FORTS : Stratégies et comment les mettre en œuvre - page 18

 
Prival-2:

1. Vous êtes particulièrement doué et vous aimez écrire pour de l'argent, allez-y et écrivez là où vous serez payé.

2 . Dites à tout le monde comment mettre tout cela en œuvre dans MT5 et nous le lirons ;))

1. Eh bien, ce tir est hors cible. Je ne suis pas un fan de l'écriture d'articles, et je ne suis pas un bon conteur (contrairement à vous).

2. Tu te réfères encore à toi au pluriel ? Allez, tout le monde a des défauts après tout... Si vous connaissez suffisamment bien MQL5, et pas seulement "par ouï-dire", vous savez ce qu'il en est. L'essentiel est d'étudier la langue, pas de s'amuser avec des foutus quiks et sharps et c'est assez de vos conneries.

Prival-2:

MQL est un langage limité et je ne pense pas que vous puissiez prouver qu'il est meilleur que C++, C#, comme s'il y avait des limites à l'imagination du programmeur, alors que vous ne les avez pas...

3. L'impertinence en général. C'est comme si vous veniez chez vous et que vous disiez à votre hôte : "Vos enfants sont des bâtards stupides, et votre femme est laide comme la vie, et ses joues sont trop salées...".

 
Prival-2:

Beaucoup dépend de la manière dont l'arbitrage sera mis en œuvre. Un peu plus tôt dans le fil de discussion, il y a des captures d'écran des enjeux (si elles n'ont pas été supprimées également, jetez-y un œil). Vous construisez un arbitrage entre deux symboles, un marché est serré, l'autre est presque vide + écart énorme. Il n'y a qu'un seul moyen de s'en sortir si vous avez un énorme désir de négocier cette paire particulière. Vous placez le premier pied (des limiteurs dans un verre vide) et attendez qu'il se remplisse, dès qu'il est rempli, prenez le deuxième pied sur le marché dans un verre dense.

Il s'avère que vous vous tenez sur l'asc dans un marché et que vous frappez l'asc dans un autre marché. Par conséquent, vous auriez un delta de demande - demande.

Nous faisons des accords opposés. Par exemple, après avoir déclenché la limite d'achat (au prix Ask), nous ouvrons immédiatement une transaction de vente sur le marché (au prix Bid). N'est-ce pas ?

Autrement dit, nous devons construire deux deltas : le premier pour acheter le spread Ask1-Bid2, le second pour vendre le spread Bid1-Ask2.

 
Prival-2:

Beaucoup dépend de la manière dont l'arbitrage sera mis en œuvre. Un peu plus tôt dans le fil de discussion, il y a des captures d'écran des enjeux (si elles n'ont pas été supprimées également, jetez-y un œil). Vous construisez un arbitrage entre deux symboles, un marché est serré, l'autre est presque vide + écart énorme. Il n'y a qu'un seul moyen de s'en sortir si vous avez un énorme désir de négocier cette paire particulière. Vous placez le premier pied (des limiteurs dans un verre vide) et attendez qu'il se remplisse, dès qu'il est rempli, prenez le deuxième pied sur le marché dans un verre dense.

Il s'avère que vous vous tenez sur l'asc dans un verre, et que vous frappez l'asc dans l'autre verre. Par conséquent, vous aurez un delta ask-ask.

Et il y en a qui veulent réduire le slippage et prendre plus de volume, donc ils prennent plusieurs ordres simultanément, par exemple dans des futures du même nom avec une date d'expiration différente + spot + option et ainsi de suite.

Les arbitres pourraient alors se retrouver sans jambes

 
papaklass:

N'embrouillez pas les gens !

Tout y est parfaitement et clairement écrit.
 
Prival-2:

Sur le mannequinat ? Comment allez-vous le modeler ? Il y a une bien meilleure solution, une véritable histoire du tumbler et des tics. Prenez-le et construisez votre TS sur cette histoire, pas de modélisation.

Z.U. C'est dommage que les modérateurs suppriment les messages. On vous prive d'informations sur l'endroit et la façon dont vous pouvez prendre cette histoire...

Personne ne me prive d'informations. J'ai un véritable historique des paris sur tous les contrats à terme depuis de nombreuses années. Je dispose également d'un testeur, qui émule un environnement de trading complet basé sur l'historique du marché et permet de tester les stratégies de niveau II. Il y a aussi le matériel serveur approprié, sur lequel volent même les stratégies les plus lourdes. Bien sûr, ce n'est pas MT. Néanmoins, je suis ici et je pense que MetaTrader est un bon terminal.
 
iron_056:

Nous, par contre, faisons le contraire. Par exemple, une fois que la limite d'achat est déclenchée (au prix Ask), nous ouvrons immédiatement une transaction de vente sur le marché (au prix Bid). N'est-ce pas ?

Autrement dit, nous devons construire deux deltas : le premier pour acheter le spread Ask1-Bid2, le second pour vendre le spread Bid1-Ask2.

Malheureusement, les utilisateurs de MT connaissent et comprennent très mal le marché. Encore une fois, soyez prudent. Regardez le marché réel. La capture d'écran ci-dessous.

Des flèches spécialement dessinées pour clarifier. Parce que beaucoup ici (des gars intelligents) ne l'ont pas vu dans les yeux, mais ne peuvent que spéculer. Nous pouvons tous, nous savons tous et nous pouvons tous faire.

C'est la capture d'écran du verre réel du vendredi 10:03:00.

On peut voir qu'une seule transaction a eu lieu dans les trois minutes (numéro 3), quelqu'un a acheté et quelqu'un a vendu à 56,40 pour un lot. De plus, il est clair qu'il y a un teneur de marché des deux côtés du prix avec un lot (56.55 et 56.12). La seule façon d'acheter/vendre sur le marché dans une telle coupe est d'être surmarchandisé par Limits. Par exemple, placez une limite en vente à 56,54, et la seconde à 56.11 d'acheter et d'attendre quand un idiot frappe le marché et vous remplissez (comme s'il avait une histoire dans MT tous les travaux et il ne comprend pas qu'il analyse les chandeliers qui sont construits par les derniers prix (numéro 1, et ce lot a été pris et plus de volume pour le commerce dans ce lieu et à ce prix n'est pas), et que les limiteurs dans la piscine peut se déplacer (et se déplacer très rapidement, vous vous êtes tenu devant vous se tenait, etc).
Vous vous placez donc sur le marché avec une limite à 56,54, vous vendez une jambe, et vous achetez la seconde jambe sur un autre marché (c'est trop serré, vous n'avez pas un écart aussi important). Et comme vous achetez sur le marché, vous frappez l'asc.

Il s'avère que delta, c'est ask-ask pour cette variante de la construction du robot.

 

P-4, Prival-2.

Vous ne participez pas au BFI ?

Juste pour l'esprit de compétition...

 
papaklass:

Qu'est-ce que le "rack" dans le verre a à voir avec ça.

Si vous achetez les deux instruments, alors demandez. Si vous vendez les deux instruments, alors faites une offre. Si vous achetez l'un et vendez l'autre, alors vous devez faire une offre.

La formule du delta ne dépend pas des types d'ORDRES utilisés dans l'opération de trading, mais du TYPE de l'OPERATION DE TRADING.

N'embrouillez pas les gens !

Non, ce n'est pas le cas. J'ai donné une explication ci-dessus. C'est juste que, pour autant que je m'en souvienne. MT ne vous permet pas de mettre des limites sur le spread (devient bid et/ou ask). De plus, pour se protéger contre l'arbitrage, MT a également introduit un niveau de gel...

C-4:
Personne ne me prive d'informations. J'ai un véritable historique du marché des paris pour tous les contrats à terme sur de nombreuses années. Je dispose également d'un testeur qui émule un environnement de trading complet basé sur l'historique des paris et me permet de tester les stratégies de niveau II. Il y a aussi le matériel serveur approprié, sur lequel volent même les stratégies les plus lourdes. Bien sûr, ce n'est pas MT. Néanmoins, je suis ici et je pense que MetaTrader est un bon terminal.

Et je l'ai fait. Supprimez les liens vers un endroit où vous pouvez l'obtenir gratuitement (peu de personnes sur le forum savent qu'il existe un historique des piles et que vous pouvez travailler avec). Je pense aussi que MT n'est pas un mauvais terminal, mais il n'est pas convivial pour les traders, surtout pour ceux qui ont l'habitude de gagner de l'argent sur le forex.

Je suis ici sur ce forum aussi, parce que je suis reconnaissant à MT pour ce qu'il m'a appris. Et je ne l'ai pas quitté à cause de la belle vie. Lorsque l'on a parlé de MT5, les développeurs ont déclaré qu'il n'y avait pas de ticks et qu'il n'y en aurait pas. Combien de copies ont été cassées à cause de cela https://www.mql5.com/ru/forum/1031 Le temps nous a jugés. Maintenant, il s'avère que c'est une percée, de nouveaux horizons de test.

https://www.mql5.com/ru/forum/40960#comment_1376999

J'ai vu combien de saletés ont été déversées à cause de ça, les interdictions ont été distribuées à gauche et à droite...

Обсуждение статьи "Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5"
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  • www.mql5.com
Обсуждение статьи "Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5". - - Категория: статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу
 
Prival-2:
Pourquoi ne pas ouvrir un blog, comme vous avez ouvert une chaîne YouTube ? Pour que les modérateurs ne suppriment pas les messages importants (fatigués de confondre objectivité et politique, intérêts...). Je pense que beaucoup de personnes déjà au risque de supprimer des messages ne veulent pas écrire des messages normaux, de valeur) de sorte que, pour ainsi dire, les messages significatifs étaient dans un seul endroit. J'ai répondu dans un message privé...
 
Prival-2:

Il s'avère que vous vous trouvez sur l'asc à 56,54, vous avez été versé, c'est-à-dire que vous avez vendu une jambe, la seconde doit être achetée dans un autre verre (c'est serré, il n'y a pas de spread aussi fou). Et comme vous achetez sur le marché, vous battez l'asc.

Merci, c'était très clair.