Prédiction du marché basée sur des indicateurs macroéconomiques - page 7

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papaklass:

Comment puis-je prédire un krach causé en mai 2010 par une erreur de robot (c'est ce que tout le monde pense) et l'euro s'est effondré de plus de 1000 ( !) pips, ou un krach causé par le comportement du franc en janvier ?

Un accident est un accident parce qu'il se produit IMMÉDIATEMENT ! :)

De tels crashs intraday ne sont pas pris en compte par mon modèle car toutes les entrées et sorties (S&P 500) sont moyennées sur des trimestres, c'est-à-dire que des moyennes de 3 trimestres sont prises. Après de telles erreurs à court terme, le marché revient toujours rapidement aux fondamentaux économiques et politiques qui l'animent. Si j'étais aux commandes le jour du flash crash, je ne remarquerais même pas qu'il y a eu un tel crash en regardant mes investissements.

Je dois mal utiliser le mot "accident". Je suis intéressé par les récessions ou autres mouvements de marché de grande ampleur qui durent au moins un trimestre. 2008 est un CRASH et le flash crash du 6 mai 2010 est une piqûre de moustique pour un éléphant.

 
gpwr:

Ces crashs intraday ne sont pas pris en compte par mon modèle car toutes les entrées et sorties (S&P 500) sont moyennées sur les trimestres, c'est-à-dire que l'on prend la moyenne des 3 trimestres. Après de telles erreurs à court terme, le marché revient toujours rapidement aux fondamentaux économiques et politiques qui l'animent. Si j'étais aux commandes le jour du flash crash, je ne remarquerais même pas qu'il y a eu un tel crash en regardant mes investissements.

Je dois mal utiliser le mot "accident". Je suis intéressé par les récessions ou autres mouvements de marché de grande ampleur qui durent au moins un trimestre. 2008 est un CRASH et le flash crash du 6 mai 2010 est une piqûre de moustique pour un éléphant.

Suggérez-vous que le crash sur le graphique trimestriel a un modèle différent du crash sur le graphique minute ?

Je veux dire, est-ce que vous rejetez l'idée que les marchés sont fractals ?

 
Urain:

Pensez-vous que le crash sur le graphique trimestriel a un modèle différent du crash sur le graphique minute ?

Bien sûr.)
 
papaklass:

Ajuster sa position une fois par trimestre est le lot des millionnaires. :)

Malheureusement, je ne peux pas me ranger dans cette catégorie.

Il existe une astuce dans l'extrapolation qui consiste à supprimer la tendance. Pour la supprimer correctement, il faut d'abord la prédire correctement.

En supprimant la tendance, il est possible de prévoir plus précisément les petites fluctuations.

 
Urain:

Suggérez-vous que le crash sur le graphique trimestriel a un modèle différent du crash sur le graphique minute ?

Je veux dire, rejetez-vous l'idée que les marchés sont fractals ?

Oui, le modèle sera différent, mais les effondrements peuvent être similaires avec une différence dans les délais. Je ne nie donc pas la fractalité de la série de prix, je nie la fractalité du modèle. D'ailleurs, avec mon modèle en main et sachant que lors d'un flash crash, il n'y a pas de conditions économiques préalables à un tel comportement du marché, vous pourriez gagner beaucoup d'argent si vous achetiez rapidement. Il y a quelque temps, mon modèle prévoyait une baisse du marché suivie d'une hausse rapide. J'ai acheté l'ETF S&P-short comme assurance pour mes investissements à long terme dans diverses actions. Le marché a baissé puis est remonté et j'ai fait un petit profit dessus. "Un peu" parce que je continue à affiner mon modèle et que je ne lui fais pas confiance à 100%. Si le modèle avait prédit quelques trimestres de baisse, j'aurais vendu tous mes investissements. Le trading à haute fréquence ne m'intéresse plus. Les délais intrajournaliers sont pleins de bruit et le trading ne repose pas sur les indicateurs économiques mais sur les indicateurs techniques.
 
papaklass:

Ajuster sa position une fois par trimestre est le lot des millionnaires. :)


C'est le jeu de tout le monde. Une fois que j'ai vu combien je gagnais en faisant des allers-retours fréquents et que je l'ai comparé à ce que je gagnerais si je plaçais mon argent dans une action à dividende élevé et à évolution lente, j'ai été horrifié.
 
gpwr:
Oui, le modèle sera différent, mais les crashs peuvent être similaires avec une différence dans les délais. Je ne nie donc pas la fractalité de la série de prix, je nie la fractalité du modèle. D'ailleurs, avec mon modèle en main et sachant que lors d'un flash crash, il n'y a pas de conditions économiques préalables à un tel comportement du marché, vous pourriez gagner beaucoup d'argent si vous achetiez rapidement. Il y a quelque temps, mon modèle prévoyait une baisse du marché suivie d'une hausse rapide. J'ai acheté l'ETF S&P-short comme assurance pour mes investissements à long terme dans diverses actions. Le marché a baissé puis est remonté et j'ai fait un petit profit dessus. "Un peu" parce que je continue à affiner mon modèle et que je ne lui fais pas confiance à 100%. Si le modèle avait prédit quelques trimestres de baisse, j'aurais vendu tous mes investissements. Le trading à haute fréquence ne m'intéresse plus. Les délais intrajournaliers sont pleins de bruit et le trading n'est pas basé sur les indicateurs économiques mais sur les indicateurs techniques.

Je ne comprends pas ce qu'est un modèle fractal. Des sinus avec des paramètres différents amplitude fréquence fz, c'est le même modèle, fractal ce sera à moddy sin(sin(x)), mais ce ne sera pas un sinus, ce sera un autre modèle.

Bien que, derrière tout cela, je pense comprendre votre point de vue : il y a une certaine transition du modèle de l'analyse mécanique au modèle de l'analyse financière avec l'augmentation du TF, il est très probable que ce n'est pas clair et qu'il y a un TF où l'influence des deux modèles est présente.

 
papaklass:

Comment prédire un krach causé par une erreur de robot en mai 2010 (c'est ce que tout le monde a fini par croire) et l'euro s'est effondré de plus de 1000 ( !) pips, ou un krach causé par le comportement du franc en janvier ?

Un accident est un accident parce qu'il est EXTRÊMEMENT inattendu ! :)

J'ai lu quelque part sur un forum, qu'un fonds spéculatif avait fermé. La raison en était le trading HFT.

Lorsque leHFT , les bureaux ont la possibilité d'avoir un avantage pendant quelques millisecondes.

Théoriquement, on pourrait supposer que s'ils peuvent voir la profondeur de la tasse et avec un petit volume

prendre une bouchée du marché pour un profit garanti. Pour en revenir à l'histoire de ce fonds spéculatif, j'ai trouvé une vidéo sur son histoire. Il y avait l'histoire d'un trader d'un autre fonds. On raconte qu'à un certain moment, le marché s'est vidé et le guichetier a expliqué qu'il n'avait pas compris le marché après cela. D'une manière générale, il a été affirmé que leHFTrendait beaucoup plus difficile de gagner de l'argent sur le marché.

Comme l'histoire de Ray Bradbury sur le papillon qui bat ses ailes dans le passé, changeant radicalement l'avenir.

Alors, pensez que les personnes qui trouvent des stratégies qui fonctionnent et les utilisent changent l'avenir.

La structure du marché s'en trouve modifiée, sur la base de prophéties auto-réalisatrices.

 
papaklass:

Du fait qu'une chute de 1000.0 pips en une heure est une "piqûre de moustique" pour vous, je déduis la taille de vos positions ouvertes, et donc la taille de vos profits. Pour que ce profit soit tangible, il faut avoir des millions.

Malheureusement, je ne connais pas l'expression "actions à dividendes élevés et à rotation lente". Je ne comprends donc pas ce que vous voulez dire.

L'argent que j'ai n'a rien à voir avec ça. La piqûre de moustique est due au fait que si vous décidiez de vous reposer le jour du flash crash, vous ne vous douteriez même pas qu'il s'est produit le lendemain. C'est-à-dire qu'elle a été de très courte durée avec une reprise rapide, et que son ampleur (10 %) n'est pas comparable à celle de 2008 (53 %). Si le flash crash a été une "piqûre de moustique", alors 2008 a été un "coup de pied dans la tête". Bien sûr, si vous observez le prix tic-tac par tic-tac tous les jours et que vous avez pris une mauvaise position avant le flash crash et perdu votre dépôt, alors bien sûr cette fluctuation à court terme de 10% est une tragédie pour vous. Je regarde mes positions peut-être une fois par semaine, donc ces fluctuations sont imperceptibles pour moi et la direction du mouvement de mon dépôt est vers l'économie, pas l'erreur d'un robot.
 

Huit pages et tu as fini ?

Tout est réglé, n'est-ce pas ?

C'est malheureux.

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