Si les EAs sont rentables ? - page 8
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Je peux écrire, mais il y a un moment psychologique, et il y aura beaucoup de texte (juste une indication générale) parce que ce n'est pas dans les modèles de chandeliers, les cadres temporels, etc.
Je vais y réfléchir....
Je peux écrire, mais il y a un moment psychologique, et il y aura beaucoup de texte (juste une indication générale) parce que ce n'est pas dans les modèles de chandeliers, les cadres temporels, etc.
Je vais y réfléchir....
Toute idée de CT peut être décrite en deux ou trois phrases.
Je peux dire que vous mentez, car cela révèle une simple chaîne de logique :
1. Vous écrivez sur"une idéestupidement simple, mais très belle".
2. Vous oubliez ce que vous avez écrit dans le dernier post, "et puis Ostap a porté" - a commencé à s'extasier sur le texte lourd, sinon vous ne pouvez pas décrire.
p.s Sur le sujet - il y a.
Ne raconte pas de conneries aux nitwits, hein.
Toute idée de CT peut être décrite en deux ou trois phrases.
Je peux dire que vous mentez, car une simple chaîne de logique le révèle :
1. Vous écrivez sur"une idéestupidement simple, mais très belle".
2. Vous oubliez ce que vous avez écrit dans le dernier post, "et puis Ostap a porté" - a commencé à s'extasier sur le texte lourd, sinon vous ne pouvez pas décrire.
p.s Sur le sous-texte - il y en a un.
OK, je vais répondre au commentaire.
Pour moi, avec mon expérience pratique, l'idée est belle (en même temps le modèle mathématique est extrêmement compliqué), stupidement directe et simple, mais pour la rendre claire aux masses, nous devons revoir les concepts de base (nuances de niveau 2) et expliquer beaucoup de choses.
Il y a un an, nous avions un système développé pour la modélisation où l' ouverture des ordres était basée sur des signaux ponctuels et locaux caractérisant l'état du marché à l'heure actuelle et dans un petit voisinage proche de l'heure actuelle. Sur le marché réel, une perte s'accumulait lorsque l'on travaillait avec des ordres au marché.
J'ai dû changer l'approche dans la simulation, pour donner les états futurs des profondeurs de marché (pour le module d'ouverture d'ordre, forçant les points d'entrée et de sortie) dans lesquels dans l'intervalle de 1 seconde (n'importe quel prix peut être fixé) les pires prix ont été pris avec les plus grands volumes (Ask\Bid) plus la commission ajoutée et à ces prix Ask\Bid les stratégies ont été considérées pour l'entrée/sortie du marché.
L'idée est que nous devrions réfléchir et résoudre la question de savoir comment supprimer le slippage lors de l'exécution au marché lorsque nous travaillons avec des ordres au marché, car le travail est intrajournalier et les graphiques ne sont pas synthétiques, mais basés sur des mises à jour (sans filtres côté serveur) des conditions du marché de niveau 2. C'est-à-dire créer un système basé sur ........
C'est ce que HA pensait expliquer.
Le modèle utilise de nombreux composants (comités de réseaux neuronaux, analyse spectrale, chaos déterministe, sau, pour la gestion du capital programmation dynamique et quelques autres sujets)
D'après mon expérience - il n'y a rien de compliqué - il suffit de le présenter et de l'expliquer correctement
Et quelle est la base du système ?
OK, je vais répondre au commentaire.
Pour moi, avec mon expérience pratique, l'idée est belle (en même temps le modèle mathématique est extrêmement compliqué), stupidement directe et simple, mais pour la rendre claire aux masses, nous devons revoir les concepts de base (nuances de niveau 2) et expliquer beaucoup de choses.
Il y a un an, nous avions un système développé pour la modélisation où l' ouverture des ordres était basée sur des signaux ponctuels et locaux caractérisant l'état du marché à l'heure actuelle et dans un petit voisinage proche de l'heure actuelle. Sur le marché réel, une perte s'accumulait lorsque l'on travaillait avec des ordres au marché.
J'ai dû changer l'approche dans la simulation, pour donner les états futurs des profondeurs de marché (pour le module d'ouverture d'ordre, forçant les points d'entrée et de sortie) dans lesquels dans l'intervalle de 1 seconde (n'importe quel prix peut être fixé) les pires prix ont été pris avec les plus grands volumes (Ask\Bid) plus la commission ajoutée et à ces prix Ask\Bid les stratégies ont été considérées pour l'entrée/sortie du marché.
L'idée est que nous devrions réfléchir et résoudre la question de savoir comment supprimer le slippage lors de l'exécution au marché lorsque nous travaillons avec des ordres au marché, car le travail est intrajournalier et les graphiques ne sont pas synthétiques, mais basés sur des mises à jour (sans filtres côté serveur) des conditions du marché de niveau 2. C'est-à-dire créer un système basé sur ........
C'est ce que HA pensait expliquer.
Le modèle utilise de nombreux composants (comités de réseaux neuronaux, analyse spectrale, chaos déterministe, sau, pour la gestion du capital programmation dynamique et quelques autres sujets)
p.s. Permettez-moi de clarifier ma position : à mon avis, cela ne nécessite pas plus que des mathématiques de niveau scolaire général.
Je parlais plus haut du trading via FIX en utilisant des données L2.
Si j'en ai l'envie et le temps, je décrirai brièvement à quoi il sert, comités de réseaux neuronaux, analyse spectrale, chaos déterministe, sau, programmation dynamique ......, tous inclus dans un seul modèle. Peut-être que quelqu'un sera stimulé pour creuser dans L2. Le vrai gros argent ne vient pas facilement.
p.s. aucune stratégie d'arbitrage n'est utilisée, il s'agit d'un marché strictement FX avec des prix indicatifs et des analyses au sein de symboles liquides.
La question reste sans réponse, où est la preuve que l'application de ces méthodes n'est pas du lah-buh-buh-buh pseudo-pratique ?
La question reste sans réponse, où est la fierté que l'application de ces méthodes ne soit pas du la-boom pseudo-pratique ?
Daniil Stolnikov:
Интересно - как это может красивая, тупорыло прямолинейная и простая идея быть чрезвычайно математически сложной?
Le théorème de Fermat
En fait, l'allusion est que nous devons réfléchir et résoudre la question de savoir comment travailler avec des ordres de marché (Market Execution) pour supprimer les moments de slippage en se basant sur le fait que le travail est intraday, que les graphiques ne sont pas synthétiques et qu'ils sont construits sur des mises à jour (sans filtres côté serveur) des états du marché de niveau 2. C'est-à-dire créer un système basé sur ........
C'est ce que HA pensait expliquer.
Quel est le problème ? Surtout si l'échange normal pourquoi avez-vous besoin nécessairement des marchés ?
En bref, il est soluble. Ou bien il n'est pas critique. Ou le problème ne l'est pas.
Quel est le lien avec le modèle ?
Une autre question m'intéresse : les coûts de développement ont-ils été rentabilisés ?
Bien sûr, il est bon de ne pas tout faire foirer (directions de recherche), sinon il peut arriver que des années et des ressources soient gaspillées, donc je vous comprends pour les références. Bien sûr, je peux ressortir des archives de logiciels et prendre des vidéos de solutions toutes faites pour enflammer les gens, mais tant de choses ont été inventées que je suis trop paresseux pour fabriquer des pailles pour les autres.
Je pense que les images de l'interface graphique sont juste une distraction... bien, pour montrer au moins quelques résultats.