Une martingale sûre. - page 13
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Nous prenons le système aigle/rail - l'équivalent de chaque résultat est soit P (profit) soit L (perte). La Commission, les types d'ordres et les swaps sont omis.
Ainsi, par exemple, nous prenons simplement une série de 4 événements (à l'improviste). Alors nous avons 2^4 = 16 résultats
1) P, P, P, P
2) L, L, L, L
3) P, P, P, L.
4) P, P, L, P
5) P, L, P, P
6) L, P, P, P
7) P, P, L, L
8) P, L, P, L
9) L, P, P, L
10) L, L, P, P
11) L, P, L, P
12) P, L, L, P
13) L, L, L, P
14) L, L, P, L
15) L, P, L, L
16) P, L, L, L
Faites passer chaque résultat par un système MM super-duper (comme "martini sûr", "anti-martini rentable", etc.). Les règles sont très variées (il suffit de travailler de manière égale pour chaque résultat) - par exemple "augmenter le volume de la prochaine transaction de 1,7 *nombre de profits précédents, s'il y a eu deux pertes consécutives". Pour chaque résultat, nous obtenons son propre chiffre de perte/profit - X. Additionner tous les Xn : X1+X2+...+X16 = 0. Si vous n'avez pas zéro, recalculez à nouveau avant de courir pour le Nobel.
Tout MM sur un jeu binaire simple - perdu/gagné, pour des séries de n'importe quelle longueur - par total est toujours neutre, ni gagnant ni perdant.
Vous ne l'avez pas fait.)
Dépêchons-nous de lancer le Graal, des millions de personnes n'attendent pas.
Huh, c'est une bonne chose ! Qu'est-ce qu'il y a à dire...
Quel est le danger d'augmenter la taille des lots avec l'anti-mariage ? Si après le premier trade rentable vous avez du profit, vous pouvez corriger pour le prochain trade proportionnellement la perte et le profit / ou le volume, afin de ne pas bousiller complètement tout le profit du premier trade (c'est-à-dire que nous gardons une partie du profit du premier trade, et changeons le paramètre pour le second ainsi pour le second, troisième trade ...). ). Je pense que l'analogie est claire. Par ailleurs, la première opération rentable doit avoir lieu avant. Et là, nous avons nos risques - et ce sont les plus probables.
En bref, je recommande de compter toutes les variantes pour la deuxième fois, nous n'avons manifestement pas pris en compte quelque chose quelque part. Les séries peuvent être plus courtes, comme 2 (2^2 = 4 résultats), des séries longues pour les règles avec des dépendances comme "après cinq profits perdants/pertes d'affilée". Mais la chose élémentaire, même avec 4 résultats, peut être calculée... Je ne me souviens de rien de différent de zéro.
Et quel est le danger d'augmenter le lot à antimartin ? Si vous avez du profit après le premier trade rentable, vous pouvez corriger la perte et le profit pour le prochain trade, afin de ne pas perdre tous les profits du premier trade (c'est-à-dire que nous laissons une partie du profit du premier trade, et augmentons beaucoup pour la deuxième partie, et ainsi de suite pour le deuxième, troisième trade ...). ). Je pense que l'analogie est claire. Par ailleurs, la première opération rentable doit avoir lieu avant. Et là, nous avons nos risques - et ce sont les plus probables.
En bref, je recommande de compter toutes les variantes pour la deuxième fois, nous n'avons manifestement pas pris en compte quelque chose quelque part. Les séries peuvent être plus courtes, comme 2 (2^2 = 4 résultats), des séries longues pour les règles avec des dépendances comme "après cinq profits perdants/pertes consécutives". Mais la chose élémentaire, même avec 4 résultats, peut être calculée... Je ne me souviens de rien de différent de zéro.
Si nos paramètres commerciaux ne changent pas d'une transaction à l'autre, il peut y avoir des zones où l'anti-martingale entraînera des pertes supplémentaires. Mais si le ratio des paramètres satisfait à l'inégalité de sécurité, il n'y aura pas de telles pertes supplémentaires. Et vous n'aurez pas besoin de corriger les pertes et les profits comme vous le suggérez, vous pouvez les laisser inchangés.
Si nos paramètres commerciaux ne changent pas d'une transaction à l'autre, il peut y avoir des zones où l'anti-martingale entraînera des pertes supplémentaires. Mais si le ratio des paramètres satisfait à l'inégalité de sécurité, il n'y aura pas de telles pertes. Et vous n'aurez pas besoin de corriger les pertes et les profits comme vous le suggérez, vous pouvez les laisser inchangés.
(a laissé TP et SL inchangés) + (a doublé le lot) = (a laissé le lot inchangé) + (a doublé TP et SL) - paramètres du lot ou de la transaction, peu importe, vous pouvez faire les deux.
Comme vous pouvez le constater, la rentabilité est plus élevée, le gain attendu est plus élevé, le facteur de récupération est plus élevé et le drawdown relatif est plus faible. Seul le drawdown maximal de l'anti-martin est plus élevé, mais c'est tout à fait naturel : - un EA avec lot croissant et un EA sans lot croissant doivent être comparés par le facteur de récupération - bénéfice net/tirage maximal.
Si quelque chose est ajouté quelque part, cela signifie que quelque chose est enlevé quelque part. Si vous avez fait un anti-martin sûr, cela signifie que vous avez coupé les ailes à un anti-martin classique - un anti-martin non sûr. Disons qu'il n'est pas aussi rentable que celui qui n'est pas sûr. C'est-à-dire qu'il se situe à mi-chemin entre le trading à lot unique et l'anti-martin "non sécurisé".
Mais dans le pire des cas, la perte sera plus élevée (amplitude de l'équité) que dans le cas d'un lot unique. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec la phrase suivante :"dans le sens où cela n'augmente pas le risque si c'est boulonné à une certaine EA". Parce que, c'est le graal sur MM. Elle augmente la rentabilité, mais pas les risques. Vissez-le alors à n'importe quel système 50/50 - et vous êtes dans ... ... en bon ...
J'ai cité la technologie de test ci-dessus. Vous voulez un conseiller expert "rentable", cliquez ici. Idéalement, sans tenir compte de la commission, des swaps et du spread, fixez le stop loss/take profit de la même manière sur n'importe quelle paire de devises et dans n'importe quel sens (vous pouvez changer le sens d'une transaction pour plus de clarté) - par exemple 100 points - en achetant le trade sera déclenché un peu plus, toujours, partout et sur n'importe quelle paire (même à l'envers). Je peux même le justifier mathématiquement. Est-ce que ça marche pour vous ? ))))
... à l'achat déclenchera un peu plus de transactions, toujours, partout et sur n'importe quelle paire (même l'inverse). Je peux même le justifier mathématiquement. Est-ce que ça marche pour vous ? ))))
GaryKa:
Je vous ai donné la technologie de test ci-dessus. Vous avez besoin d'un conseiller expert "rentable" - s'il vous plaît. Idéalement, sans tenir compte de la commission, des swaps et du spread - fixez un stop loss/take profit de la même manière sur n'importe quelle paire de devises et dans n'importe quelle direction (vous pouvez changer la direction d'une transaction pour plus de clarté) - par exemple 100 points - dans les transactions d'achat seront déclenchées un peu plus, toujours, partout et sur n'importe quelle paire (même à l'envers). Je peux même le justifier mathématiquement. Est-ce qu'il vous convient ? ))))
Je suis intriguée :)
Si vous le voulez bien, pouvez-vous expliquer pourquoi l'ordre d'achat se déclenche plus fréquemment si les TP/SL sont égaux et les transactions opposées ?