Une martingale sûre. - page 10
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Vous devez décider s'il s'agit d'une position de compensation ou de tout le reste (loco-protégé). Sur le marché boursier, vous essayeriez...
Vous entendez une cloche, vous ne savez pas où elle se trouve. Tu veux juste dire quelque chose. Si une simple anti-martingale, alors elle augmentera le risque sur un plat. Imaginez un cas où les transactions non rentables sont obtenues avec un lot augmenté et les rentables avec un lot initial. Dans la méthode considérée d'augmentation sûre du lot, même dans ce cas, en général, il n'y a pas de perte supplémentaire au détriment du lot augmenté, donc les risques n'augmentent pas, car elle diffère de l'anti-martingale par certaines conditions, qui n'ont pas encore été annoncées ici.
Au fait, respectez l'autre partie et écrivez en russe, c'est un forum en langue russe, et Albansky n'est plus en vogue.
Certaines personnes ne comprennent pas ce qu'est un anti-martin, bien qu'elles essaient constamment de faire de la fumée :)
Au contraire, presque toutes les transactions perdantes sont ouvertes avec un lot initial, et après la première transaction rentable, le lot est augmenté. En position plate, nous aurons une série de pertes avec le lot initial, même s'il y en a dix, de toute façon, le profit qui suit compensera cette perte. L'essentiel ici est que le TP soit plus grand que le SL, au moins 2 à 3 fois.
Mais puisque vous prétendez que votre méthode n'est pas comme l'anti-martin, alors soit, je ne redresse pas avec "l'invention de l'anti-martin" ( :
Au fait, ce n'est pas Albansky, c'est "Savinny" (les anciens comprendront) ))))
Peut-être que je ne l'ai pas bien dit. Le verrou est un ordre en suspens de direction opposée. S'il est déclenché, il forme un lot, qui est immédiatement fermé par le chevauchement. J'espère que ce que je voulais dire est maintenant clair). En général, il s'agit d'un ordre en attente au lieu d'un stop.
(J'étais fantaisiste, j'essayais juste de montrer que je lisais attentivement :-) ). et la méthode est probablement la suivante - si la position est perdante, fermez-la et reposez-vous. si la position ferme de manière profitable, le profit de cette position sera utilisé pour calculer le stop-loss (taille du lot) pour la prochaine position à ouvrir.
Certaines personnes ne comprennent pas ce qu'est un anti-martin, bien qu'elles essaient toujours de faire de la fumée :)
Si nous regardons l'inverse, presque toutes les transactions perdantes sont ouvertes avec un lot initial, et après la première transaction rentable - le lot est augmenté. En position plate, nous aurons une série de pertes avec le lot initial, même s'il y en a dix, de toute façon, le profit qui suit compensera cette perte. L'essentiel ici est que le TP soit plus grand que le SL, au moins 2 à 3 fois.
Mais puisque vous dites que votre méthode ne ressemble pas à l'antimartin, alors je ne vous féliciterai pas d'avoir "inventé l'antimartin" (...) :
Au fait, ce n'est pas Albansky, c'est "Saviny" (les anciens comprendront)).
OK, considérez que ce que je propose est un anti-martin, seulement pour s'assurer qu'il ne crée pas de pertes supplémentaires sur les parcelles individuelles il y a une certaine formule reliant les 3 valeurs. Et si cette formule est remplie, alors l'utilisation de l'accumulation de lots devient sûre dans tous les cas.
Par ailleurs, votre déclaration :"Au contraire, presque toutes les transactionsperdantes sontouvertes avec un lot initial" est correcte pour un site où une série de transactions perdantes se produit. Et imaginez un cas où il y a une longue période, où les transactions perdantes et rentables alternent et, par la loi de la mesquinerie, les transactions perdantes diminuent lorsque le lot est augmenté. Les pertes au détriment d'un lot plus important dans cette section seront importantes. Toutefois, si vous adhérez à la formule qui assure la sécurité, vous ne subirez pas de pertes, même dans cette section.
OK, considérez que ce que je suggère est un anti-martin, seulement pour s'assurer qu'il ne crée pas de pertes supplémentaires sur les lots individuels il y a une certaine formule reliant les 3 valeurs. Et si cette formule est remplie, alors l'utilisation de l'accumulation de lots devient sûre dans tous les cas.
À propos, votre déclaration :"Au contraire, presque toutes les transactionsperdantes sontouvertes avec un lot initial" est bonne pour un site où se produit une série de transactions perdantes. Et imaginez un cas où il y a une longue période, où les transactions perdantes et rentables alternent et, par la loi de la mesquinerie, les transactions perdantes diminuent lorsque le lot est augmenté. Les pertes au détriment d'un lot plus important dans cette section seront importantes.
Comment c'est ici ?
On voit clairement que les pertes ne sont visibles que dans les longues séries ; les pertes sont compensées instantanément lors de l'entrelacement. Et dans une série perdante, seule la première perte est compensée par un lot plus important, les autres - par le lot initial. Mais une série rentable est rentable, bien que courte - avec une taille de lot croissante.
Comment ça ?
On voit bien que les pertes ne se font sentir que sur les longues séries, et qu'elles sont compensées instantanément en alternance.
Je ne vois pas de tels sites ici.
////// est probablement le suivant : si une position est perdante, fermez-la et détendez-vous. Si une position se ferme de manière profitable, le bénéfice de cette position est utilisé pour calculer le stoploss (taille du lot) de la prochaine position à ouvrir.
et ma version n'est pas correcte ?
Regardez les volumes, vous verrez. Les séries rentables sont courtes, les séries non rentables sont plus longues, mais l'équilibre est croissant. Et c'est dans la section "alternance" que l'équilibre se développe le plus.
////// est probablement le suivant : si une position est perdante, fermez-la et détendez-vous. Si une position se ferme de manière profitable, le bénéfice de cette position est utilisé pour calculer le stoploss (taille du lot) de la prochaine position à ouvrir.
et ma version n'est pas correcte ?