez pas plus d'un instrument à la fois...
Je ne comprends pas... S'il fonctionne sur tous - alors vous devez l'utiliser sur tous...
C'est une surprenante TS que vous avez...
Je ne pense pas que ce soit un argument - augmentez le lot, et l'intérêt sera plus élevé.
C'est étrange, je négocie aussi des modèles, mais pas avec mes mains, mais avec un EA.
Quel est le problème avec les modèles de codage ?
Je ne comprends pas... Si cela fonctionne pour l'un d'entre eux, alors vous devriez l'utiliser pour tous.
Quel incroyable TS vous avez.
J'ai fait 1 unité de profit sur quelque chose - et ensuite, comme dans la livre, j'ai perdu 4 unités.
Pensez-vous qu'il n'y a pas de différence pour les tactiques ?
P.S. Le codage n'est pas possible.
Je n'ai aucune compétence en programmation...
(Je n'ai qu'une compétence de base).
Je suis moi-même concepteur de sites web...
(+ 2 ans de travail sur nais il y a 10 ans...)
>> Je pense que ce n'est pas un argument - augmentez le lot, et l'intérêt sera plus élevé.
Qu'en est-il de la gestion des risques ?
(2-3% car selon les règles classiques le risque par 1 trade)
Quel type de risque suggérez-vous de prendre ?
Ecoutez - je vous ai donné un exemple.
J'ai fait 1 unité de profit sur quelque chose - puis, comme dans la livre, j'ai perdu 4 unités.
Pensez-vous qu'il n'y a pas de différence pour le TS ?
Je ne comprends pas bien votre exemple. Vous comparez des options où vous auriez saisi une paire et quatre qui évoluent à peu près de la même façon. En supposant que notre lot total est le même, cela signifie que dans les deux cas nous perdons ce lot. Pourquoi "quatre unités" ? Vous ne comparez pas le cas de l'entrée d'une paire avec un lot, et de quatre paires avec un lot !
Et, apparemment, elle n'est "pas toujours bénéficiaire", puisqu'il y a des pertes.
Mais dans tous les cas, le risque est déterminé par le TS, et non par le nombre d'instruments. En théorie, si vous avez le même TS, le risque sera le même. Il me semble que cela a un sens si vous avez différents TS - dans ce cas, la probabilité qu'ils cessent tous de fonctionner en même temps est plus faible que la probabilité que notre seul TS fonctionnant sur quatre instruments cesse de fonctionner.
Et à propos de "impossible à programmer" - cela signifie que votre définition des modèles n'est pas stricte. Dans un cas, vous détecterez un modèle là où il est absent, et dans l'autre cas, vous le manquerez là où il est.
Et la gestion des risques ?
(2-3% selon les règles classiques de risque pour 1 transaction) ?
Après tout, selon les règles classiques, le TS ne peut pas être "en profit tout le temps".
Mais, plus important encore, le risque par transaction, à mon avis, devrait être déterminé par le drawdown historique maximum, et non par une règle unique...
Je propose de vérifier quel serait le drawdown maximum sur, disons, un historique d'un an à un risque de 1% par transaction. Puis, augmentez (ou diminuez) le risque de sorte que le prélèvement maximal devienne de 30 %.
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