L'historique des tics est-il disponible sur le serveur ? - page 4
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//+------------------------------------------------------------------+ //| TickSaver.mq4 | //| Copyright © 2006, Cherednikov K.M. | //| mailto:chkm76@mail.ru | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright © 2006, Cherednikov K.M." #property link "mailto:chkm76@mail.ru" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_color1 Black #include <WinUser32.mqh> //---- input parameters extern int NumTicksPerBar=3; extern int Minutes_for_HSTfilename=3; //---- buffers double ExtMapBuffer1[]; //---- глобальные переменные int hFile=-1; int iFilePos; int CurrTickNumber=0; datetime i_time, i_time_bar0; double d_open, d_low, d_high, d_close, d_volume; double d_low_bar0, d_high_bar0, d_volume_bar0; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int init() { int nVersion=400; string szCopyright; string szSymbol=Symbol(); int iDigits=Digits; int iUnused[13]; //---- indicators SetIndexStyle(0,DRAW_LINE); SetIndexBuffer(0,ExtMapBuffer1); hFile=FileOpenHistory(szSymbol + Minutes_for_HSTfilename + ".hst", FILE_READ); if(FileSize(hFile)<0){ // Дабы не затереть реальные файлы историй, в имя файла добавлен "0" перед периодом hFile=FileOpenHistory(szSymbol + Minutes_for_HSTfilename + ".hst", FILE_BIN|FILE_WRITE); if(hFile < 0) return(-1); //---- Записать заголовок hst-файла szCopyright="(C)opyright 2003, MetaQuotes Software Corp."; FileWriteInteger(hFile, nVersion, LONG_VALUE); FileWriteString(hFile, szCopyright, 64); FileWriteString(hFile, szSymbol, 12); FileWriteInteger(hFile, Minutes_for_HSTfilename, LONG_VALUE); // файл - М2 FileWriteInteger(hFile, iDigits, LONG_VALUE); FileWriteInteger(hFile, 0, LONG_VALUE); FileWriteInteger(hFile, 0, LONG_VALUE); FileWriteArray(hFile, iUnused, 0, 13); FileFlush(hFile); iFilePos=FileTell(hFile); } else{ iFilePos=FileTell(hFile); } i_time = CurTime(); i_time_bar0 = Time[0]; d_open = Close[0]; d_low = d_open; d_high = d_open; d_close = d_open; d_volume = 1; d_volume_bar0 = Volume[0]; /*d_low_bar0 = Low[0]; d_high_bar0 = High[0];*/ //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int deinit() { if(hFile>=0) { FileClose(hFile); hFile=-1; } return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { CurrTickNumber++; //********* Обновление данных в переменных текущего бара ************** d_close = Close[0]; if (d_low > d_close) d_low = d_close; if (d_high < d_close) d_high = d_close; // Объем if (i_time_bar0!=Time[0]) // если на реальном графике появился новый бар, а для // нас еще не набралось тиков закончить тиковый бар... { //расчитать изменение объема с учетом пополнения предыдущего реального бара d_volume += Volume[1] + Volume[0] - d_volume_bar0; i_time_bar0 = Time[0]; } else { //расчитать изменение объема только с учетом текущего реального бара d_volume += Volume[0] - d_volume_bar0; } d_volume_bar0 = Volume[0]; // Обновление данных последнего бара FileSeek(hFile, iFilePos, SEEK_SET); FileWriteInteger(hFile, i_time, LONG_VALUE); FileWriteDouble(hFile, d_open, DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble(hFile, d_low, DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble(hFile, d_high, DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble(hFile, d_close, DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble(hFile, d_volume, DOUBLE_VALUE); if (CurrTickNumber==NumTicksPerBar) { iFilePos=FileTell(hFile); CurrTickNumber=0; i_time = CurTime();// / 60 / Minutes_for_HSTfilename; //i_time *= 60 * Minutes_for_HSTfilename; d_open = Close[0]; d_low = d_open; d_high = d_open; d_close = d_open; d_volume = 1; FileWriteInteger(hFile, i_time, LONG_VALUE); FileWriteDouble(hFile, d_open, DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble(hFile, d_low, DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble(hFile, d_high, DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble(hFile, d_close, DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble(hFile, d_volume, DOUBLE_VALUE); } FileFlush(hFile); // Обновление окна автономно открытого файла int hwnd=WindowHandle(Symbol(), Minutes_for_HSTfilename); if (hwnd!=0) PostMessageA(hwnd, WM_COMMAND, 33324, 0); Comment("Отладочная Инфа: \n"+ "Тиков в баре: " + CurrTickNumber + "\nOpen=" + d_open + " Close=" + d_close + "\nHigh=" + d_high + " Low=" + d_low + "\nVol=" + d_volume + "\nПозиция файла: " + iFilePos ); return(0); } //+------------------------------------------------------------------+Les citations peuvent être stockées dans des entiers en les multipliant par 10000 et 100 (pour le japonais) en conséquence.
Vous pouvez également enregistrer les points clés et le décalage par rapport à la dernière citation.
Tous ces problèmes sont d'ordre technique.
Le principal problème est d'ordre stratégique.
Les quotients ne veulent pas et, je pense, ne le feront pas. Ce n'est que si le terminal est pressé par les concurrents qu'il sera nécessaire d'avoir un terminal à tic-tac.
Il y a un autre problème. Les clients ne paient pas pour le terminal.
Il est payé par les DT qui achètent des serveurs, et les DT ne sont PAS INTERESSEES par le terminal tick, parce qu'il y aura des pipsers habiles qui travailleront sur les particularités des cotations DT.
Il est peu probable que les sociétés de courtage pensent au terminal (tick ou time terminal). Ils ont d'autres intérêts. Tout ce qui est nécessaire pour les sociétés de courtage, je pense, est déjà donné par les développeurs (autorisation/interdiction de l'auto-trading, annulation des transactions à des prix hors marché et ainsi de suite). Les statistiques du championnat montrent que toute société de courtage peut organiser une bonne "cuisine" et que l'apparition d'un terminal de tick spécial ne changera rien de fondamental, du moins les sociétés de courtage ne s'opposeront guère à son introduction, s'il est développé. Eh bien, puisqu'il n'y a pas encore de preuve détaillée de la nécessité d'introduire des séries de tiques, la question restera là où elle est maintenant.
Il serait intéressant d'examiner les résultats des épreuves de ticks de la plateforme Omega, qui "fait tout - n'importe quel tick et n'importe quelle période".
Bien que la discussion sur les courtiers dépasse déjà le cadre du forum. Je suppose qu'ils vont tout nettoyer maintenant?:o)
"MQL4 : Collecteur de tic
Le conseiller expert enregistre l'historique des ticks pour les symboles spécifiés.
Cher Solandr!
Pourquoi êtes-vous si irrité par cette polémique ? Pourquoi persistez-vous à croire que vous savez tout sur l'avenir - à la fois ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire ?
Le programme de "construction de preuves" que vous proposez est faux dans son principe. Vous voulez faire du succès du commerce des tiques le seul argument crédible. Si vous raisonnez ainsi, alors aucun des t/f existants n'est nécessaire - personne n'a encore fait état d'un succès radical grâce à un t/f particulier.
Laissez-moi vous informer. J'ai écrit depuis longtemps un Expert Advisor, qui non seulement écrit l'historique des tics, mais l'affiche aussi en temps réel sur le graphique. Ainsi, tout ce qui peut être fait dans d'autres cadres peut être fait dans un graphique en tic-tac. Cela montre une fois de plus à quel point MT4+MCL4 est un outil puissant. Cela montre également qu'il n'est pas si difficile d'intégrer ce service.
De plus, j'ai passé beaucoup de temps à rechercher des données sur les tics. Il importe peu que je réussisse ou non sur le marché grâce à elle. Les gens réussissent ou non quelque chose grâce à leurs capacités et à leur travail. Mais pour qu'un résultat soit atteint, il faut d'abord qu'ils en aient la capacité. Cette condition n'est pas suffisante, mais nécessaire ! :-)
Pourquoi la question est de savoir s'il est possible de travailler avec des délais, et non avec des cases à cocher ? Cette situation est compréhensible en raison des capacités limitées (temps, main-d'œuvre, etc.) des développeurs. Mais il est totalement inacceptable en termes d'exhaustivité du service et de stratégie. Par conséquent, si elle convient plus ou moins au marché aujourd'hui, ce ne sera pas le cas demain.
Exactement ! C'est exactement ce que je veux dire.
Au fait, cette chose devrait être implémentée comme une EA. L'indicateur saute des ticks !
Pour éviter de frotter le fichier, il doit être ouvert comme ceci : FILE_BIN|FILE_READ|FILE_WRITE
Et avant d'écrire dans le fichier, placez le pointeur d'écriture à la fin du fichier.
Les gens ont demandé aux développeurs de faire une histoire à tic-tac, les développeurs ont refusé catégoriquement. Et ensuite ? Vous allez juste écrire ici une montagne de plaintes selon lesquelles les développeurs n'ont pas écouté les "souhaits des travailleurs" ? Pour ma part, j'ai simplement proposé une option rationnelle pour faire pression sur les développeurs, c'est tout ! Si tout le monde ne veut que des plaintes verbales interminables sans aucun progrès réel sur la question, alors, s'il vous plaît, je n'ai personnellement rien contre.
Bien sûr, je veux remercier pour l'Expert Advisor, mais je viens de vérifier, il sauvegarde les données en csv, alors que le mien a été conçu pour les stocker dans l'historique et ensuite le graphique peut être ouvert et analysé hors ligne.
Convertisseur simple de csv en fxt.
Il faut combiner mon Expert Advisor et ce script, et le rafistoler un peu - ce sera parfait ;)
Les données à tiques vont leur compliquer la vie pour les raisons suivantes :
1. Si les données tick sont disponibles, les Expert Advisors négociant sur le symbole tick sont sûrs d'apparaître, et il y aura donc d'énormes difficultés avec le chevauchement de ces experts.
2) si des données fiables sur les tiques sont disponibles, la possibilité de tester les experts en tiques dans le testeur deviendra disponible (ce qui augmentera également leur nombre)
3. Après l'accès aux données tick, le public exigera l'accès aux volumes réels : )))))).
4. la 4ème place est occupée par la mauvaise volonté ou l'affairisme des développeurs (s'il y avait une demande des sociétés de courtage, elles la créeraient en une quinzaine de jours :))
5. Et enfin, un argument de poids sur le trafic et l'espace disque démesurés...