Créer et tester des stratégies d'arbitrage - page 3
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Si ce n'est pas un secret, comment et qu'est-ce que vous échangez ? Quel est votre degré de réussite ? Je pense que cette possibilité n'est apparue que récemment sur MT5.
calendrier RTS, préfabriqué Sber et Surgut.
j'ai essayé les portefeuilles, mais jusqu'à présent j'ai abandonné, l'efficacité est moindre et il y a aussi un problème - brocher a décidé que son API est déjà autosuffisante et que la mise en œuvre de l'obtention de données historiques n'est pas nécessaire. bien que la partie client contienne toutes les fonctionnalités. probablement que le serveur est cher. Et sans histoire, vous savez comment compiler un portefeuille... Ugh ! J'ai finalement renoncé à développer l'outil. J'ai décidé de rappeler l'ancien-nouveau MQL.
Mon forex est plus de 2X en ce moment. j'ai eu un bon résultat, j'ai réussi à garder le compte courant sur le mt5. en ce moment j'ai plus de 2X sur le mt5. maintenant j'ai un drawdown. d'abord le spread de la sberbank a fortement diminué, j'ai fermé mes pertes. maintenant le surge est le même. je vais peut-être le fermer en moins. le résultat est toujours d'environ 100% pour 6 mois.
Je ne comprends pas non plus pourquoi il y a deux paniers.
J'aimerais en discuter avec ceux qui connaissent le betta-average (si je comprends bien le terme) et, en général, les moyens d'amener l'EA rebelle au Breakeven.
Oui, je vais bientôt finir le robot. Peut-être dans un mois.
P.S. MetaDriver, arrête de chuchoter et donne-moi ton avis sur la façon de calculer le synthétique. ))
P.S. MetaDriver, arrête de chuchoter et crache le morceau en disant comment tu penses que les synthétiques devraient être calculés. ))
Sinon, c'est patch sur patch pour le calcul des lots et autres.
La chose la plus simple à faire est de logarithmer tous les graphiques, puis de construire des combinaisons linéaires pour eux. vous pouvez également tester en utilisant le graphique logarithmique. si l'équité est normale, vous pouvez la reconvertir - elle (le profit) ne va nulle part.
calendrier RTS, préfabriqué Sber et Surgut.
j'ai essayé les portefeuilles, mais jusqu'à présent j'ai abandonné, l'efficacité est moindre et il y a aussi un problème - brocher a décidé que son API est déjà autosuffisante et que la mise en œuvre de l'obtention de données historiques n'est pas nécessaire. bien que la partie client contienne toutes les fonctionnalités. probablement que le serveur est cher. Et sans histoire, vous savez comment compiler un portefeuille... Ugh ! J'ai finalement renoncé à développer l'outil. J'ai décidé de rappeler le vieux-nouveau MQL.
Le résultat est toujours d'environ 100 % pendant six mois.
Je ne comprends pas non plus pourquoi il y a deux paniers.
J'aimerais en discuter avec ceux qui connaissent le betta-average (si je comprends bien le terme) et, en général, les moyens d'amener l'EA rebelle au Breakeven.
Oui, je vais bientôt finir le robot. Peut-être dans un mois.
P.S. MetaDriver, arrête de chuchoter et donne-moi ton avis sur la façon de calculer le synthétique. ))
>calendrier RTS, pref-oob sber, surgut.
Des instruments décents !
>brocher a décidé que son API est déjà autosuffisante et que l'implémentation de l'obtention de données historiques est inutile.
Avez-vous essayé le service d'historique pour tous les métiers de la RTS ?
>a augmenté son dépôt de plus de 2 fois en 6 mois.
Passons sur celui-là))
>Je ne comprends pas non plus pourquoi il y a deux paniers.
Non, c'est de l'arbitrage classique ! Pied gauche - pied droit. Panier gauche, panier droit. Contre les synthétiques, qui va arbitrer ? Les synthétiques dans le panier de gauche, l'index dans le panier de droite, ou vice versa.
>Si vous ne connaissez pas l'algorithme, vous ne pouvez pas exécuter la session de trading avec un analyseur analytique.
Le bêta est la corrélation, c'est-à-dire la différence entre les ratios incrémentaux.
Non, c'est de l'arbitrage classique ! Pied gauche dedans, pied droit dehors. Panier gauche, panier droit. Qui arbitrera contre les synthétiques ? Synthétiques dans le panier de gauche, index dans le panier de droite, ou vice versa.
Au lieu de soustraire les jambes, multipliez l'une d'entre elles par moins un, puis additionnez. l'arithmétique ne change pas, mais le graphique est déjà un. il est beaucoup plus facile de traiter un graphique que deux.
Arbitrage de contrats à terme sur indices typiques - synthétique
Vendez la gauche, achetez la droite et vice versa.
Un arbitrage typique de contrats à terme sur indices est synthétique
Vendre la gauche - acheter la droite et vice versa.
Il suffit de diviser la droite par la gauche et de tracer ce rapport. Vous verrez immédiatement si un poisson est présent ou non et dans quelle proportion exactement.
// Si elle est sous forme logarithmique, alors la division sera remplacée par la soustraction.
Au lieu de soustraire des jambes, multipliez l'une d'entre elles par moins un, puis additionnez-les. l'arithmétique ne change pas, mais il y a déjà un graphique. il est beaucoup plus facile de traiter un graphique que deux.
Veuillez noter que les points sur le graphique du bas indiquent : les points bleus représentent la somme des symboles dans le panier de gauche, les points rouges représentent la somme des symboles dans le panier de droite. Remarque : les points jaunes ne montrent qu'un seul graphique : la corrélation (delta) des deux paniers.
Tout est clair, mais ce n'est pas nécessaire. il suffit de diviser la droite par la gauche et de représenter graphiquement ce rapport. vous verrez immédiatement s'il y a des poissons ou non et combien exactement.