Créer et tester des stratégies d'arbitrage - page 5
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L'offre et la demande sont en question.
L'échelle verticale est claire :
C'est juste moi qui cache les sommes des bacs de gauche et de droite).
Le voici en couleur :
Cependant, il suffit d'obtenir l'affichage des paniers et la corrélation dans les paramètres . Laissez-les l'ajuster eux-mêmes.
De toute façon, si je comprends bien, vous ne le faites pas pour vous, mais en quelque sorte pour le vendre.
--
Je passe mon tour. Pas intéressé.
Oh, mec. Il y a un vrai problème de terminologie avec ces classiques.
La volatilité est le "rebond", l'amplitude des fluctuations dans un canal, si l'on peut dire. et le spread est la différence entre le bid et le ask (offre) d'un instrument synthétique. des choses différentes.
Ces deux éléments peuvent être calculés avec précision et affichés graphiquement.
// Oublions le "spread d'arbitrage classique", c'est-à-dire la différence entre les cotations de deux portefeuilles.
>La volatilité est le "rebond", l'amplitude des oscillations dans un canal.
c'est aussi connu comme le ratio haut-bas.
>Le spread est la différence entre l'offre et la demande d'un instrument synthétique.
Le spread d'arbitrage est considéré de la même manière : le rapport entre les hauts et les bas de deux instruments.
>Volatilité est le "rebond", l'amplitude des fluctuations dans le canal
Il est également considéré comme un rapport haut-bas.
>Le spread est la différence entre l'offre et la demande d'un instrument synthétique.
Dans l'arbitrage, le spread se compte exactement de la même manière : le rapport entre les hauts et les bas de deux instruments.
C'est pourquoi, dans le domaine de l'arbitrage, le terme "buy spread" signifie acheter le bas d'un instrument et vendre le haut d'un autre, et vice versa.
Je suis un peu au courant de ça. :) mais pourquoi ce jeu de terminologie confuse ? pour se faciliter la vie ? :)
Et comment appelle-t-on la différence entre le prix d'achat et le prix de vente d'un actif (paire de devises, papier) ?
De toute façon, si je comprends bien, vous ne le faites pas pour vous, mais en quelque sorte pour le vendre.
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Je passe mon tour. Pas intéressé.
Pourquoi ce jeu de terminologie confuse ? Pour vous faciliter la vie ? :)
Comment appelle-t-on la différence entre le prix d'achat et le prix de vente d'un actif (paire de devises, papier) ?
L'écart est la différence. Pour un même instrument, il s'agit de la différence entre l'offre et la demande. Dans deux instruments, c'est la différence entre le haut de l'un et le bas de l'autre.
Je n'ai vraiment pas besoin de cette confusion. Bon sang. Cela ne fait que m'embrouiller la tête et n'est bon que pour la "fierté académique" en compagnie d'analystes intelligents.
Et la terminologie classique de l'arbitrage est la même. Par exemple, elle vous empêche seulement de me comprendre, et moi de vous comprendre.
une fois de plus : chaque outil d'arbitrage synthétique (le seul et unique), a un prix d' achat et de vente exact à tout moment. sa différence, je l'appelle le mot "spread".
Et il a également une amplitude de fluctuation, une volatilité, une turbulence et tout ce que vous voulez appeler la largeur du canal d'arbitrage statistique. L'appeler un écart est une façon de penser très confuse, car elle mélange des choses qui devraient être strictement comparées et dont le rapport devrait être calculé, car il (ce rapport) détermine en fait la rentabilité de l'arbitrage statistique.
je peux changer la terminologie, mais seulement dans la mesure où cela permet de faire des bénéfices et de distinguer les concepts qui doivent être distingués. et la manière dont cela se rapportera à la "terminologie académique" est une question profondément secondaire. et si les concepts classiques nuisent à la compréhension mutuelle - quel gaspillage. :)
Je suis d'accord avec tout. Ask, bid - j'utilise. dans les synthétiques j'utilise la somme des coefficients. le résultat est un instrument coté contre le panier.
Seulement je ne sais pas pourquoi je devrais le logarithmer. Lorsque j'aurai terminé la synchronisation dans l'indicateur, il faudra que j'expérimente. Pouvez-vous m'en dire plus sur le logarithme ?
Je suppose que vous échangez aussi des produits synthétiques ?
D'ailleurs, la différence peut être appelée un rabais ;)
Je suis d'accord avec tout. Ask, bid - j'utilise. dans les synthétiques j'utilise la somme des coefficients. le résultat est un instrument coté contre le panier.
Seulement je ne sais pas pourquoi je devrais le logarithmer. Lorsque j'aurai terminé la synchronisation dans l'indicateur, il faudra que j'expérimente. Pouvez-vous m'en dire plus sur le logarithme ?
Je suppose que vous échangez aussi des produits synthétiques ?