Créer et tester des stratégies d'arbitrage - page 4
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Notez que dans le graphique inférieur, les points indiquent : les points bleus sont la somme des symboles du bac gauche, les points rouges sont la somme des symboles du bac droit. Remarque : les points jaunes ne montrent qu'un seul graphique : la corrélation (delta) des deux paniers.
Oui, c'est joli et impressionnant, mais la question reste posée : pourquoi avons-nous besoin de deux paniers si nous pouvons tout mettre dans un seul.
Je comprends qu'alors l'image familière et très classique de deux cartes cessera d'exister, et je suis désolé de vous contrarier par la perte d'un jeu si familier de "confrontation entre deux instruments".
Mais ce n'est peut-être pas une grande perte : les calculs deviennent beaucoup plus simples, plus pratiques et, surtout, beaucoup plus exempts d'erreurs.
Je peux... je peux... ...dans chartbuilder (je veux dire que vous pouvez voir le résultat tout de suite) ?
Tout cela est clair, mais ce n'est pas nécessaire. il suffit de diviser la droite par la gauche et de représenter graphiquement ce rapport. vous verrez immédiatement s'il y a ou non des poissons à cet endroit et combien.
Ou alors, avec les lignes habituelles :
D'ailleurs, je n'ai jamais réussi à ne pas afficher les valeurs vides avec des lignes.
DRAW_CANDLES ne montre pas clairement les valeurs vides. DRAW_SECTION, par contre, le fait. DRAW_ARROW est plus ou moins adapté, mais même cela présente quelques artefacts en bas du graphique).
>confrontation de deux instruments
et voilà l'essence de l'arbitrage quand le "bleu" joue avec le "rouge".
>La confrontation des deux instruments
Et c'est l'essence même de l'arbitrage, lorsque le "bleu" joue avec le "rouge".
si vous comprenez la vérité simple que tout arbitrage est un arbitrage statistique, alors tout arbitrage se résume à la construction d'un (un !) instrument synthétique fluctuant dans un canal étroit avec une volatilité dépassant le spread.
C'est ça. Pas de bleus et de rouges. // seulement des verts ;)
Si vous comprenez la simple vérité selon laquelle tout arbitrage est un arbitrage statistique, alors tout arbitrage se résume à la construction d'un instrument synthétique (unique !) oscillant dans un canal étroit avec une volatilité supérieure au spread.
Et c'est tout. Plus de bleu et de rouge. // seulement du vert ;)
si vous comprenez la simple vérité que tout arbitrage est un arbitrage statistique, alors tout arbitrage se résume à la construction d'un instrument synthétique (unique !) fluctuant dans un canal étroit avec une volatilité dépassant le spread.
C'est ça. Plus de bleu et de rouge. // seulement du vert ;)
vert et dans un canal étroit.
>avec une volatilité supérieure à l'écart.
cela ne fonctionne pas car la volatilité est un spread !
C'est tout. Ce n'est pas du tout un problème. :)
maintenant. pour évaluer un tel instrument curviligne, il faut faire attention aux unités de mesure.
Premièrement, deux lignes doivent être imprimées - l'offre et la demande de cet instrument synthétique, deuxièmement, l'échelle verticale doit être triée, de sorte qu'il soit possible d'évaluer la volatilité en unités (monétaires) compréhensibles.
comme ça.
// Et les "classiques" à deux instruments ont intérêt à être enterrés petit à petit. cela ne fait que créer des complications inutiles et ne sert à rien. comme - un sucre syntaxique inintelligible.
C'est tout. Ce n'est pas du tout un problème. :)
maintenant. pour estimer une telle courbure, il faut faire attention aux unités de mesure.
Premièrement, deux lignes doivent être imprimées - l'offre et la demande de cet instrument synthétique, deuxièmement, l'échelle verticale doit être triée, de sorte qu'il soit possible d'évaluer la volatilité en unités (monétaires) compréhensibles.
comme ça.
// Et les "classiques" à deux instruments ont intérêt à être enterrés dans le temps.
L'offre et la demande sont en question.
L'échelle verticale est compréhensible :
>// et les "classiques" à deux instruments feraient mieux d'être enterrés lentement. les complications inutiles qui en découlent. et aucune utilité. comme un sucre syntaxique indéchiffrable.
C'est juste moi qui cache les sommes des paniers de gauche et de droite ;))
Le voici en couleur :
Et de toute façon, il suffit d'obtenir l'affichage des paniers et de la corrélation dans les paramètres . Laissez-les l'ajuster eux-mêmes.
>avec une volatilité dépassant l'écart
cela ne fonctionne pas car la volatilité est un spread !
Oh, merde. J'ai des problèmes de terminologie avec ces classiques.
La volatilité est le "rebond", l'amplitude des oscillations dans un canal, si l'on peut dire. Alors que le spread est la différence entre l'offre et la demande (offer) d'un instrument synthétique.
Les deux peuvent être calculés avec précision et affichés graphiquement.
// Oublions le "spread d'arbitrage classique", c'est-à-dire la différence entre les cotations de deux portefeuilles.