une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 187
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Je suppose que je dois m'intéresser sérieusement au DSP.
Au fait, Grasn, vous vous souvenez de notre discussion sur la volatilité ? Neutron, comme vous pouvez le constater, affirme la même chose que moi : la volatilité est estimée par la valeur de l'écart-type.
Mais avec une petite différence : l'écart type est mesuré par la différence entre le prix d'ouverture et de clôture, et la volatilité est mesurée entre le prix le plus élevé et le prix le plus bas de la barre.
Yurixx, qu'est-ce que le DSP ?
Je plaisante !
Salut. Je ne comprends pas - comment vous pouvez exprimer l'indice de Hearst à partir de la valeur de la volatilité. Pour moi, c'est impossible. C'est ce que je ne comprends pas :)
Yurixx, ne vous inquiétez pas, je ne retiens que ce que je peux comprendre dans les endroits peu familiers. La DSP ne fait pas encore partie de mes centres d'intérêt, bien que j'aie une formation de radiophysicien :) Mais je ne vois pas encore la nécessité de rafraîchir mes connaissances. Au fait, toutes ces puces d'autocorrélation sont décrites par Peters...
J'ai envoyé un message à votre boîte de réception.
J'ai envoyé un message à votre boîte de réception.
(Rosh m'a devancé. :). Un nom générique pour une zone assez large. L'évaluation, une question de subjectivité. Par exemple, je ne me suis pas encore lancé dans l'estimation spectrale et je suis encore plus un amateur dans ce domaine. :о)
J'ai reçu la lettre.
Надо, видно, серьезно взяться за ЦОС.
Neutron, в приведенной формуле s0=SQRT(|SUM{High[i+1+k]-low[i+k]}^2|/{k-1})
есть кое-что непонятное. Возможно проблема в том, что запись формул в текстовом формате не отображает всех тонкостей. Не могли бы Вы пояснить
1. зачем нужен модуль суммы квадратов разностей, если это и так положительная величина
2. почему {k-1} в знаменателе стоит за знаком суммы, если суммирование ведется по к
3. почему High и low относятся к соседним, а не к одному, барам
Кстати, grasn, помните нашу дискусию по поводу волатильности ? Neutron, как видите, утверждает то же, что и я: волатильность оценивается по величине стандартного отклонения.
Avec toutefois une légère différence : l'estimation de l'écart type prend les différences entre les prix d'ouverture et de clôture, tandis que l'estimation de la volatilité prend les différences entre le prix le plus élevé et le plus bas de la barre.
Yurixx, qu'est-ce que le DSP ?
Oui, je comprends cette différence. C'est pourquoi j'ai écrit "estimé" et non "égal".
Au fait, faites attention à la citation. J'ai terminé mon post avec des questions à vous poser, mais nous sommes déjà passés à une autre page et vous ne l'avez peut-être pas remarqué.
DSP est le traitement numérique du signal. L'appareil dont vous parlez est en général beaucoup plus large que le DSP, mais en termes de forex, cette différence est insignifiante. Je n'ai jamais abordé ce domaine, je n'en ai donc que les idées les plus générales, pas au-delà du cours d'analyse des séries de Fourier. Cependant, grâce à la main légère de Grasn, je m'y suis intéressé et je suis déjà en train de lire quelque chose, mais jusqu'à présent seulement le plus élémentaire.
Yurixx, je ne suis pas du tout d'accord. Depuis quand l'analyse spectrale est-elle devenue plus large que le DSP ? C'est comme si la mécanique était plus large que la physique.
1. Pourquoi avons-nous besoin du module de la somme des carrés des différences, s'il s'agit déjà d'une valeur positive
2. Pourquoi {k-1} dans le dénominateur est derrière le signe de la somme, si la somme est faite par
3. Pourquoi le haut et le bas se réfèrent à des barres voisines, et non à une seule.
Yurixx,
1. ce n'est pas un module, c'est juste une parenthèse ;
2. au lieu de k vous devriez lire n - je me suis dépêché en écrivant :-(
3. bien sûr à une barre...
Bon sang, je suis si attentif ! C'est correct :
s0=SQRT((SUM{High[i+k]-low[i+k]}^2)/{n-1})
D'une manière générale, la connaissance de la wateratilité est nécessaire pour estimer la rentabilité possible d'une certaine TS ou les risques éventuels. Lorsque nous voulons estimer le ratio de Hearst, il est plus correct d'utiliser l'expression pour l'écart-type :
c=SQRT((SUM{Open[i+1+k]-Open[i+k]}^2)/{n-1})
L'algorithme pour trouver le ratio de Hearst (M) est le suivant
1. trouver les valeurs de l'écart-type par pas de 1 minute dans la plage de 1 min à 1000 (par exemple) ;
2. connaissant c1 (valeur de l'écart-type sur les minutes) et la valeur au prochain pas (c2) résoudre l'équation :
c2=c1*(t2/t1)^M1 => M1=ln(c2/c1)/ln(t2/t1) où t2 est le délai de deux minutes. Puis par analogie :
M[i]=ln(c[i+1]/c[i])/ln(t[i+1]/t[i]).
Ainsi, l'indice de Hurst est une variable pour ce symbole et dépend de la période de temps avec laquelle nous travaillons. En effet, sur de petites périodes, la dynamique du prix de l'instrument monétaire a un caractère de retour en arrière (le coefficient d'autocorrélation est négatif et dépasse en général -0,2 en valeur absolue), en conséquence, l'indice de Hurst <1/2. Sur les longues périodes (t>60 min), la dynamique du prix de l'instrument monétaire a un caractère aléatoire (le coefficient d'autocorrélation est négatif et, en règle générale, proche de zéro), en conséquence, le Hurst=1/2.
Quant à l'algorithme de calcul de l'indice de Hearst que vous avez décrit, il me semble qu'il n'est pas du tout évident que l'utilisation d'Open semble plus correcte.
De plus, t1 et t2 devraient être des t/f différents dans la formule. Si nous parlons réellement d'une fenêtre glissante, alors t[i+1] et t[i] font référence à la même t/f. Par conséquent, t[i+1]/t[i]=1 et le dénominateur de la formule pour M[i] est 0.