L'historique des tics est-il disponible sur le serveur ? - page 5

 
Le raisonnement est bien sûr intéressant et semble être logique.

Mais cela rappelle le thème "Les nouveaux carburants ne sont pas autorisés à se développer par les barons du pétrole qui bloquent toute innovation dans ce domaine". Les explications techniques sans cesse répétées ne font pas le poids face à la raison plus "forte" et plus compréhensible pour la plupart des consommateurs :)
 
Le raisonnement est certainement intéressant et semble logique. <br / translate="no">.
Mais tout cela rappelle le thème "Les nouveaux carburants sont empêchés de se développer par les barons du pétrole qui bloquent toute innovation dans le domaine". Les explications techniques sans cesse répétées ne font pas le poids face à la raison " plus forte " et plus compréhensible pour la plupart des consommateurs :)

looooooooooooooooooooooooooooool

nu umorili ! :D bien joué ;)
 
Bonjour, tout le monde.

Je voudrais ajouter une seule chose... Ou plutôt, non pas pour ajouter, mais pour citer les estimés développeurs eux-mêmes. Donc : "MQL4 : Strategy Tester : Modes de simulation pour tester les stratégies de trading" (Publié le 13.09.2005 par MetaQuotes Software Corp.)

*****quote*****

Il est important de choisir un moyen adéquat de simuler le développement des barres de prixpour tester correctement les stratégies de trading. Il n'y a pratiquement pas de moyen idéal, lorsqu'il y a une histoire postiche complète pour des tests absolument précis. Il est très difficile pour un commerçant ordinaire de trouver l'historique sur plusieurs années afin d'effectuer une analyse.

Pour résoudre ce problème, il est possible d'appliquer des données provenant de périodes plus petites comme points d'ancrage avec une modélisation des changements de prix entre eux.

**fin*cote**.

Ainsi, selon les développeurs, la disponibilité de l'historique des tiques est idéale pour des tests absolument précis, et son absence est un problème.
 
Bonjour à tous. <br / translate="no">
Une seule chose que j'aimerais ajouter... Ou plutôt, non pas pour ajouter, mais pour citer les estimés développeurs eux-mêmes. Donc : "MQL4 : Strategy Tester : Modes de simulation pour tester les stratégies de trading" (Publié le 13.09.2005 par MetaQuotes Software Corp.)

*****quote*****

Il est important de choisir un moyen adéquat de simuler le développement des barres de prixpour tester correctement les stratégies de trading. Il n'y a pratiquement pas de moyen idéal, lorsqu'il y a une histoire postiche complète pour des tests absolument précis. Il est très difficile pour un commerçant ordinaire de trouver l'historique sur plusieurs années afin d'effectuer une analyse.

Pour résoudre ce problème, il est possible d'appliquer des données provenant de périodes plus petites comme points d'ancrage avec une modélisation des changements de prix entre eux.

**fin*cote**.

Ainsi, selon les développeurs, la disponibilité de l'historique des tiques est idéale pour des tests absolument précis, et son absence est un problème.

Hmmmmm. +Naskolno ya pomniu, v knige "Forex : from simple to complex", I.V. Morozov and R.R. Fatkhullin, bilo skazanno to ge samoe.

Ya to nas4et konkretnoy etoy temi (s tikami to) osobno ne "pariusy" (sorry za my francuzskiy), so moget ya propustil 4ego, so vot, uvagaemie razrabot4iki, neogli bi Vi konkretno otvetity : why tiki to sdelaty us ne hotite ? :)
 
Pourriez-vous me donner une réponse définitive : pourquoi voulez-vous nous rendre heureux ? :)

Ça y est, j'ai enfin cloué les développeurs au mur ! :o)))
Maintenant, ils ne peuvent certainement pas éviter une réponse détaillée du début à la fin sous la forme d'un article séparé ! :o)))
 
ne mogli bi Vi konkretno otvetity: po4emu tiki to sdelaty nam ne hotite? :)

Ça y est, les développeurs sont enfin au pied du mur ! :o)))
Maintenant, ils ne peuvent certainement pas éviter une réponse détaillée du début à la fin sous la forme d'un article séparé ! :o)))



Odni mlin klouni tut ya smotriu, niodnogo serioznogo traydera ! ;P ;) (sutka umora takaya vot)

Net, na na dele, ya sprasivaiu tk moget otvet bil dan uge, no 4to ya ne neaydu ego vetke etoy. +Neponimaiu v 4em problem osobo-to, nu bolse tiki zanimaiut po razmeru, no nikto g ne budet godi ee obnovliaty priam iz MT, no ? +Neponimaiu 4ego volneniya from traffika to, ili kto to dial-up ese i "FOREXuet" ?

: ?
 
C'est vrai : avoir des ticks complets est un cas idéal, qui est actuellement coûteux à mettre en œuvre techniquement.

Le pétrole(modélisation par tics) est toujours beaucoup moins cher et plus économique que l'hydrogène/eau (tics). Cela prendra quelques années et la situation des tiques changera probablement. Ce n'est pas comme si nous étions immobiles. Nous sommes sur le point de lancer le Centre d'histoire avec une histoire minutieuse.
 
Peut-être que je ne comprends pas quelque chose, mais l'historique du tic-tac est introduit dans l'ordinateur. Et pourquoi n'est-il pas sauvegardé pour être examiné ? Est-ce que c'est cher à faire ? Vraiment ?
Un historique des tiques est OBLIGATOIRE.
Il donne l'impression que Renat sait mieux que quiconque ce dont un trader a besoin et ce dont un trader n'a pas besoin pour réussir.
Ce problème se situe sur un autre plan : QUI PAYE. Les courtiers et les DCs paient. Les traders ne paient pas de méta-cotes. D'où l'absence de nécessité de prendre en compte l'avis des commerçants.

Aussi. Pas vraiment dans le sujet. Beaucoup de gens aimeraient avoir des délais INSTALLES de 10 minutes, 2 heures, 3 heures, 6 heures.
Le convertisseur de délais sollicite beaucoup l'ordinateur.
Est-ce aussi coûteux que de convertir toutes les voitures du pétrole à l'hydrogène ?
 
Pour éviter que period_converter ne surcharge l'ordinateur, il suffit de mettre Sleep(50) dans la boucle de traitement des cotations entrantes ;
 
Merci, mais je ne suis pas un programmeur et je ne comprends rien, où chercher la boucle de traitement pour la mettre en veille ? :-)))