FORTS longs délais d'exécution des commandes - page 8

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Les retards pourraient-ils être dus à la nature de la transmission de données par paquets sur Internet ?

Il serait bon de demander aux traders HFT travaillant directement par les passerelles

Qui a l'initiative - demande en personne - robot PRADA. A remporté le HFT 2013 sous le surnom de SECRET. http://smart-lab.ru/profile/SECRET/

et le HFT 2011.

J'ai utilisé une simple connexion Internet au début de ma carrière HFT, mais je suis passé à une ligne louée et à lacolocation en raison des délais.

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Edic:

Les retards pourraient-ils être dus à la nature de la transmission de données par paquets sur Internet ?

Cela ne ferait pas de mal de demander. Les traders HFT travaillant directement via des passerelles et utilisant lacolocation avec des lignes dédiées...

Ils ont des problèmes de délais, j'ai vérifié sur le forum d'échange.
 
Mikalas:
Ils n'ont aucun problème de retard, j'ai vérifié sur le forum d'échange.
Mais ils ont une sorte de ligne dédiée, ils ne semblent pas travailler à travers le réseau général. Je ne sais pas exactement - je suis complètement idiot à ce sujet.
 
J'ai également lu que les arbitres et autres HFT sont si compétitifs de nos jours que vous ne pouvez pas survivre sans colocation et accès direct. Sur les forts, un ping de 10ms et vous n'êtes plus compétitif.
 
papaklass:

Peut être étendu par ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER :

ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER

Identifiant

Description

Type

DEAL_ORDER

Ordre sur la base duquel la transaction a été exécutée

long

HEURE DE LA TRANSACTION

Temps d'exécution de l'opération

datetime

DEAL_TIME_MSC

Temps d'exécution de la transaction en millisecondes à partir du 01.01.1970

long

DEAL_TYPE

Type de transaction

ENUM_DEAL_TYPE

DEAL_ENTRY

Direction de l'opération - entrée sur le marché, sortie du marché ou retournement de situation

ENUM_DEAL_ENTRY

DEAL_MAGIC

Nombre magique pour l'opération (voir ORDER_MAGIC)

long

DEAL_POSITION_ID

Identifiant de la position, dans l'ouverture, la modification ou la fermeture de laquelle cette affaire a été impliquée. Chaque position possède un identifiant unique, qui est attribué à toutes les transactions effectuées sur l'instrument pendant la durée de vie de la position.

Ajoutez une heure d'enregistrement au serveur MT5 et à la bourse.
La différence entre les temps d'enregistrement et d'exécution montrera où se situe le retard. A mon avis, les MCs devraient s'intéresser à ces informations afin de détourner les soupçons de MT5.
Ce n'est pas la transaction qui doit être surveillée, mais l'ordreENUM_ORDER_PROPERTY_INTEGER
 
Edic:
Mais ils ont une sorte de ligne dédiée là-bas, pas par le réseau général, il semble. Je n'en suis pas sûr - je ne suis pas très doué pour cela.

Personne n'a un accès direct à l'échange - tout le monde passe par des passerelles.

Il existe différentes interfaces de passerelle, comme les développeurs eux-mêmes l'ont dit, elles fonctionnent

par le biais du Plaza.

 

Je suis actuellement en correspondance avec le support technique de la Bourse (concernant les retards),

et il s'est avéré que les numéros de commande dans MT-5 ne correspondent pas aux commandes de la Bourse.

Ma question est la suivante :

Pourquoi était-il nécessaire de modifier les ordres attribués par la Bourse ?

 
Mikalas:

Pourquoi devez-vous modifier les ordres que la Bourse assigne ?

C'est pour prouver quelque chose moins en cas de quelque chose) ( je plaisante).

Afin dene pas envelopper MT5 d'une suspicion inutile, nous attendons avec intérêt la réponse des développeurs.

 
Edic:

Ainsi, il y a moins de choses à prouver si quelque chose se produit) (je plaisante).

Afin dene pas envelopper MT5 de suspicions inutiles, nous attendons avec intérêt la réponse des développeurs.

En plus des développeurs, le support technique a promis dans une heure

pour fournir des informations sur les commandes suivantes :

С ОРДЕРАМИ БИРЖИ

Номера ордеров с задержками (20.11.2014):

2014.11.20 10:07:06.048 Trades 'none': cancel order 13805664892 sell limit 3.00 SILV-3.15 at 16.70 placed for execution in 228 ms

2014.11.20 10:30:36.508 Trades 'none': cancel order 13806103567 sell limit 3.00 LKOH-3.15 at 22083 placed for execution in 410 ms

2014.11.20 10:40:00.827 Trades 'none': modify order 13806266503 sell limit 2.00 BR-1.15 at 80.38 sl: 0.00 tp: 0.00 -> 79.33, sl: 0.00 tp: 0.00 placed for execution in 385 ms

2014.11.20 10:41:45.032 Trades 'none': cancel order 13806302076 sell limit 3.00 LKOH-3.15 at 22083 placed for execution in 392 ms

2014.11.20 21:21:54.629 Trades 'none': buy limit order 13815788834 5.00 ED-3.15 at 1.2405 placed for execution in 388 ms
 

Voici la réponse de l'échange ( 5 applications oubliées) :

La réponse elle-même :

Voici les données sur les applications citées.

Vous pouvez voir qu'entre la réception de la demande par l'échange et l'envoi de la réponse au client, il ne s'est pas écoulé plus de 1 ms.

Par conséquent, il n'y a pas de retard du côté de l'échange.

10:07:07.299;P2Proxy;;Envoi reçu ; id 0x800002267C0055F0 ; connKey 0x12302c95031b44f;TID 3224

10:07:07.299;P2Proxy;;Seq 975098, id 0x800002267c0055f0, processus d'entrée 9 mcs, temps d'arrivée 35844594364 mcs, type 36, messageType 0, P2ReplyId -9223369672542366224, outType 36, p2proxyTime 101513683497, p2channel 2387755291093611599, BrokerCode 4100, Isin SILV-3.15, ClientCode UUU, CotirContr 1, OrderType 2, Amount 3, StrPrice 16.70000, Comment#8377637,

10:07:07.299;P2Proxy;;Envoi de la réponse id 0x800002267C0055F0 via connKey 0x12302c95031b44f;TID 3216

10:30:36.729;P2Proxy;;Envoi reçu ; id 0x8000056F7C0055F0;connKey 0x12302c95031b44f;TID 3236

10:30:36.729;P2Proxy;;Seq 2192090, id 0x8000056f7c0055f0, processus d'entrée 10 mcs, heure d'arrivée 37254225131 mcs, type 36, messageType 0, P2ReplyId -9223366060474870288, outType 36, p2proxyTime 105505828315, p2channel 2387755291093611599, BrokerCode 4100, Isin LKOH-3.15, ClientCodeUUU, CotirContr 1, OrderType 2, Amount 3, StrPrice 22083.00000, Comment #8378526, Login , ext_id 8378526,

10:30:36.730;P2Proxy;;Envoi de la réponse id 0x8000056F7C0055F0 via connKey 0x12302c95031b44f;TID 3232

10:40:01.993;P2Proxy;;Envoi reçu ; id 0x800007267C0055F0;connKey 0x12302c95031b44f;TID 3236

10:40:01.993;P2Proxy;;Seq 2635609, id 0x800007267c0055f0, processus d'entrée 10 mcs, heure d'arrivée 37819558127 mcs, type 36, messageType 0, P2ReplyId -9223364174984227344, outType 36, p2proxyTime 107106879623, p2channel 2387755291093611599, BrokerCode 4100, Isin BR-1.15, ClientCodeUUU, CotirContr 1, OrderType 2, Amount 2, StrPrice 80.38000, Comment #8378934, Login , ext_id 8378934,

10:40:01.993;P2Proxy;;Envoi de la réponse id 0x800007267C0055F0 via connKey 0x12302c95031b44f;TID 3216

10:41:45.263;P2Proxy;;Envoi reçu ; id 0x800007797C0055F0;connKey 0x12302c95031b44f;TID 3216

10:41:45.263;P2Proxy;;Seq 2736393, id 0x800007797c0055f0, processus d'entrée 18 mcs, temps d'arrivée 37922843385 mcs, type 36, messageType 0, P2ReplyId -9223363818501941776, outType 36, p2proxyTime 107399388662, p2channel 2387755291093611599, BrokerCode 4100, Isin LKOH-3.15, ClientCodeUUU, CotirContr 1, OrderType 2, Amount 3, StrPrice 22083.00000, Comment #8379013, Login , ext_id 8379013,

10:41:45.263;P2Proxy;;Envoi de la réponse id 0x800007797C0055F0 via connKey 0x12302c95031b44f;TID 3232

Respectueusement,
Eduard Lamukhin
Support technique de la Bourse de Moscou

+7 (495) 733-95-07| help@moex.com

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