Pour les acheteurs et les clients d'Expert Advisors (robots de trading), ceci est dédié.
Alors ? ))))))))))
Quelqu'un d'autre a-t-il des doutes sur la nécessité d'une analyse mathématique complexe des systèmes de trading ?
Protégez-vous contre d'éventuelles erreurs avant de placer de l'argent réel sur votre compte de trading !
Je n'utilise pas d'analyse mathématique complexe - j'ai une éducation de huitième année)))
Je fais du commerce sans maths. Le sujet est intéressant, continuez (sans ironie, honnêtement).
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Toutes les règles de décision logiques, les dépendances, les indicateurs peuvent être décrits sous la forme d'un modèle mathématique précis. Une fois ce modèle créé, il peut être testé sur un éventail aussi large que souhaité de données historiques et les résultats de la vérification peuvent être évalués.
Bien entendu, la formation d'un modèle mathématique précis, l'écriture de programmes de vérification supplémentaires et les divers contrôles prennent un temps considérable. Parfois une semaine, parfois plusieurs - c'est beaucoup de travail. Mais...
1. La vérification ultérieure du modèle prêt sur l'ensemble de l'historique disponible prend, contrairement à un conseiller expert, de quelques fractions de seconde à plusieurs secondes.
2. Par la suite, vous pouvez tout faire avec le modèle. Modifiez les paramètres, les règles, les ensembles de règles, etc., tout en obtenant immédiatement des graphiques visuels des résultats de ces modifications, ce qui vous permettra d'écrire un conseiller expert rentable et correct, qui ne devra pas être modifié ultérieurement.
3. Contrairement au conseiller, les modèles mathématiques vous permettent d'obtenir très rapidement des informations précises et complètes, résultat de la vérification de la faisabilité de toute hypothèse, supposition ou système de trading.
>>>Ainsi, l'acheteur ou le client se retrouve avec un "chat dans un sac" et ne peut pas vérifier les règles qui y sont inscrites <<<<.
--- Comment ça ? C'est pour cela que les termes de référence sont écrits. Point par point. Chaque point peut être vérifié pour voir s'il fonctionne dans le programme.
Si toutes les clauses fonctionnent, le programmeur a fait son travail. Le programmeur a programmé ce qui était décrit dans la spécification des exigences.
Si la logique de réalisation d'un profit dans la commande était incorrecte - le programmeur n'y est pour rien. La responsabilité du client ne doit pas être rejetée sur l'entrepreneur.
Au sens figuré, le client a commandé un canapé "de travers" au menuisier. À la réception, le canapé correspond aux dessins, mais il est impossible de dormir dessus. Le charpentier est-il à blâmer ?
Je n'utilise pas de calcul complexe - j'ai un niveau d'études de huitième année. ))))
Je fais du commerce sans maths. Le sujet est intéressant, continuez comme ça (sans ironie, honnêtement).
Merci de l'intérêt que vous portez à ce sujet ). Je vais certainement continuer.
Quelle est la différence entre ce "modèle mathématique" et l'EA ? Il semble que quelqu'un réinvente la roue. Vous pouvez tout changer dans un EA : les paramètres, les règles, et tout le reste. La rapidité dépendra de la façon dont vous écrirez le tout.
Cet article ne s'adresse pas aux programmeurs. Personnellement, je n'écris pas de robots de trading. Ce n'est pas mon pain et mon beurre. Mais vous le programmez probablement ? Connaissez-vous le langage de programmation MQL ? Le connaissez-vous ? Vous avez raison, le conseiller expert peut changer les règles, les paramètres et tout le reste. Mais tout le monde ne peut pas modifier le code du conseiller expert. Et commander un nouveau programme à chaque fois est au moins long et coûteux. Une matrice toute prête peut être tournée comme un kaléidoscope, et les résultats de l'analyse seront obtenus en quelques secondes.
Mettez-vous à la place du client. Combien de temps faut-il pour convenir du RPT, de la correspondance, etc. ? Et combien de temps faudra-t-il au conseiller pour vérifier un grand intervalle historique ? Vous connaissez la réponse. Et si quelque chose ne va pas et que le programme doit être réécrit ? Que fera-t-il si le programme est écrit correctement, mais que les règles ne fonctionnent pas ? Et ce, alors que le client ne peut se passer des services d'un programmeur !
Ma tâche est différente. En d'autres termes, le programmeur doit fournir au client un ensemble de règles claires, dont l'utilisation lui permettra d'obtenir un résultat financier donné. Il a écrit (par exemple, avec votre aide) le conseiller expert et a commencé à travailler tranquillement.
Je ne veux pas "réinventer la roue". Dans les équipes où j'ai travaillé et où je travaille encore, cela a toujours été le cas. Chacun fait son travail : les programmeurs font leur programmation, les analystes font leur recherche et leur vérification.
Si tous les points fonctionnent, le programmeur a fait son travail. Il a programmé ce qui était décrit dans le TOR.
Si la logique de rentabilité de la commande était défectueuse, le programmeur n'y est pour rien. Vous ne devez pas rejeter la responsabilité du client sur l'exécutant.
C'est très intéressant de voir comment différentes personnes perçoivent le sujet). J'ai déjà répondu à cette question ci-dessus et je vais la répéter. Mon sujet n'est pas en dépit des programmeurs. De plus, je ne veux offenser personne. Si un programmeur a fait son travail correctement - respect pour lui. Mais c'est un cas où il y avait un client et un entrepreneur. Si une personne comprend ce qu'elle achète, c'est génial ! Et combien de personnes achètent des Expert Advisors (robots de trading) pour le simple plaisir de la publicité, sans avoir la moindre idée de ce pour quoi ils paient ?
Ma tâche consiste uniquement à faire en sorte que le client se présente au programmeur avec un ensemble clair de règles éprouvées, dont l'utilisation lui permettra d'obtenir un résultat financier donné. Ainsi, le client ne mettra pas l'argent sur le compte de trading et le perdra, sans comprendre comment cela s'est passé. Pour ces personnes, je parle des possibilités offertes par les modèles mathématiques pour le trading sur le FOREX.
C'est assez stupide de faire tourner un EA sur TOUT l'historique disponible. Ce qui fonctionnait bien dans les années 70 ne fonctionne plus du tout dans les années 2000.
Le post de départ est un très bon tableau qui montre que le TS - NE DEVRAIT PAS être testé sur "toute" l'histoire. Tout TS est construit pour un certain comportement du marché, et doit être utilisé exactement lorsque le marché a ce comportement. Bien sûr, dans chaque TS, il devrait y avoir un "robinet d'arrêt", qui indique clairement que le système a cessé de fonctionner et nécessite au moins une révision, voire doit être remplacé.
Quant à l'achat de robots, je n'y vois rien de mal. Le trader construit le TS, et pour ne pas avoir à effectuer les actions de routine de son utilisation, commande un Expert Advisor qui suivra précisément ses règles. Par ailleurs, le conseiller expert doit également surveiller la "grue d'arrêt" elle-même et donner un signal au trader sur les changements dans le comportement du marché.
oui, pouvez-vous m'en dire plus sur le mode de calcul du modèle mathématique, par µl ou autre ?
Une autre tentative d'inventer le Graal ?
Quel est le modèle matriciel si nous agissons tous comme l'autre côté de l'affaire INSIDER ?
Il existe une loi sur le marché : "UNE FOULE DOIT PERDRE". Et le fonctionnement de cette loi ne dépend pas de la présence (ou de l'absence) de votre matrice. :)
Lorsqu'il commence à négocier sur un compte réel, le trader doit clairement comprendre que, tôt ou tard, il perdra ce dépôt. C'est un axiome ! Il le perdra parce qu'il est un TOTAL.
La tâche principale d'un trader est d'essayer de gagner le plus possible avant de perdre son dépôt ! C'est pour ça que les robots sont écrits. Ces robots ne sont PAS GRAVES, ils font juste un travail de routine. Ces robots sont dotés de stratégies qui, à un stade donné, leur permettent de gagner de l'argent. Mais cela ne signifie pas du tout qu'ils gagneront éternellement ! Rappelez-vous, nous sommes tous une FOULE et la foule doit perdre !
C'est pourquoi, lorsque je lis qu'on teste des robots sur une longue période (3 à 10 ans) et que l'auteur admire les résultats des tests, cela me fait personnellement sourire. L'auteur de ce super robot est juste très loin des événements réels sur le marché réel : vous négociez contre un tricheur qui est beaucoup plus fort que vous ! :)
Vous voulez un Graal gratuit ? - " Faites équipe avec un trader perdant et faites le contraire ! Et vous serez toujours dans le noir !" ))))))))))
Mais sérieusement, laissons la création de Grails à quelqu'un qui est réellement capable de faire des miracles.
Le modèle mathématique est juste un bon moyen d'évaluer les règles que le trader met dans le robot. Les robots sont nécessaires ! Je ne demande pas qu'on les abandonne au profit d'autre chose, bien au contraire.
Quant à l'expression "nous sommes tous une FOULE", tous les traders ne se considèrent pas comme les représentants d'une "FOULE", mais plutôt comme le contraire - un individu ! Et une telle personne a raison.
Vous écrivez : "Nous échangeons contre un tricheur, qui est beaucoup plus fort que vous. Peut-être. C'est sa force ("triche") et sa faiblesse. Il ne peut pas réagir à vous personnellement ! Il peut réagir aux actions cumulées. Sur le marché, il y a toujours ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Vous n'allez pas argumenter avec ça ? Bien alors. L'analyse complète de vos propres algorithmes de décisions commerciales, que le modèle mathématique peut vous fournir, vous permettra d'être plus statistiquement parmi ceux qui profitent que l'inverse. C'est tout.
Je connais suffisamment de personnes et d'institutions financières dans le monde qui appartiennent tout simplement à la catégorie de ceux qui ont le plus de chances d'être du côté positif. Ils ne crient pas leur Graal, ils n'ont pas besoin de grands mots et ils n'offrent rien à personne. Ils n'en ont tout simplement pas besoin. Pourquoi devraient-ils offrir et vendre leurs règles à quiconque alors qu'elles fonctionnent déjà parfaitement bien ?
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Tout conseiller expert est un ensemble individuel de règles claires permettant de prendre une décision de trading pour ouvrir ou fermer un ordre, entrer ou sortir du marché. L'ensemble de ces défaillances forme le TS (stratégie de trading ou un système de trading) intégré au programme. Cependant,
Premièrement, la plupart des personnes qui achètent ou commandent des EA ne connaissent pas le langage des EA, c'est-à-dire le MQL. Par conséquent, l'acheteur ou le client obtient un "cochon dans un piquet" et ne peut pas vérifier les règles qui y sont écrites, sans parler des systèmes plus complexes, comme ceux qui utilisent l'intelligence artificielle. Il se demande ensuite pourquoi le robot de trading affiche des résultats complètement différents.
Deuxièmement, le client (l'acheteur) ne peut, le cas échéant, modifier ces règles sans assistance.
Troisièmement, il ne peut pas modifier lui-même l'ensemble des règles.
Quatrièmement. La vérification du robot sur de grands intervalles de temps prend trop de temps, c'est pourquoi ces vérifications sont effectuées par très peu de traders. Et nous devons vérifier chaque conseiller expert sur tous les historiques disponibles. Quelque chose ne va pas, le conseiller expert affiche une perte, nous demandons un remaniement ou changeons l'EA et refaisons le test, mais c'est long, peu pratique, et cela coûte à nouveau du temps et de l'argent. Ceux qui l'ont essayé comprennent ce dont je parle.
Cinquièmement, le diagramme de profit de la plupart des systèmes de trading ressemble à un modèle en dents de scie, c'est-à-dire que s'il est testé sur un certain intervalle, l'EA peut montrer de bons résultats (mais pas sur l'ensemble de l'intervalle) et cela ne dépend pas seulement et pas tellement de la direction et du type de tendance, mais d'autres raisons. Voir l'exemple ci-dessous.
Enfin, la plupart des clients ne disposent pas d'un TS clair et testé. Dans ce cas, ils ne peuvent compter que sur la publicité et l'autorité du créateur du conseiller expert.
Une stratégie de trading éprouvée est une stratégie testée sur des données historiques pendant 10( !) ans ou plus.
Une stratégie de trading rentable éprouvée est une stratégie de trading éprouvée dans laquelle vous :
Quelle est la sortie ?
Toutes les règles de décision logiques, les dépendances, les indicateurs, peuvent être décrits sous la forme d'un modèle mathématique exact. En créant ce modèle, vous pouvez le tester sur un large éventail arbitraire de données historiques et évaluer les résultats du test.
Bien entendu, l'élaboration d'un modèle mathématique précis, l'écriture de programmes de vérification supplémentaires et les divers contrôles prennent un temps considérable. Parfois une semaine, parfois plusieurs - c'est beaucoup de travail. Mais.
1. La vérification ultérieure du modèle prêt sur l'ensemble de l'historique disponible prend, contrairement à un conseiller expert, de quelques fractions de seconde à plusieurs secondes.
2. Par la suite, vous pouvez tout faire avec le modèle. Modifiez les paramètres, les règles, les ensembles de règles, etc., tout en obtenant immédiatement des graphiques visuels des résultats de ces modifications, ce qui vous permettra d'écrire un conseiller expert rentable et correct, qui ne devra pas être modifié ultérieurement.
3. Contrairement au conseiller expert, les modèles mathématiques vous permettent d'obtenir très rapidement des informations précises et complètes, résultat de la vérification de la faisabilité de toute hypothèse, supposition ou système de trading.
En résumé.
Selon les statistiques, 98 % des traders perdent leurs investissements, car ils sont motivés par l'excitation et non par un calcul froid. Lorsque vous décidez d'investir, par exemple dans le FOREX, même quelques milliers de dollars, et d'utiliser un système de négociation ou un conseiller expert, vous devez comprendre en chiffres exacts le risque que vous prenez. Le fait de tester tout système de trading à l'aide de modèles mathématiques permettra à un très grand nombre de personnes de comprendre et, au moins, de ne pas perdre leur argent. Et pour ceux qui travaillent déjà et font des bénéfices, ce chèque leur permettra de tirer le meilleur parti de leur TS.
Pour conclure, je vais vous donner un vieil exemple. J'ai réalisé ce modèle mathématique en 2000. L'horizon temporel - 1999. - Horizon temporel actuel - 1999.
Paire de devises EURUSD, cadre temporel H1.
Voici un graphique amusant... Attention, un système commercial, qui a montré d'excellents résultats de 2000 à 2004, et a apporté à ses clients (déjà à l'époque, des personnes aisées d'un pays capitaliste connu) en 4 ans de travail un peu moins de 50 000 pt, est devenu non rentable.
Le passage d'un bénéfice stable à une perte nette ne s'est pas produit en un mois ou une semaine... ni même en un jour. C'est arrivé en une heure ! Ce n'était pas un changement brusque du type et de la direction de la tendance. Non. C'était un changement de règle instantané. Il est impossible de retracer visuellement un tel changement sur un graphique en chandelier. Seul... appelons-le un "architecte du marché" peut changer les règles de cette manière. Et vous, pouvez-vous le suivre ?
Alors ? ))))))))))
Quelqu'un d'autre a-t-il des doutes sur la nécessité d'une analyse mathématique complexe des systèmes de trading ?
Protégez-vous des erreurs possibles avant de mettre de l'argent réel sur votre compte de trading !
18.02.2015.
Chers amis !
Tout d'abord, je considère que ces informations sont personnelles et confidentielles.Je ne peux pas répondre à tout le monde, sinon je ne ferais aucun travail, juste ce forum. Je vais regrouper les questions et y répondre autant que possible.
Si vous avez des questions spécifiques et des suggestions sérieuses sur le sujet, veuillez me contacter en personne. Vous trouverez l'adresse e-mail dans mon profil.
Partie 1.
À en juger par vos réponses et les courriels que j'ai reçus un jour seulement ( !) après avoir lancé le sujet, je n'avais aucune idée de l'ampleur du fossé qui sépare la perception qu'ont la plupart des traders des méthodes d'analyse de l'information et de prise de décision des méthodes d'analyse utilisées dans les structures financières décentes. C'est probablement la raison pour laquelle les structures financières réalisent régulièrement des bénéfices, alors que la "foule", comme l'a dit l'un de mes adversaires, subit régulièrement des pertes. Ce type d'analyse est une pratique courante dans une approche sérieuse du trading, et j'ai seulement voulu faire profiter les masses de cette expérience.
Vous pouvez ricaner de ce que j'écris et essayer de comparer ce type d'analyse avec un programme de trading. Comprenez que l'un n'annule pas l'autre ! Vous avez besoin d'une analyse, et les règles obtenues peuvent et doivent être intégrées dans un robot de trading. Comme je l'ai écrit plus haut, l'analyse est ma partie du travail global. J'ai toujours travaillé en équipe. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus efficace que lorsqu'une personne est "guérisseur, faucheur et fabricant de bâtons" - et plus efficace dans n'importe quel domaine - à l'armée, dans le sport, au travail...
Les demandes visant à montrer le montant de mon argent, mon compte, ainsi qu'à "fournir une clé de l'appartement, où l'argent est conservé" seront toujours ignorées.
Parce que :
Deuxièmement. Les résultats de mes comptes sont ma version de l'équilibre rendement/risque. Mon revenu régulier est de 20-25% par mois. Peut-être que ces chiffres n'impressionneront pas certains, mais personnellement j'en suis assez satisfait. J'ai moi-même testé les règles avec lesquelles mon argent fonctionne et je suis satisfait du résultat.
Troisièmement. Je suis un partisan des "investissements de portefeuille". Cette approche permet de diversifier les risques. Cela me donne plus de tranquillité d'esprit.
Quatrièmement. Je n'essaie pas de "frapper à des portes fermées", de convaincre de force quelqu'un que j'ai raison, etc.
Cinquièmement, je ne demande de l'argent à personne, ni pour la gestion, ni d'aucune autre manière. Je n'en ai pas besoin.
Partie 2. "Le modèle mathématique
Qu'est-ce que c'est qu'un "modèle mathématique" ? Un modèle mathématique ne doit pas être compris comme une "taille unique". Votre modèle mathématique personnel est individuel. Il s'agit d'un ensemble de règles de prise de décision spécifiquement par vous ( !) décrites dans le langage exact des chiffres et des formules.
Lorsque j'ai ouvert ce fil de discussion, je pensais que les concepts d'analyse complexe et de modèle mathématique seraient proches de tout le monde et clairs, mais il est peut-être nécessaire de compléter le bloc principal de mon sujet en mettant quelques exemples, afin que les gens puissent avoir une idée claire du sujet. Je ne promets pas de le faire dans l'urgence. C'est beaucoup de travail, mais je vais le faire, c'est sûr.
Bonne chance et bon profit, tout le monde !