L'historique des tics est-il disponible sur le serveur ?

Nouveau commentaire
 
Y a-t-il un historique des tics sur le serveur du courtier ? Ou le courtier doit-il intégrer des scripts maison pour cela ?
 
Actuellement, l'historique des ticks n'est stocké nulle part, seulement l'historique des périodes.
 
Actuellement, l'historique des ticks n'est stocké nulle part, seulement l'historique des périodes. <br / translate="no">


Est-il si difficile de stocker l'historique des ticks et de sélectionner les minutes à partir des données des ticks ou des volumes ?ils compteront par ticks. ceux dont le tick n'est pas coché, ils stockeront l'archive par défaut telle qu'elle était avant aujourd'hui, et ils devront ajouter des ticks dans le testeur, utiliser des ticks, c'est le deal !

Qu'en pensez-vous ? C'est une mauvaise idée ?
 
Merab, faites un calcul public sur le stockage des données par personnage pendant un an, s'il vous plaît.

Multipliez ensuite ce chiffre par 50 ou 100 caractères, par exemple. Estimez également le trafic réseau pour un effet maximal. Seuls les chiffres sont nécessaires, de la manière la plus courte possible et avec un minimum de mots.
 
Renat,
Avec votre permission, je vais le faire. Pourtant, Merab aura fort à faire "de la manière la plus courte possible avec le minimum de mots".

Chaîne du fichier historique (Time,Open,Low,High,Close,Volume) = (int,double,double,double,double) = (4,8,8,8,8,8,8) = 44 octets.
Chaîne du fichier Tick (Time,Close,Volume) = (int,double,double) = (4,8,8,) = 20 octets.
Supposons au conditionnel que le nombre moyen de ticks par minute = 5. Ce chiffre dépend du courtier, de la méthode de filtrage et de la fréquence des cotations. Par exemple, le serveur de démonstration MQ for Euro a une vitesse moyenne de 3,6 citations par minute. Et les courtiers avec lesquels je traite sont encore plus bas. Par conséquent, 5 est un chiffre assez raisonnable. Alors on obtient : 5 lignes du fichier tick par minute = 5*20 = 100 octets.

Pour le Forex, le paramètre Volume pourrait également être supprimé. Cependant, pour les CFD, les actions, etc., nous ne pouvons pas le faire, et nous laissons donc le volume.

Jours = 1440 minutes.
Année = 52 semaines * 5 jours de bourse * 1440 min. = 374400 min.
Volume du fichier historique M1 pour l'année = 374400*44 = 16 473 600 octets = 15.71 MB
Volume de fichiers Tick pour l'année = 374400*100 = 37 440 000 octets = 35,70 MB
Volume total par instrument pour l'année : 35.70+15.71+3.142+1.047+0.524+0.262+0.065+0.011=56.461 Мб
Volume total pour 100 instruments par an = 5,5646.1 Mb = 5,514 Gb

Ainsi, le volume du fichier tick n'est qu'un peu plus de 2 fois supérieur à celui de M1.

La frugalité de MT4 (notamment en termes de trafic) est étonnante, magnifique et sans équivalent dans le monde. Il ne fait aucun doute qu'elle doit être maintenue à l'avenir.

Toutefois, il faut tenir compte des éléments suivants :
1. L'introduction de l'historique des tiques n'entraînera aucun changement dans le trafic de travail - les tiques vont dans les deux sens.
2. La création et la maintenance de l'archive historique, sur laquelle MQ travaille encore (espérons-le), supprime complètement cette tâche et le trafic ( !!!) du serveur et le déplace vers un serveur web séparé. Il ne serait pas du tout difficile d'y ajouter également l'historique des tics, mais la valeur de ce service, qui serait une composante de l'offre globale de MQ, la ferait monter encore plus haut.
3. L'introduction d'un tel historique peut SEULEMENT entraîner un besoin d'espace disque supplémentaire. Et cela ne préoccupe plus personne à l'Ouest depuis longtemps. Le doublement de la capacité en fer se produit (je pense) tous les deux ans. La plus petite capacité de disque dur produite actuellement est de 80 Go (ou suis-je encore à la traîne ? :-) C'est une capacité suffisante pour un courtier pendant 14 ans. Pas de problème.

Il ne fait aucun doute qu'essayer de l'inclure maintenant dans MT4 est impossible et inutile. Personne ne parle de ça. Cependant, nous espérons que le nouveau MT5, qui est annoncé comme étant quelque chose de fondamentalement nouveau, aura certainement de telles caractéristiques. Y compris un graphique en tic-tac (sinon, à quoi sert l'historique en tic-tac ?).
 
D'après mon expérience, l'ouverture d'un ordre peut prendre entre 5 et 60 secondes. Et chaque fois, le temps est différent (il ne peut être calculé ou prédit). Pourquoi avez-vous besoin d'un historique des tics si vous ne savez pas vraiment à quel tic et à quel prix un ordre sera ouvert ? Pour moi, personnellement, en tant que praticien, c'est absolument incompréhensible !
Je pense que cet historique des tics ne peut pas être utilisé dans le testeur, sauf pour "ajuster la courbe". Il s'agit donc d'une auto-déception délibérée. Pourquoi en avez-vous besoin ?
 
Prenez un utilisateur moyen et proposez-lui de télécharger 5 Go d'histoire en un an ? Il y a même des plaintes au sujet de notre trafic existant, et offrir un tel trafic en 1 an est un suicide pour les développeurs.

Réfléchissez plus profondément aux ticks et vous réaliserez qu'un graphique en ticks ne changera rien. MQL4 et le testeur offrent de puissantes possibilités d'expérimentation. Nous l'avons déjà compris après nos recherches et nous essayons de transmettre cette idée aux commerçants.

Solandr a raison - les tics ne feront que soutenir l'illusion de l'ajustement de la courbe des taux. L'autre voie devrait être choisie - pour augmenter la sensibilité des experts et les rendre plus résistants et non affectés par le bruit au sein d'un écart.

Personne ne peut résister à l'envie de descendre au niveau le plus détaillé des tics et d'y trouver la solution à ses problèmes. Beaucoup passent par là. Mais une fois cette étape franchie, il convient d'examiner sobrement les résultats et de passer à un niveau supérieur.
 
Prenez un utilisateur moyen et proposez-lui de télécharger 5 Go d'histoire en un an ? Ils se plaignent même de notre trafic existant, mais offrir un tel trafic pendant un an est un suicide pour les développeurs.


Cher Renat,
j'ai honnêtement mis en œuvre votre proposition et vous, s'il vous plaît, utilisez ces chiffres honnêtement aussi.

1. Aucun utilisateur moyen ne sera "bumpé" autant ou jusqu'à 1000 fois moins. Parce que l'utilisateur moyen n'en a pas du tout besoin.

2. 5 GB est le volume total de tous les t/f pour 100 ( !!!) instruments. Même quelqu'un qui a besoin d'histoire n'a pas besoin de TOUS les instruments ou de TOUS les t/fs. Quelqu'un qui travaille avec des tiques ne téléchargera pas les H1 et au-dessus. Et quelqu'un qui a besoin de H1 n'a pas besoin de tiques. Lorsque vous allez dans un grand magasin, vous n'achetez pas tout ce qui s'y trouve. Mais si vous n'y trouvez pas ce dont vous avez besoin, vous dites "mauvais grand magasin". Tout service (y compris le courtage) est soit complet, soit mauvais.

3. J'ai pensé aux tiques plus profondément et je vais vous dire ceci. Ni vous, ni le respecté solandr, ni personne d'autre ne devrait avoir à s'inquiéter de chercheurs "stupides". MQ offre aux utilisateurs un outil très puissant pour les études de marché : l'historique + sa représentation graphique + MQL4. Comme le championnat l'a déjà montré, il peut réellement être utilisé pour détecter certaines régularités sur le marché. Ce n'est pas à vous de décider qui le fait et comment et dans quelle mesure la nature du marché peut être révélée. Pour que cela soit possible, ce ne sont pas des conseils qui sont nécessaires, mais une liberté de créativité. Si MQ veut être cohérent dans sa stratégie, il doit contribuer à renforcer cette liberté, et non à la restreindre.

4. Pour ce qui est de l'expérience personnelle, j'ose opposer mon expérience à la vôtre et à celle de toute autre personne qui soutiendrait que les tics "ne feront que soutenir l'auto-illusion de l'ajustement de la courbe de rendement". Quiconque veut s'engager dans l'auto-illusion trouvera toujours une occasion de le faire. Et mon désir de "descendre au niveau le plus détaillé des tics et d'y trouver une solution à mes problèmes" a conduit à une solution très concrète.

5. Vous avez manqué la chose la plus importante dans mon message. J'écrivais sur MT5. Si les capacités de tick ne sont pas fournies dans MT5, alors MQ aura fait une erreur stratégique. Nous sommes tous des supporters et des apologistes de MQ ici. Nos souhaits sont une conséquence, y compris le fait que nous vous encourageons. Nous aimerions que l'avance de MQ sur la concurrence ne fasse que croître avec le temps. Gardez cela à l'esprit lorsque vous lirez nos souhaits.

Sincèrement,
 
J'ai oublié de vous prévenir : vous devez également multiplier les chiffres par 10 000 utilisateurs pour calculer les éventuels pics de charge. Une dernière chose : 5/6 cotations par minute est une conséquence des prix négociés publiés. Si on montre un indicateur, c'est de 20 à 50 ticks par seconde au moins, ce qui décuple les données calculées...

Ce n'est pas ce que je dis - vous n'avez pas besoin de guillemets. Mais les gens ne le comprennent pas :) Chacun doit passer par là lui-même.

A propos, essayez de prouver en pratique que notre simulation à l'intérieur de M1 est bien pire que le mouvement réel du tick. Commencez par l'article "MQL4 : Strategy Tester : Modes de simulation lors du test de stratégies de trading".

Merci pour les souhaits !
 
Renat
Ce n'est pas ce dont je parle - nous n'avons pas besoin de guillemets. A propos, essayez de prouver pratiquement que notre modélisation à l'intérieur de M1 est bien pire que le mouvement réel du tick.


Et je vous le dis - nous avons besoin de guillemets!
Cela dit, je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire qu'ils ne sont pas nécessaires pour la modélisation dans le testeur.

Ils sont nécessaires pour 1) toute étude approfondie du marché et pour 2) déterminer le meilleur point d'entrée lorsque le signal d'ouverture d'une position est reçu. Le point de vue courant selon lequel "+/- 10 pips n'ont pas d'importance" ne tient pas la route. La valeur "+/- 10 pips" est de 20 pips pour le SL, ce qui est une valeur importante pour un TP= 50-60 pips. Et si nous ajoutons une erreur de sortie de 20 pips, il s'avère que l'on ne devrait même pas jouer avec un tel TP. Même à TP=100, il s'agit de 40% de l'objectif.

Et cela pour deux raisons que je suis le seul à voir.

J'ai oublié de vous prévenir : vous devez également multiplier les chiffres par 10 000 utilisateurs pour calculer les éventuels pics de charge.

J'ai oublié de vous prévenir aussi. :-)
Vous avez déjà tous ces "problèmes" avec les utilisateurs, les outils, les t/f et l'histoire. Et vous les gérez avec succès. Il suffit d'ajouter une histoire à tic-tac à la structure et à l'infrastructure actuelles. Ce n'est qu'un ajout, qui, à mon avis, ne changera pas fondamentalement ni le trafic, ni quoi que ce soit d'autre, puisque le nombre de ceux qui veulent faire des recherches en ticks ne se mesure pas en dizaines de milliers, mais simplement en dizaines. :-)

Merci de votre patience.
 
Ils sont nécessaires pour 1) любых une étude de marché approfondie et pour 2) déterminer le meilleur point d'entrée lorsque le signal d'ouverture d'une position est reçu. L'idée reçue selon laquelle "+/- 10 pips n'ont pas d'importance" ne tient pas la route. La valeur "+/- 10 pips" est de 20 pips pour le SL, ce qui est une valeur importante pour un TP= 50-60 pips. Et si nous ajoutons une erreur de sortie de 20 pips, il s'avère que l'on ne devrait même pas jouer avec un tel TP. Même à TP=100, il s'agit de 40% de l'objectif.

Et c'est là que vous êtes pris. Je dis spécifiquement - prouver que la simulation intra-minute a une sérieuse divergence. Surtout à 10 pips. Il suffit de prendre les données, de faire les recherches, de publier toutes les données obtenues (y compris les fichiers historiques) et de nous clouer au mur.

Je soutiens que la marge d'erreur dans la modélisation des minutes est de 1 à 2 points. Et cette marge d'erreur est parfaitement acceptable et normale.
1234567
Nouveau commentaire