une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 190
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D'après ce que je comprends, le centrage se fait en soustrayant la moyenne (espérance mate) de toute la ligne. C'est vrai ? Les valeurs d'une fonction aléatoire aux instants ti et tj sont deux nombres. Comment la moyenne statistique de leur produit est-elle calculée ? Je pensais que FAC est une fonction d'un argument et que cet argument est l'intervalle entre xi et xj, c'est-à-dire en fait (ti - tj). Qu'en est-il réellement ?
On peut montrer que la série temporelle d'un instrument monétaire ne contient pas de tendances stationnaires, donc la procédure de centrage peut être simplifiée en ne calculant pas la moyenne, mais en soustrayant le précédent de chaque terme de la série originale : x[i]=Open[i]-Open[i-1], puis on trouve FAC en utilisant la formule
formule:FAC=SUM{x(i)*x(i+1)}/SUM{x(i)^2}). [1]
Alors, Yurixx, tout dépend de ce que nous voulons étudier : si nous voulons tracer la dépendance de FAC par rapport à l'horizon temporel, nous devons générer la série temporelle M2 à partir de M1 et appliquer la formule [1], et ainsi de suite jusqu'à l'horizon temporel t. C'est ainsi qu'a été dérivé le FAC de la trame temporelle présentée dans l'image ci-dessus. Lego montre que dans ce cas FAC(t)=SUM{x(i)*x(i+t)}/SUM{x(i)^2}). Comme vous l'avez correctement souligné, j'ai mal utilisé k au lieu de t, dans le post ci-dessus, et mal appliqué le terme "corrélogramme" à celui-ci. Ce terme est correct à utiliser par rapport à une fonction construite comme suit :
Prenez une série temporelle centrée, par exemple x[i] pour M1, et trouvez les coefficients de corrélation par paire pour les membres de cette série décalés de k mesures les uns par rapport aux autres :
r[k]=SUM{x(i)*x(i+k)}/SUM{x(i)^2}). Cette série sera variable en signe et montrera la dépendance de la valeur et du signe de la barre actuelle par rapport à la barre située à sa gauche sur l'axe du temps par k étapes. Dans ce cas, nous n'avons pas affaire à un seul coefficient de corrélation qui caractérise une valeur pseudo-aléatoire, mais à un vecteur. Ce vecteur reflète plus complètement les dépendances statistiques du mécanisme de formation des prix.
1. créons un cadre temporel requis, par exemple 3 min,
2. créons la série x[i]=Open[i]-Open[i-1],
3. calculons le nombre d'éléments dans la série obtenue, égale à -n points, -n+1 points,... -1 point, 0 point, 1 point, ... n-1 points, n points. Nous devons tracer l'histogramme obtenu qui est une fonction de distribution, par exemple EURUSD 3 min 2004 par amplitude.
J'attire votre attention sur le fait qu'elle n'est pas significativement normale ; la distribution est plutôt exponentielle. Cet effet est d'autant plus fort que la période utilisée est courte et explique la présence de "queues de poisson" dans la distribution. Nous savons par les statistiques qu'une distribution stationnaire non gaussienne d'une variable aléatoire doit avoir un mécanisme pour la maintenir... attention, un artificiel ! Tout ceci est une preuve en faveur de l'attention prioritaire d'un trader à l'étude des particularités du comportement des prix sur les petites échelles de temps. Dans la presse et la littérature Forex, on entend souvent un avis sur le manque de perspectives du travail sur les petites échelles de temps, sur les bruits du marché qui ne permettent pas de voir une quelconque tendance... C'est une situation paradoxale. N'est-ce pas ?
Je n'exprime ici que mon opinion personnelle, et je serai très heureux de recevoir des critiques constructives.
Je suis donc très heureux de vous voir sur le forum.
Merci.
Je ne pense pas que vous puissiez théoriquement "montrer que la série chronologique d'un instrument monétaire ne contient pas de tendances stationnaires". Et pratiquement, vous ne pouvez le montrer que sur un morceau d'histoire. Ce qui n'a vraiment aucune valeur. Vous pouvez toujours trouver des sections importantes où il tient, ainsi que celles où il ne tient pas.
Par exemple, vous avez fait vos recherches sur l'histoire de 2004. Selon mon DC.
01.01.2004 Open=1.2567 ;
03.01.2005 Open=1.3500 ;
Si nous additionnons les séries obtenues sur la base de cette affirmation, nous obtiendrons simplement la différence entre le premier et le dernier prix Open. Comme on le voit, c'est presque 1000 points. Il y a environ 250 jours de bourse dans une année. C'est-à-dire, la moyenne que vous avez négligée = 4 pips environ. Je ne pense pas que cette série puisse être appelée centrée.
Et si vous prenez l'historique de 2002 à 2004, la différence est d'environ 4500 pips (soit une moyenne de 1500 pips par an). Cela ne ressemble-t-il pas à une tendance stationnaire ? :-) En outre, je pense personnellement que cette tendance n'est pas encore terminée et que nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir.
A propos des délais, du FAC et du corrélogramme, merci. Il me semble que le corrélogramme peut bien sûr être vu comme un vecteur, mais il peut aussi être vu comme une fonction. Je ne sais pas pour la variabilité du signe, mais r[k] devrait diminuer avec l'augmentation de k pas plus que FAC. S'il a vraiment la propriété de la variabilité du signe et que sa cyclicité est plus ou moins stable, alors il peut être utilisé.
Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est pourquoi je fais toutes mes recherches sur M1 et ce n'est que si j'obtiens quelque chose d'intéressant que je le compare avec d'autres t/f.
À propos, voici un exemple récent de ce dont vous parlez : "MQL4 : Nightmare on MT4".
En théorie, l'histogramme de distribution que vous citez ne devrait pas être symétrique. En tout cas, les zones sous les moitiés droite et gauche devraient différer de ces 1000 points.
Solandr, la volatilité moyenne que vous obtenez, mesurée par le rapport entre le High-Low et le prix moyen sur une période quotidienne, n'affecte pas la "prévisibilité" d'une monnaie. Au contraire, c'est une conséquence de la prévisibilité sous FAC négative.
Presque toutes les paires que j'ai étudiées dans le cadre de la FAC se situent dans la fourchette indiquée dans la figure. Il est intéressant de constater que l'eurodollar est la paire la plus imprévisible ! Si vous voulez construire des corrélogrammes pour d'autres instruments, vous pouvez utiliser les expressions que j'ai données.
Neutron, vos conclusions sur la prévisibilité des instruments et la période effective basée sur la fonction d'autocorrélation ont peu de rapport avec le trading réel. Même si les devises se comportaient comme votre graphique pour SB, cela ne dirait rien non plus. Cela vous indique simplement que les prix ne dépendent pas linéairement des prix des barres k à l'envers sur une longue période de temps.
Tout d'abord, personne ne vous oblige à trader en continu et à clôturer après les k bars :). Vous êtes en fait uniquement guidé par la dynamique des prix. Comme ceci : 1. si les prix montent ou descendent, alors cette dynamique se poursuivra pendant k barres, et 2. au contraire - si les prix montent ou descendent, alors ils s'inverseront en k barres.
Cette méthode est trop primitive et ne donnera pas un résultat statistiquement significatif. Une fenêtre fixe de k ne reflète pas les changements dans les mouvements de prix. Une statistique directe sur l'ensemble de la série de prix mélange tout et donne une "température moyenne de l'hôpital". Le commerce exige la discrétisation de situations spécifiques. L'apport n'est pas limité aux différences de prix sur des périodes fixes, certains niveaux de prix peuvent être déterminants, etc.
Par conséquent, à mon avis, la conclusion peut se résumer comme suit :
Sans plus d'informations sur l'EURUSD, il est impossible de dire de manière statistiquement fiable, à partir de la dynamique des prix (hausse ou baisse), si la dynamique actuelle va se maintenir ou changer en sens inverse dans les barres k. Mais cela ne signifie pas que l'EURUSD est plus ou moins adapté au trading, et cela ne dit rien sur son horizon de trading.
Bien sûr, vous avez tout à fait raison pour les 1-5% ! C'est juste que, sans aucune explication, il est extrêmement difficile pour une personne d'y croire - c'est juste sa psychologie. Bien que les explications ne soient pas toujours utiles non plus - regardez le site mql4.com où l'on pose sans cesse les mêmes questions, auxquelles on a déjà répondu en détail un million de fois, mais où les gens continuent de se croire plus intelligents que leurs prédécesseurs ;o))). Psychologie pure.
Je ne sais pas quels sont les mêmes problèmes que ceux dont vous parlez. J'écrivais sur l'analyse spectrale. Dans le post auquel vous avez répondu, je suggérais seulement d'utiliser le spectre de puissance comme critère supplémentaire. À mon avis, ce n'est pas pire que, par exemple, ce critère (et il est aussi plus justifié) :
.
...La RMS de l'ensemble de l'échantillon ne doit pas dépasser la RMS des premiers 2/3 de l'échantillon (comme début de l'échantillon nous considérons le comptage le plus ancien par rapport au temps actuel appartenant à cet échantillon)...
L'approche de Vladislav, je l'ai beaucoup aimée. Mais en l'étudiant, j'ai progressivement abandonné les critères choisis et la méthode de sélection des chaînes stables. Je n'ai laissé que l'indice de Hurst, et ce n'est pas comme ça que je le calcule. Je suis profondément convaincu que ce n'est pas Hurst lui-même qui est "bruyant", mais la méthode utilisée.
Concernant les oscillateurs et les paraboles. Vous avez de bien meilleurs résultats que moi. Je ne peux même pas identifier le point de basculement en utilisant des oscillateurs. Je ne sais pas pourquoi tu penses que je les utilise. Et je peux déterminer le point de basculement, juste dans la zone A (page 91 grasn 02.12.06 16:06) en me basant (entre autres) sur l'analyse spectrale. Je posterai peut-être les résultats bientôt. Jusqu'à présent, le seul problème important est que je ne peux pas mettre l'analyse "en automatique". Je peux le voir de mes yeux, mais je n'ai pas encore trouvé d'algorithme d'analyse automatique. Je n'ai pas changé d'avis concernant les paraboles, je ne les considère toujours pas comme étant d'une grande importance pour la prédiction des prix.
Neutron, merci pour les résultats de la recherche. Très intéressant. Mais permettez-moi de ne pas être d'accord avec vous sur le fait que la prévision des prix est possible pour un petit nombre de comptes à l'avance. D'après ce que je vois, ce n'est pas du tout possible pour aucune paire de devises. Je veux dire le mouvement du prix lui-même. J'ai essayé presque toutes les méthodes possibles (disponibles) de prévision des séries de prix (qui sont mises en œuvre dans des logiciels professionnels) et je me suis rendu compte que rien ne fonctionne vraiment. Surtout sur les graphiques d'une minute.
Plus tôt, j'ai utilisé l'autocorrélation juste pour prédire le mouvement des prix. Elle se basait sur la règle bien connue : plus la série d'autocorrélation converge lentement, plus l'échantillon pour la prévision est fiable. En soi, un très bon critère, que j'ai conservé.
La seule bonne solution, à mon avis, est de "capter" les tendances/chaînes locales et uniquement elles.
Je n'ai pas non plus suggéré de quelque manière que ce soit que vous utilisiez des oscillateurs ! Où as-tu trouvé ça ? J'ai simplement exprimé mon point de vue sur eux en un seul post. Certaines personnes aiment multiplier plusieurs posts à la suite pour un seul paragraphe, alors que je préfère simplement tout énoncer dans un seul post, qui correspondait en général à un seul sujet - la non-stationnarité des processus cycliques sur le marché. Mais en principe, cela n'a pas d'importance du tout.
Je n'impose pas du tout les paraboles à qui que ce soit ! Je ne fais que partager ce que j'utilise dans mes transactions réelles - c'est tout. Après tout, chacun a son propre vélo ! ;o) Leur grande variété est particulièrement bien représentée dans le championnat. J'ai, par exemple, été désagréablement frappé par la performance malheureuse de https://championship.mql5.com/2012/en. Il s'agit probablement d'un spécialiste très expérimenté de l'analyse de Fourier et d'autres choses liées aux processus des vagues du marché. Bien sûr, je ne sais pas quel était exactement le problème de cet expert, mais jusqu'à présent, je n'ai pas très envie de m'occuper de l'analyse spectrale après un tel résultat. Je pense que l'auteur est un conseiller expert assez faible comparé à mon jouet avec 170 lignes de code sur un oscillateur. Et puis, au tout début du championnat, il s'est beaucoup inquiété de sa première transaction infructueuse qui, selon lui, était uniquement due aux organisateurs du championnat. Mais maintenant nous pouvons voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec le conseiller expert lui-même. Peut-être montrera-t-il quelque chose de plus réussi lors du prochain championnat ? Attendons.
Les échecs existent, mais à mon avis, il ne faut pas juger une méthode entière sur un seul jeu. Vous avez écrit que vous ne savez pas quel était le problème de l'EA et, à mon tour, je ne sais même pas sur quels principes l'EA est basée (je n'ai pas trouvé de description). Si l'analyse de Fourier y est utilisée, où elle est utilisée, etc. Il s'agit bien sûr de détails, mais ils déterminent le résultat final.
Tout à fait d'accord ! Je n'ai pas encore d'opinion sur la méthode spectrale. J'ai juste besoin de données réelles, autres que des hypothèses théoriques, pour commencer à en former une. Jusqu'à présent, je ne dispose pas de telles informations. Il est très possible que dans 2 ou 3 mois vous présentiez une déclaration sur le travail de votre méthode sur la démo (Merci d'avance !).
Je suis constamment en train de vérifier et de collecter moi-même des informations sur d'autres méthodes. Il est toujours impossible de tout couvrir. Je dois appliquer mes propres limites, peut-être très subjectives, à la recherche dans une direction ou une autre. Il est tout à fait possible qu'un jour, je me livre également à l'analyse spéculaire. Je pense que tout le monde prend le même chemin. Par essais et erreurs. Personne n'a d'autres options de toute façon !
Bien sûr que je le ferai. Il est vrai qu'il y a encore des recherches à faire et la transition de MathCad à MT. Je ne peux pas encore estimer combien de temps cela prendra. Je vais probablement tout laisser dans MathCAD. Pour être honnête, j'ai un peu manqué à la parole que je m'étais donnée d'arrêter temporairement le trading après ma prévision superficielle (91 pp grasn 04.12.06 18:17). Je l'ai analysé en détail, j'ai cru en la fiabilité du canal que j'ai trouvé et j'ai fait quelques bénéfices. Mais ça, premier essai. :о)
Je suis constamment en train de vérifier et de collecter moi-même des informations sur d'autres méthodes. Il est toujours impossible de tout couvrir. Je dois appliquer mes propres limites, peut-être très subjectives, à la recherche dans une direction ou une autre. Il est tout à fait possible qu'un jour, je me livre également à l'analyse spéculaire. Je pense que tout le monde prend le même chemin. Par essais et erreurs. Personne n'a d'autres options de toute façon !
Tout à fait d'accord ! C'est la raison pour laquelle j'utilise MathCAD maintenant. Un gain de temps considérable, étant donné que je ne peux pas consacrer tout mon temps à la recherche.
Désolé pour la gaffe, mais je n'ai pas pu résister. D'après l'émission télévisée "Let them talk" (ORT), le mathématicien Perelman vit dans une pauvreté absolue et travaille comme chargeur dans un magasin de légumes. Non seulement il n'avait pas l'argent pour aller chercher le prix, mais il n'était tout simplement pas autorisé à le faire. À sa place, des bureaucrates ou des voyous sont venus à la cérémonie dans l'espoir de voler l'argent. Lorsqu'ils ont (bien sûr) refusé, ils ont déclaré que Perelman était fou et qu'il ne voulait pas recevoir un million de livres. Woah, woah, woah, woah, woah, woah.
Pardonnez-moi, cher Grasn, mais j'ai étudié de manière indépendante la méthode que vous proposez et je n'ai trouvé aucune "secousse" significative du paramètre de Hurst, j'ai utilisé une formule "classique" standard, mentionnée dans de nombreux manuels. Les valeurs ne dépassent jamais 0,5. Hearst a calculé comme vous le dites, séquentiellement pour chaque canal. Soit vous ne dites pas la vérité, soit les "twitches" sont causés par des bugs dans MQL4.
Neutron Vous avez dit que vous traitiez des réseaux neuronaux. Comment pensez-vous qu'ils sont applicables pour faire des prévisions forex ? Et quelles sont les perspectives de leur application en matière de prévision ? Après mes tentatives (non sans succès) de reproduire le système de Vladislav, j'ai finalement commencé à travailler avec des réseaux neuronaux.
Neutron Vous avez dit que vous traitiez des réseaux neuronaux. Comment pensez-vous qu'ils sont applicables pour faire des prévisions forex ? Et quelles sont les perspectives de leur application en matière de prévision ? Après mes tentatives (non sans succès en général) de reproduire le système de Vladislav, je suis maintenant très intéressé par les réseaux neuronaux.
Cher Alien, il n'y a pas de pépins. J'ai utilisé MAthCAD pour les calculs et je n'ai pas utilisé MT, à moins que vous ne comptiez ma première version de l'indicateur posté à la page 30 de ce fil (implémenté dans MT). Mais même là, je n'ai trouvé aucun problème dans le fonctionnement de MT. L'algorithme de base de son travail y est également énoncé.
Vous avez écrit un indicateur étonnant, en suivant lequel vous pouvez économiser tout votre argent (je plaisante, juste au cas où). Je ne peux rien dire sur votre chiffre, pour la simple raison que j'ai rencontré beaucoup de formules pour son calcul, mais, par exemple, Neutron le calcule tout à fait différemment.
Je vais m'arrêter un peu sur votre question adressée à Neutron. J'aime beaucoup les réseaux neuronaux et je veux dire tout ce que je pense d'eux en un mot. C'est une grave erreur de prévoir le prix de la NS elle-même. Rien de bon n'en sort. Il s'agit de ma propre opinion, et pas du tout d'une raison pour vous inviter à une discussion sur le sujet. J'ai passé pas mal de temps dessus et je ne veux pas l'augmenter. :о)