Créer et tester des stratégies d'arbitrage
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Ouais, et poster toutes sortes de bêtises ici...
C'est ici que ça se passe. L'homme veut discuter d'un système commercial prometteur. Il a même posté une fonctionnalité.
Également, arbitrage commercial sur les forts. Robot sur MT5 en cours de réalisation.
IRash, depuis combien de temps pratiquez-vous ? Quels paniers utilisez-vous ?
Également, arbitrage commercial sur les forts. Robot sur MT5 en cours de réalisation.
IRash, depuis combien de temps pratiquez-vous ? Quels paniers utilisez-vous ?
J'utilise MT5 depuis peu, j'ai été attiré par la disponibilité des cotations historiques en tick.
Certains paniers sont déséquilibrés. Un instrument ralentit, l'autre ralentit déjà. Et la corrélation des paniers montre la température moyenne des hôpitaux). Il est préférable d'avoir un meilleur portefeuille de paires de contrats à terme.
Je n'ai commencé que récemment à travailler avec MT5, j'ai été attiré par la disponibilité des cotations historiques en tick.
Les paniers sont un peu déséquilibrés en ce moment. Un instrument n'y arrive pas, l'autre est déjà de retour. Un portefeuille de paires est préférable.
J'ai fait tellement de travail que je ne suis pas à l'aise pour critiquer. Mais la vérité est plus chère : tous ces paniers gauche/droite sont une impasse. Ce n'est pas comme ça que l'écart doit être calculé.
Voilà, des pensées sobres. Tant de travail accompli, c'est gênant de critiquer. Mais la vérité est plus chère : tous ces paniers gauche/droite sont une impasse. Ce n'est pas la façon de calculer l'écart.
Mais là encore, la vérité est plus chère : tous ces paniers gauche/droite sont une voie sans issue.
Mais c'est un classique ! - Jambes gauche et droite.
>Ce n'est pas comme ça que l'écart doit être calculé.
Des réflexions intéressantes ?
Les paniers sont, après tout, un outil universel.
Et le travail - j'ai simplement transféré la fonctionnalité du kit du gentleman arbitre d'une autre plateforme
Mais c'est un classique ! - les jambes gauche et droite.
> Ce n'est pas comme ça que l'écart doit être calculé.
Des réflexions intéressantes ?
Mmm... Je ne peux pas encore discuter de ça. La question principale est, pourquoi deux ?
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Comme vous le savez, en matière d'arbitrage, il est très important de trouver des paires ou des portefeuilles d'instruments fortement corrélés. Il arrive souvent que la corrélation "disparaisse" à différents moments, puis qu'elle soit rétablie. Un arbitre doit donc constamment rechercher des paires et des portefeuilles corrélés, télécharger et aligner les cotations des instruments dans un fichier Excel, calculer les paramètres, trouver les points d'entrée/sortie, calculer les bénéfices. Et tout cela se fait le plus souvent manuellement, en "fouillant" dans un grand nombre de fichiers et en perdant du temps.
Pour faciliter le travail des arbitres, nous avons développé l'Expert Advisor Tester avec une interface utilisateur complète basée sur Windows. L'interface est écrite sur la base de la bibliothèque standard MQL5 et permet de créer facilement diverses stratégies d'arbitrage, de définir les paramètres et de les tester.
ArCo est un conseiller expert en arbitrage. Version 1.1 beta
Stratégies d'arbitrage des conseillers experts
Dans le conseiller expert, vous pouvez créer presque tous les types d'arbitrage :
-paire (instrument-outil) ;
-Arbitrage sur indice (synthétique sur indice), y compris les opérations de couverture ;
-Un panier.
Dispositif du conseiller
Expert Advisor peut créer des stratégies d'arbitrage, les sauvegarder, les renommer et les supprimer. Les stratégies sont stockées sous forme de fichiers de configuration dans le dossier "ArCo1.1/Stratégies" du dossier commun"Files" de MT5.
Un symbole d'alignement est sélectionné dans chaque stratégie, il est nécessaire d'aligner dans le temps les cotations de tous les symboles inclus dans la stratégie.
Chaque stratégie a ses propres paramètres : paniers de symboles, définition du volume, conditions d'entrée/sortie.
Les tests sont effectués sur la dernière stratégie chargée et sur le symbole d'alignement. Chaque étape de la stratégie est enregistrée dans le journal du testeur. Le montant de la commission peut également y être consulté.
Il y a deux indicateurs dans l'Expert Advisor :
- "Paniers" - pour visualiser la somme des citations des symboles des paniers ;
-Spread" - calcul de l'écart et de la corrélation des paniers.
Structure de la stratégie
La stratégie comporte deux paniers de symboles, un pour le panier de gauche et un pour le panier de droite. Les paniers ont une structure identique, à l'exception de la règle d'entrée et de sortie : le panier de gauche commence toujours.
Les symboles du Market Watch peuvent être ajoutés, retirés et remplacés dans les paniers. Le volume (nombre de contrats-lots), le spread maximum, etc. sont définis pour chaque symbole.
Les conditions d'entrée/sortie, de profit et de perte peuvent être définies en sélectionnant les éléments de menu appropriés.
Deux niveaux de moyenne peuvent être définis dans la stratégie.
Principe de négociation
L'opération est basée sur l'achat/vente de spreads lorsque les niveaux de corrélation spécifiés sont atteints.
L'achat différé consiste à acheter le panier de la main gauche et à vendre le panier de la main droite. La fermeture différée consiste à vendre le panier de la main gauche et à acheter le panier de la main droite.
La vente du spread consiste à vendre le panier gauche et à acheter le panier droit. La fermeture du spread de vente consiste à acheter le panier gauche et à vendre le panier droit.
Le calcul de la moyenne des positions consiste à ajouter des volumes en pourcentage à une position existante.
L'achat et la vente d'instruments se font "sur le marché".
Démarrage rapide
Dézippez le fichier et placez le dossier du conseiller "ArCo1.1" dans le dossier"Experts", et le dossier "Indicateurs ArCo1.1" dans le dossier"Indicateurs". Le conseiller possède le fichier d'aide ArCo1.1.chm.
Élaboration d'une stratégie
Placez l'Expert Advisor sur le graphique actuel. 2.
Cliquez sur le bouton "ArCo1.1 Settings". La fenêtre principale de l'interface utilisateur apparaît.
À chaque étape de l'élaboration de la stratégie, vous pouvez la tester en sélectionnant l'élément de menu "Stratégie - Test" et obtenir un indice.4.
4. dans le menu "Stratégie", sélectionnez "Créer".
Saisissez un nom de stratégie libre dans le champ "Nom du fichier de stratégie". Cliquez sur "OK". Le nom du fichier apparaît dans l'en-tête du formulaire principal.
Cliquez sur le bouton "Ajouter" sur le côté gauche du panier. Sélectionnez un symbole dans la fenêtre "Select Symbol" et cliquez sur "OK". 8.
7. mettez en évidence le symbole dans le panier et cliquez sur le bouton "Configurer".
8. dans la fenêtre "Symbol setting", entrez le volume (en contrats ou en lots), le spread maximum (en points). Si l'écart réel est supérieur à l'écart maximal, le symbole ne sera pas négocié. Les listes "Bin buy" et "Bin sell" et "Do not include in charts" sont nécessaires pour un type spécifique de stratégie, comme la couverture, et dans la plupart des cas, elles sont laissées par défaut. Définissez le montant de la commission par contrat, si nécessaire. Cliquez sur OK.
9 Répétez les points 6, 7, 8 pour le panier droit.
10 Sélectionnez le symbole d'alignement dans la fenêtre principale. Ceci est utilisé pour synchroniser le temps de toutes les cotations pour les symboles de la stratégie. Après cela, 2 indicateurs de l'Expert Advisor devraient apparaître dans la fenêtre actuelle de MT5. Si elles n'apparaissent pas immédiatement (à cause du téléchargement des cotations), il est nécessaire de cliquer sur différentes échéances de la période du graphique, comme pour "pomper" les cotations. Sur les ordinateurs faibles, vous pouvez réduire le nombre de barres affichées à partir de l'élément de menu "Paramètres - Indicateurs".
11. Dans la fenêtre principale, choisissez l'élément "Paramètres de trading - Conditions d'entrée". Entrez les niveaux de corrélation pour les spreads de vente et d'achat dans la fenêtre. Cliquez sur le bouton "OK".
Sélectionnez "Trading Parameters - Exit Conditions" dans la fenêtre principale. Dans la fenêtre, entrez les niveaux de corrélation pour les spreads de vente et d'achat de clôture. Si nécessaire, saisissez des valeurs pour les bénéfices et les pertes. Cliquez sur "OK".
Si une moyenne de position est requise, sélectionnez "Paramètres de trading - Moyenne de position" et entrez les valeurs appropriées.
Backtesting de la stratégie
Le test est effectué sur la dernière stratégie ouverte et sur le symbole d'alignement.
Acheter et vendre des symboles "par marché". Toutes les transactions du conseiller expert sont enregistrées dans le journal du testeur de stratégie. Vous pouvez y voir le montant total de la commission.
Conclusion
Le conseiller expert a été compilé sur une machine 32 bits.
Le conseiller expert a été testé dans MT5 chez Otkritie broker sur un compte réel.
Elle donne parfois des résultats très intéressants. Par exemple, sur la paire RTS - Sber, les contrats à terme pour octobre 2013.
L'auteur sera heureux de discuter de toutes les demandes, remarques et suggestions d'amélioration de son conseiller expert.