Les algorithmes, rentables et moins rentables. - page 5
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https://www.mql5.com/ru/forum/40389#comment_1341607
Peut-être ai-je mal formulé la question ;) Oui, " les ordres peuvent être ouverts en toutes circonstances ", mais je veux parler de la situation idéale, telle que décrite dans la branche " comment gagner de l'argent en réduisant le spread ". Compte tenu de ce qui précède, j'aimerais poser à nouveau la question suivante : le bénéfice fixé dépendra-t-il des éventuels mouvements de prix qui peuvent se produire dans l'intervalle de temps précédant le placement de l'OrderCloseBy ? Ou bien il est invariable à partir de ce moment-là ?
OrderCloseBy ferme des contre-positions, l'une au détriment de l'autre.
Merci, CAP !
a augmenté pas état, mais la possibilité d'acheter plus de biens à condition que le montant du capital n'ait pas augmenté.
J'ajouterai - en termes de roubles.
D'une manière générale, tout algorithme de marché ou système d'algorithmes commence à faire des bénéfices si et seulement si un autre algorithme ou système d'algorithmes fait des pertes.
D'une manière générale, tout algorithme ou système d'algorithmes de marché commence à faire des bénéfices si et seulement si un autre algorithme ou système d'algorithmes subit une perte.
mais quel est le rapport avec ma question ci-dessus ? ))
Mais quel est le rapport avec ma question ci-dessus ? ))
Un autre algorithme simple, également appelé algorithme MM. On l'appelle aussi arbitrage. Je l'ai déjà décrit dans l'un des fils de discussion.
Vous n'avez pas besoin de dépôts importants, la vitesse de réaction est importante, l'effet de levier de préférence 1:1.
Il devrait y avoir deux marchés A et B.
Sur l'un des marchés (disons le marché A), à une certaine distance du prix (la distance est choisie sur la base du prix sur l'autre marché en dessous), les limites de vente des limites d'achat supérieures et inférieures se déplacent de manière synchrone avec le prix sur le marché B.
On attend qu'une des limites soit mangée, dès que la limite s'est déclenchée sur le marché A, sur le marché B on entre sur le marché avec un volume égal au volume de la limite qui s'est déclenchée dans la direction opposée à la direction de la limite déclenchée. Par conséquent, nous avons deux positions opposées avec un écart qui est plus grand que le montant des commissions pour les transactions sur les deux marchés. C'est le bénéfice du système. Les ordres sont fermés lorsque la limite opposée fonctionne.
Les limites doivent être fixées sur le marché avec moins de liquidité, il y a alors plus de chance que les limites se déclenchent.
Calculez la distance jusqu'aux limites :
1. Trouvez l'écart de prix moyen du marché A et du marché B.
2. du prix du marché A, soustraire ou ajouter l'écart intermarché moyen
3. pour la limite supérieure : à la valeur obtenue au point 2, ajouter le montant des commissions des marchés A et B par transaction en pourcentage du prix du marché B.
pour la limite inférieure - la même chose seulement avec la déduction
Le calcul des niveaux limites n'est pas assez clair, ceux qui en ont besoin le comprendront.
j'ai donc trouvé de tels marchés) et ils sont stables, et je les ai même essayés avec mes mains, mais avec mes mains c'est difficile(. c'est trop rapide le prix s'en va. et j'ai du mal à écrire l'algorithme ....)
J'ai donc trouvé de tels marchés) et ils sont stables, et je les ai même essayés à la main, mais c'est difficile de le faire à la main(. Le prix va trop vite. Et j'ai du mal à écrire l'algorithme ....)
Toute prise de bénéfice sur le marché est un arbitrage, si vous creusez dans la variété d'arbitrage, vous trouverez qu'il y a des arbitrages entre les instruments,
Mais si vous vous concentrez sur l'arbitrage sur un seul instrument, tout se résume à la différence de temps entre l'ouverture et la fermeture.
Plus la position reste longtemps sur le marché, plus le risque est élevé, moins le temps est long, moins le bénéfice est important.
D'où la morale : même si vous définissez des ordres dirigés différemment, vous devez toujours écrire un indicateur, qui classera la situation, vous pouvez maintenant définir des ordres dirigés différemment ou non (même les teneurs de marché quittent tranquillement le marché de temps en temps).
Urain:
D'où la morale : même si vous définissez des ordres dirigés différemment, vous devez toujours écrire un indicateur qui classera la situation, vous pouvez maintenant définir des ordres dirigés différemment ou non (même les teneurs de marché quittent le marché tranquillement de temps en temps).
Ils quittent le marché parce que les coûts du système ne sont pas rentables.
Tout ce que vous devez savoir pour fixer des limites, c'est si la viande fraîche est arrivée (s'il y a eu un réapprovisionnement en dépôt).
Ils quittent le marché parce que les coûts de fonctionnement du système ne sont pas rentables.
Pour fixer des limites, il suffit de savoir si la viande fraîche est arrivée (si les dépôts ont été réapprovisionnés).
Comment déterminer les coûts si le système est dynamique et que les coûts sont déterminés statistiquement ? Les teneurs de marché quittent le marché avant la nouvelle.
Et les dépôts frais n'ont rien à voir avec cela, ils sont constamment ouverts et vidés, et il n'y a pas de point exact où il y a une vague de dépo, et où tout est retiré et où nous devons attendre une nouvelle vague.