L'arbitrage tel qu'il est. Comment et où ? Mise en œuvre ? - page 7
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Je l'ai essayé pour la première fois en 2010 (fast slow DC). Ce système a fonctionné pour moi pendant environ un mois, pour mon partenaire pendant environ 2 ou 3 mois (il a commencé plus tôt). Je n'avais pas 100 livres sur mon compte).
Et l'échangeur juste cette année. La fin de l'année dernière. )
Comment ça ?
) fonctionne. )
ZS : pas sur le front ou la fondation.
Je n'ai rien dit sur le trading du Forex en particulier. Jusqu'à présent, c'est une utopie. Je voulais dire le commerce des actions. Même avec un certain effet de levier - quel est l'effet de levier maximum qu'ils donnent ? Trois ? )) Et comme nous le savons, tout est fixé au sein d'une seule bourse - le même arbitrage. Mais nous parlons d'arbitrage ENTRE les bourses de valeurs. C'est un peu différent... C'est pourquoi je demande - peut-être que quelqu'un a fait quelque chose comme ça ? Et si oui, comment ? Pas seulement la théorie, mais la pratique. Vous pouvez supposer n'importe quoi. Comme le dit le proverbe, "ne crains pas, mais fais".
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À ce sujet, vous pouvez consulter le site http://megatrader.org/ru/poleznaja-informacija/4-arbitrazh-na-foreks.
Et dans l'onglet complet "informations utiles".
L'option entre DTs était chargée de la collecte de données et de la construction de graphiques en mode online ; il n'y avait pas de telles belles conditions pour la saisie sur les images... sur deux campagnes je collectais des données là sur une autre option..... il n'y a pas eu d'entrées telles qu'elles ont été décrites. Par conséquent, le mois d'essai est terminé. Les belles photos ne rentraient pas dans le cadre du téléchargement en temps réel. Pas envie d'acheter un cochon dans un poke pour 500. Je vais leur écrire pour prolonger la période d'essai.
Je demande aux modérateurs de ne pas le considérer comme une publicité.
Je l'ai essayé pour la première fois en 2010 (fast slow DC). Ce système a fonctionné pour moi pendant environ un mois, pour mon partenaire pendant environ 2 ou 3 mois (il a commencé plus tôt). Je n'avais pas 100 livres sur mon compte).
Et l'échangeur juste cette année. La fin de l'année dernière. )
Je vois. Je veux jeter un coup d'œil à l'inter-échange moi-même. Je ne sais pas encore.
des systèmes...
Nous effectuons l'arbitrage de calendrier sur le CME via le trader CQG.
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:-)
Sanyok, environ 5 ans quand vous faisiez partie du quatuor intéressé par l'arbitrage entre les DC.
Qu'est-ce que DC a à voir là-dedans ? )) En fait, la question portait sur l'interchange
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Je ne vois pas la différence... :-)
Consultez mon lien pour obtenir des informations. Peut-être que quelque chose fonctionnera en attendant. Nous allons à l'échangeur...
Ça s'appelle l'arbitrage. Peut-être qu'ils vont même
pourrait même être en mesure de télécharger quelque chose d'utile pour le test. Je propose de partager l'information ici afin de ne pas multiplier les branches d'un seul type.
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Je vois. Je veux jeter un coup d'œil à l'inter-échange moi-même. Je ne sais pas.
des systèmes...
Nous effectuons l'arbitrage de calendrier sur le CME par l'intermédiaire de CQG trader.
Le DC est une couche. Et les principes de son fonctionnement sont quelque peu différents. En fait, la CB est ce que nous voulons essayer. Il s'agit pratiquement du CA lui-même)). La seule exception est que nous n'avons pas de clients supplémentaires. Mais qui nous empêche de les inclure ?
Je ne parlais pas spécifiquement du trading sur le Forex. Jusqu'à présent, c'est une utopie. Je voulais dire le commerce des actions. Même avec un effet de levier - quel est l'effet de levier maximum qu'ils donnent ? Trois ? )) Et comme nous le savons, tout est fixé au sein d'une seule bourse - le même arbitrage. Mais nous parlons d'arbitrage ENTRE les bourses de valeurs. C'est un peu différent... C'est pourquoi je demande - peut-être que quelqu'un a fait quelque chose comme ça ? Et si oui, comment ? Pas seulement la théorie, mais la pratique. Vous pouvez supposer n'importe quoi. Comme le dit le proverbe : "Ne craignez rien, ne faites rien.
J'ai eu une expérience d'arbitrage entre les bourses sur les contrats à terme UAH/bucks en février. Sur le local de Moscou "Junta kaput..." et a conduit le prix à 32, tandis que les patriotes sur la bourse Ukr nous ont laissé acheter à 27, presque 20%. À l'échéance de mars, les prix se sont presque égalisés, d'où le bénéfice.
Le problème de l'arbitrage interbourses est que vous devez trouver un actif commun. Le MICEX a des contrats à terme sur les Eurobucks et Chicago en a aussi, mais l'écart est si faible qu'il n'est pas nécessaire d'acheter.
A propos, il existe un Yandex, sur le MICEX et au Nasdaq, où vous pouvez comparer les cotations.
Dans l'ensemble, je préfère l'arbitrage temporel. Un contrat à terme sur indice boursier éloigné vaut généralement plus qu'un contrat proche, si ce n'est pas le cas = une vente proche une vente éloignée.
Ou classiquement, achat de portefeuille indiciel et vente d'actions.
Qu'est-ce que l'arbitrage ?
La variante classique est l'arbitrage entre les bourses. Par exemple, sur la bourse A, vous avez n unités de monnaie, disons Euro/Dollar, à vendre au taux de 1,12600. Au même moment, sur le marché des changes B, nous avons le même montant de devises à acheter à un taux de 1,12700. Supposons que je sois un courtier et que j'aie accès à ces cotations à un moment donné. Que dois-je faire pour gagner sur cette différence ? Je dois acheter des euros contre des dollars sur la bourse A et vendre ces euros contre des dollars sur la bourse B. En conséquence, je gagne 10 points sur quatre chiffres. En général, c'est la même chose que ce qui était et est probablement fait par les courtiers dans les salles de marché des bourses du monde entier.
Mais le transfert d'argent d'une banque d'un pays à une autre prend beaucoup de temps. Vous avez à peine le temps de saisir une offre tant qu'elle est chaude. En d'autres termes, je dois avoir un compte de passage, qui est présent sur la bourse A, et sur la bourse B (bien ne pas précipiter l'argent de banque en banque - pour une fraction de seconde c'est peu probable). Ce que nous offrons dans la société de courtage de fantaisie et d'autres cuisines Forex - pas que - la situation décrite ci-dessus vous ne verrez jamais dans le marché, et pas toutes les sociétés de courtage font. Sur le Mosbirch ? Il semble que vous ne verrez pas non plus une telle situation là-bas.
Connaisseurs, conseillez comment mettre en œuvre une telle chose? Peut-être quelqu'un a-t-il déjà procédé de la sorte ? La théorie et les arguments sont certainement bons, mais je m'intéresse à l'aspect pratique de la question. Schémas de mise en œuvre - de préférence pas par l'intermédiaire d'un tiers / de sociétés de courtage. Avec nos propres forces. C'est à dire, je - juste un mortel va, obtenir deux comptes de courtage dans les banques A et B, faire ceci, cela et aller ... ))
Peut-être que cela se fait en utilisant des futures/options ou autre chose... De préférence sans licences ;) Si vous voulez savoir quelque chose qui n'est pas pour les cercles étroits - j'attends une réponse dans un message privé ! Merci d'avance !
Les banques ne fonctionnent pas avec des nombres fractionnaires et les transferts internationaux non plus. Seulement avec des nombres entiers, sur des transferts de 10 ou plus, et sur un transfert interbancaire rapide, la commission vous coûtera 10 fois plus cher que la fermeture de vos 10 points. Les comptes bancaires étrangers sont utilisés comme des comptes d'épargne, et non comme une piste de vitesse où l'on renifle de l'argent ici et là.
Sur les transferts nationaux, les numéros fractionnaires jusqu'à 2 chiffres, après le point, sont utilisés pour les changeurs, les magasins et autres services.
Dans les échanges, à partir de 4 et plus, en général, les échanges se fixent un tampon avec lequel ils préfèrent échanger, au moins 5, au moins 10 caractères après le point. Mais lorsque le profit atteint le niveau de sortie, la résistance est activée, et le niveau de sortie est égal à 0,0099 points.
Comment mettre en œuvre! Pour ce faire, vous devez penser de manière logique, stratégique et géométrique.